黄金的守护者，將守望的邊界線增至三日份進行測試【驗證】
連載 Yoko同Kenji嘅GOLD EA用得貼帖 第11回
你好，我係 Yoko。
上集尾段我承諾咗會為大家解釋「每日嘅入場次數增到3次以提升利潤嘅設定」。今次就係嗰一集嘅內容。
Kenji今次由每日到第5日嘅5檔回測繼續運算。5日版嘅報告檔案竟然有18MB，打開就好辛苦。結果喺嗰陣先寄咗嚟，至於有冇冷卻，就交畀你哋自行想像啦。
先講結論
・下達單嘅對象最近3個交易日就會提高成交次數約2.3倍、總損益則為約1.9倍
・相對地，利潤因子(PF)係5.85 → 4.67下降，最大回撤(DD)係約1.4倍嘅
・日數越長，利潤越高，但增幅會逐步收窄。把利潤除以DD嘅效率，3日係最好嘅呢個結果就係噉
・不過唔再係「單一倉位」運用。初始設定，仍然係1日模式
首先，「3次」嘅講法換句說法
上集為咗清楚起見寫成「每日入場3次」，但實際嘅機制有啲唔同。精確啲係，以下咁樣。
初始設定(1日)
喺前一個營業日嘅高位入多頭，低位放落空頭嘅止損訂單。
如果設成3日
最近分別係3個營業日嘅高低位各放止損訂單。買賣都最多各3檔。
即係話，唔係「將次數定到3次」，而係「把看守嘅界線延長成3個營業日」嘅設定。設定名為Inp_LevelDays可以由1至5日選擇。同時能持有嘅倉位上限(Inp_MaxPositions)就保持初始4檔唔變。
每日實際落單嘅次數因日而異。喺3日版嘅回測入面，喺1781日有交易嘅日子中，只有1次嘅日子大約47%，有2次嘅日子大約30%，有3次嘅日子大約16%，4次以上嘅日子約7%。最多嘅日子係6次。
用同樣條件，對比1日同3日
驗證條件同上集一樣。採用海外經紀商嘅實際Tick資料(2014年7月至2026年9月)、初始證金100萬元、固定手數0.50，保持v1.10嘅初始設定，只改動日數嗰欄。1日列嘅結果同上集表格相同。
| 1日 初始設定 |
3日 | 變化 | |
|---|---|---|---|
| 成交次數 | 1,625 | 3,661 | 約2.3倍 |
| 勝率 | 86.5% | 85.3% | −1.2pt |
| PF | 5.85 | 4.67 | 約2成下跌 |
| 1次嘅平均損益 | 6,070円 | 5,113円 | 約16%減少 |
| 最大連敗數 | 4次 | 5次 | 多咗1次 |
| 最大DD(資產) | 75,662円 | 104,780円 | 約1.4倍 |
| 回復因子 | 119.3 | 177.0 | 約1.5倍 |
| 總損益 | 9,864,312円 | 18,719,852円 | 約1.9倍 |
※每次平均損益等於總損益除以成交次數。回復因子係總損益除以最大DD，越大越顯示相對DD盈利嘅能力。
成交次數增加，總損益幾乎倍增。另一方面，每次嘅質量會略為下降。PF下降，平均每次損益亦約下降16%。因為看守界線增加，為比對前一日高低位時，氣勢較弱嘅突破都會被攞住。
之後，DD約增加到1.4倍。利潤增長幅度(約1.9倍)較大，因此扣除DD嘅效率(回復因子)反而提高咗。
咁究竟邊日最合適呢
Kenji：「唔只係3日，2日、4日、5日都試過。想知係咪越增加越好，定係有個『恰到好處嘅地方』。」
| 1日 初始設定 |
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交次數 | 1,625 | 2,755 | 3,661 | 4,378 | 5,025 |
| PF | 5.85 | 5.03 | 4.67 | 4.23 | 4.09 |
| 1次嘅平均損益 | 6,070円 | 5,351円 | 5,113円 | 4,708円 | 4,553円 |
| 最大DD(資產) | 75,662円 | 91,979円 | 104,780円 | 120,964円 | 142,657円 |
| 回復 因子 |
