EA「Zix」　2005年からの長期バックテスト（豪ドル円　1時間足～15分足）

ゴゴジャン様にて2月下旬よりフォワードテストを行っているEA「Zix」ですが、運用10か月目に入った現在も順調に収益を伸ばしています。トレード方式の影響でドローダウンは大きめになるのですが、勝率77.28％、プロフィットファクター1.85、リスクリターン率1.59など良い成績を上げています。



EA「Zix」は、通貨ペア・時間軸ともに限定しない汎用性のあるEAです。

今日は豪ドル円について、2005年4月からの長期バックテスト結果を掲載します。

まず、2005年以降の豪ドル円相場を振り返ってみます。

豪ドル円相場は、2007年の高値が107.85、2008年の安値が55.08で、その後は高値安値は更新していません。

EA「Zix」は片方向にのみポジションをとりますので、2008年の大下落を乗り切れるかどうかがポイントとなります。

まず、1時間足での結果です。
EA「Zix」　豪ドル円1時間足　買い　2005年からのバックテスト


最大ドローダウンが非常に大きな数値となっていますが、トレードは出来ています。この時は10個のポジションを持ちました。ソフトウェアの設計上では最大ポジション数１２ですので、まだ余裕があることになります。

次に同期間で30分足での結果です。
時間軸を短くすると、利益幅、ナンピン間隔とも小さくなり、トレードの回転が上がり利益は増えるのですが、リスクも増大します。

EA「Zix」　豪ドル円30分足　買い　2005年からのバックテスト


こちらも破綻せずに最後までトレードできていますが、最大ドローダウンは非常に大きな数値です。この時のポジション数は１２で、ソフトウェア設計上の限界に達しました。また、この時の最終ポジションの建値は57.320でした。相場の最安値から考えるとトレードは成立しています。

次に15分足でのバックテスト結果です。


こちらも最後までトレードは継続しているのですが、2008年の下落において、ポジション数は最大の12となり、最終ポジションの建値は76.380でした。相場は55円台まで下落していますので、スワップを貰いながら、ひたすら耐えただけで、トレードとしてはよろしくありません。


以上、3パターンから言えることは、リーマンショック級の相場に遭遇しても耐えきりたいのであれば、30分足以上の運用が適当であるということです。ただ、現状の相場は80円台ですので、15分足での運用が直ちに危険であるということにはならないと思います。


EA「Zix」はプラススワップを前提としていますが、マイナススワップでも運用はできます。
以下に、豪ドル売りの1時間足・30分足・15分足、それぞれのバックテスト結果を示します。

EA「Zix」　豪ドル円1時間足　売り　2005年からのバックテスト


EA「Zix」　豪ドル円30分足　売り　2005年からのバックテスト


EA「Zix」　豪ドル円15分足　売り　2005年からのバックテスト



プラススワップの運用と併行して同一口座でマイナススワップでの運用も行うと、証拠金を増やさずに利益を増大させることができます。ただし、ポジション保有が長期になり、マイナススワップの蓄積がプログラムが想定する売買差益を超えることがあります。この時は、スワップも含めてトントンで決済しますので、プラススワップ運用よりプロフィットファクターは低めになります。




↓EA「Miw」も好調です。



この記事は、ブログ「観て自在に張ると相場は打ち出の小づちになる」から一部を抜粋したものです。