【隠れた名作】Forward Warrior を開発者がオススメしたい理由とは？【後編】
こんばんは、とこやさんです(*´ω｀*)
前編に引き続き『Forward Warrior』についてお話したいと思います。
まだ前編をご覧になっていない方はこちらから→前編
後編ではどのような設定で運用を行っていくか検討、解説していきます。
①攻める根拠および方針（2025年3月時点)
・2024年7月10日以降、円高へのトレンドが安定している。
・2025年7月30,31日の日銀政策決定会合（市場は利上げを想定している）。
・7月初旬あたりから利上げの情報が小出しにされると予想。
・↑ ’24/7の利上げは発表が急すぎて相場の変動を招いてしまい、1月の利上げではそれを防ぐため1か月前から情報が小出しにされていた。
・円高方向への急変動自体は問題ないが、急変動には反発が伴う。現時点では利上げ後の急反発は問題なくクリアしている。
・28日の衆議院選挙によっては円が荒れそう？選挙前後はしばらくデフォルト設定で様子をみる。
・その他、地政学リスクについても注視しておく。
②バックテスト結果の前に知ってもらいたいこと
＊ナンピン系EAにおける最大ドローダウンの項目は含み損を示すものではありません。また、含み損を示す項目は存在しません。
→ナンピン系のEAは最終的に損益が「プラスポジション＞マイナスポジション」で決済されることにより常にプラス収支でとなる仕組みです。この時の「マイナスポジション」の決済額がドローダウンとしてバックテストに反映されます。つまり最大ドローダウンとは決済時のマイナスポジションが一番大きいものを示しています。そのため含み損は表示されている最大ドローダウンよりも大きくなります。
＊『Forward Warrior』バックテストではEAに指定額の含み損が発生したら決済を行うよう、テスト用に「含み損テストロジック」を組み込みました（テスト用のため製品には組み込んでいません）。
→この機能を持たせてバックテストを行う理由
- 含み損がどの程度発生するか確認するため。
- バックテスト（実際の運用）の開始タイミングによって結果が大きく変わってくるため。
- 初期に稼げて、その後にドローダウンが発生した場合
- 100万円→200万円まで増えた後50万円のドローダウンが発生した場合
- 最大ドローダウンは25%
- 初期にドローダウンが発生した場合
- 100万円で開始直後50万円のドローダウンが発生した場合
- 最大ドローダウンは50%
- 初期に稼げて、その後にドローダウンが発生した場合
＊開始タイミングによって同じ金額のドローダウンでも％ドローダウンは異なる。
＊初期資金が50万円だった場合、タイミングによってはいきなりロストカットされてしまうといった場合があります。
→含み損テストロジックのないナンピン系EAのバックテストは、初期に稼げるように期間を設定すれば％最大ドローダウンは小さくすることができてしまう。これにより、仕組みを理解していない方が、小さいドローダウンを見て購入してしまうとタイミングによっては破綻してしまう。
→「含み損テストロジック」を設定することで、どのタイミングで運用を開始しても許容する含み損を超えない様にすることができる。
③バックテスト結果
期間：2024年7月から3月7日の約8か月
初期資金：100万円（レバレッジ25:1)
許容する含み損：20万円以下（20万円にしたのは何となくこれ以上は嫌だったので）
モデリング品質：99.9%
スプレッド：2.7pips
lot：０.1
NanpinCount：9回（最大ナンピン時の合計lot 1.59)
NanpinInterval：20pips
NanpinMult：1.15倍
NanpinTP：30pips
総利益：1,471,041円（1か月約18万円の利益）
含み損テストロジックによる損切：なし
→期間中どのタイミングで始めても20万円を超える含み損が発生していない（下のチャートに示したように円高トレンドとは言え、５～8円程度の反発がありました）。
バックテストは100万円の初期資金、25倍のレバレッジで行っていますが、最大合計lotは1.59で含み損は20万円以下のため、初期資金はもっと少なくて良いです（あくまで現時点で20万円の含み損が発生しない設定です。初期資金に余裕を持たせられればそれに越したことはありません）。
含み損テストロジックにより20万円を超える含み損が発生していないことが分かるため、高いレバレッジで初期資金を少なくして、利益分を常に出金していく運用もありかと思います。
バックテストと同様の設定でフォワード計測を開始しました。
経過が気になる方はフォローしてみてください。
＊本EAの攻勢設定では常に円の動向と地政学リスクを考えなら設定を柔軟に変更していきたいと思います。
最後まで閲覧いただきましてありがとうございました。
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