高プロフィットファクターEAで安定した利益を得る方法
FX
私はこれまで100個以上のEAを開発してきました。
EA開発の経験から、トレード回数とプロフィットファクターの間に相関関係があることに気付きました。
単純にプロフィットファクターを上げたいなら、エントリーポイントを厳選し、トレード頻度を減らすことで実現できます。
逆に言えば、トレード頻度が高いEAはプロフィットファクターが低下するということです。
EA運用する場合、ある程度のトレード頻度は必要と考えます。
例えば、10年で500回トレードする高プロフィットファクターのEAがあったとします。
年平均で50回エントリーする計算です。
この場合、月に4回程度しかエントリーしないので、月によってはトレードが0回とか1回の月が発生します。
勝率が高いEAなら運用する価値はありますが、総利益という観点から言えばプロフィットファクターは多少は下がったとしても、ある程度のトレード回数があれば総利益は増えます。
つまり、勝率やプロフィットファクターは重要ですが、利益だけで言えばバランスが最も重要ということです。
私はEA開発において、リカバリーファクターやプロフィットファクターよりもトータルの収益を重視しています。
トータルの利益を増やすためには、トレード回数を増やすことが有効です。
米国金利の上昇もひと段落し、今後はレンジ相場が主体になると予想しています。
トレンドフォロー型EAにとってのボーナス相場は終わり、今後は逆張り型・アノマリー系・ナンピンEAが高いパフォーマンスを発揮すると予想しています。
このような安定相場で利益を出すには、高いレバレッジも有効と考えます。
つまり、トレード回数が少ない高プロフィットファクターのEAに対して、ロットを多めに設定することで、高いリターンを狙う戦略となります。
高ボラティリティ相場では、高いレバレッジは諸刃の剣となり、リスクと隣り合わせになります。
しかし、安定相場では値動きが小さいため、それなりのロットを張ってもリスクは限定的だと考えます。
以上の観点から、高プロフィットファクターのEAとして開発したEAが、「Morning Bear」になります。
Morning Bear
「Morning Bear」は、販売開始した直後に大きめのドローダウンが発生したため、2024年9月時点では若干のマイナス収支となっておりますが、安定相場で利益が狙える高プロフィットファクターのEAとなります。
「Morning Bear」は、2つのロジックを搭載したマルチロジックEAです。
【ロジック１】BearHands（ベアーハンズ）
トレード回数を減らしプロフィットファクターを高めたBearHands改良版のロジックを採用。
【ロジック２】Morning Reversal（モーニングリバーサル）
日本時間の早朝を狙ったボリンジャーバンドによる逆張り型のEA。
デフォルト設定では、Deviation =「3」となり、バックテストにおける年間トレード回数は50回でプロフィットファクター1.74になります。
プロフィットファクターの観点では、ボリンジャーバンドのシグマを3に設定するのが最適ですが、トレード回数が少なくなるため、総利益の観点からは必ずしも最善とは言えません。
そこで、ボリンジャーバンドのシグマを変更できるようにしました。
Deviation =「2」年間トレード回数 150回 プロフィットファクター1.45
Deviation =「1」年間トレード回数 250回 プロフィットファクター1.23
総利益では、Deviation =「2」が一番成績が良いことが分かります。
パラメータ値を変更することでEA購入者様の好みに応じてEAの性質を変えることが出来ます。
リアルトレードで成績を公開しておりますので、参考にしていただければと思います。
FXTF REAL TRADE
ちなみに、2024年9月後半、順張りEAでロットを上げて勝負に出たところ、見事に逆噴射を喰らい、2週間で口座資産が250万円から170万円に減り、80万円のマイナスになってしまいました。
この記事を書いている9月27日の石破ショックでも、ポジションが見事に逆を行き、目も当てられない状況になってしまいました。
しばらくは高ボラティリティ相場が続くと予想しているため、主力の順張り型EAは引き続き運用を続けます。
しかしながら、今回のドローダウンを相場の節目と捉え、今後はポートフォリオでの順張り型のEAを減らし、逆張り型や損切りを伴うナンピンEAを増やす方向で調整していきます。
損切りするナンピンEAについては、前回の記事で書きました。
レンジ相場とトレンド相場、両方の相場で勝てるEA（前回記事）
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