バックテスト期間が短いEA

ゲコーです。

シリーズでポートフォリオ作成について解説しています。

今回は、私なりのポートフォリオ除外基準について解説していきます。

除外基準は以下の通りです。

1. フォワード成績がマイナスのもの
2. バックテストがないもの
3. バックテスト期間が短いもの

今回は、

2.　バックテスト期間が短いもの

について。

ゴゴジャン出品EAには提示するバックテストに基準があります。

（下記参照）

バックテスト期間についてはいろいろな見解があります。

• リーマンショックの変動も含めて2007年頃から直近まで
• ゴゴジャン方式（7年以上）

私は現在の相場環境に近づけるために直近まで10年以上を基準にしています。

どのような見解を持つかは開発者の考え方によるかと思いますが、あまりにも短いバックテスト期間を提示された場合、私はそのEAをポートフォリオの選択肢には入れません。

「あまりにも短い」

とは、

• 1年間とか1か月間のようなもの
• 直近を含まない数か月だけ切り取ったもの

というようなバックテストです。

このようなバックテストは「いいところだけ見せたい」「悪いところは隠したい」という意図があるものと考えます。

提示者にその意図があろうがなかろうが、まず疑います。

データに疑念が入った場合、そのデータの疑念を晴らすべく努力するか、データのもととなるプログラムを除外して新たなプログラムを求めるか、この二択になります。

みなさんはどちらを選択するでしょうか？