119.3 | 158.6 | 177.0 | 169.0 | 156.9 |
| 總損益 | 986萬元 | 1,474萬元 | 1,872萬元 | 2,061萬元 | 2,288萬元 |
睇清楚嘅有三件事。
① 總損益隨日數增加而增加，但增幅整體會收窄由1日到2日大約增長約490萬元，2日到3日增長約400萬元，但3日到4日僅約190萬元，4日到5日約230萬元。
② 每次嘅質量同PF，隨日數增加而下降。成交增加，但每次嘅回饋變得薄弱。
③ 回復因子喺3日最高，之後下降。即係話，增加4日、5日，雖然利潤嘅增長快，但DD增長更明顯，收益嘅增長可能會被DD拖低。
再嚟，我哋用相同風險去對比。若令DD與1日相同，嚟調整手數，結果會點？若手數減少，就足利潤同DD都會相應縮小，呢個係一個近似法。
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 為咗齊DD嘅手數 | 0.50 | 約0.41 | 約0.36 | 約0.31 | 約0.27 |
| 嗰陣嘅總損益 | 約986萬元 | 約1,213萬元 | 約1,352萬元 | 約1,289萬元 | 約1,214萬元 |
※固定手數嘅損益係按手數成比例換算。由於最細手數嘅限制同保證金限制，實際唔一定係呢個數字。呢度只係提供一個概念性參考。
Kenji：「如果以相同風險去比較，3日係最好。即係3日接近『正好嘅地方』。」
但呢個只係基於過去嘅回測，未必代表將來亦係咁。「如果要增長，就由3日開始試下」嗰種想法，請你包容咗先。
唔係全部都好嘅
Kenji：「今次都會真心寫出嚟嘅。」
我想講嘅事
・唔再係單一倉位運用。喺3日版嘅回測，嗰日同時持有3個倉位嘅日子有28日；有時同方向嘅倉位會重疊。呢個新玩法會同守人嗰個「唔會不停加倉嘅簡單性」有所唔同。
・每日波動會增大。每日最大嘅損失，喺日版大約2.3萬元，3日版大約2.9萬元；每日最大嘅利潤，日版約11.9萬元，3日版約28.0萬元。
・成交越多，成交延遲同價差影響嘅機會越多。上集講過嘅成交延遲測試，只喺日版做過。3日版會點樣變，暫時未測。
・近期利潤嘅比重較大，請留意。2026年1–9月嘅利潤，約佔3日版總損益嘅27%（日版亦有約28%）。黃金大幅波動嘅年份，影響特別明顯。
・今次嘅數字全部係過去嘅回測，唔保證將來嘅利潤。
相對地，亦有正面嘅地方。按年度嚟睇，13年裡面所有年份3日版都超過日版嘅利潤。上次只有2025年係舊版本超過，但今次比較，呢啲年份都冇出現。
另外，喺同時可持有嘅倉位上限（初始設定係4）喺5日版係第17日、4日版係第6日達到上限。3日版從未達到上限。如果只做3日，基本上唔需要太擔心上限。
實用示例
選擇邊種設定，取決於你嘅操作方針。以下提供三種思路。
① 如往常(1日)
倉位最多2個。注重PF同每次質量，喜歡簡單穩健嘅人適合。
② 試下3日
想提高利潤嘅方向。前提係倉位可能重疊，建議手數保持低啲，先觀察動向。
③ 逐戶用不同設定
如果你有多張牌照，可以分開用，一啲用1日、一啲用3日，唔同賬戶唔同走向，避免同價動作高度同步。
無論點樣，都建議先用較細嘅手數去測試再慢慢調整。
Yoko嘅小貼士
「成交增加，利潤都會上升」。雖然理所當然，但睇完回測嘅時候，會發現增長方式都有所謂嘅「恰到好處嘅地方」。
初始設定嘅1日就同以前一樣。3日係一個「可選項」。好處同風險係用數字睇完先決定邊個比較啱你。
呢個設定，即使你已經購買嘅人都可以無需額外費用使用。
下集預告
其實之前諗緊係「最終回」，但而家宣布撤回。撤回呢個計劃。想寫嘅內容源源不斷，搞到咁多都寫唔完。
Kenji正開發新嘅GOLD EA，Kenji隨時心血來潮，連載都仲會繼續落去。下集會唔知講 v1.10 嘅實際賬戶情況，定係講另一個話題……都係Kenji心情決定（笑）。
多謝你睇完呢篇文章。
Yoko
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