儲かるＥＡはリスクリターン率の高い

「FX自動売買(EA)の賢い選択」　　

　　＝＝　リスクリターン率の高いEAを選べ！　＝＝

１．概要

ストラテジテスタの結果から出てくるいろいろな数値から、その数値のもつ意味と

どの数値を判断基準にして、EAを選択すべきか、また、ロット数をいくつを設定

すればよいかを解説します。

２．バックテストの設定値

私の開発したEA「山紫水明」　

・EURJPY M5 

・ロット:10万通貨

・期間  ：2006.10.01 - 2018.10.01

・初期証拠金10,000(US$) 

・スプレッド：20

・ロット数:0.16

・最大ポジション数:4

３．バックテスト結果

・純益:    23,336

・総利益:    40,496

・総損失:    -17160

・PF:    2.36

・期待利得:   9.82

・最大ドローダウン:　947 

・最大ドローダウン率:　　5.77%

・総取引数:   2376

・勝率:       79.92%

・リスクリターン率：26.8

・年収益率：19.4%

４．各項目の意味

① 純益＝総利益－総損失

ロット数を10倍にすると10倍になります。

② プロフィットファクタ＝総利益÷総損失

ロット数を変えても変わりません。

③ 期待利得＝純益÷総取引数

ロット数を10倍にすると10倍になります。

ロット数0.1の時、スプレッドを20から30にすると9.12から8.12に落ちます。

ロット数1.0の時、スプレッドを20から30にすると91.2から81.2に落ちます。

④ 最大ドローダウン：損益曲線のピークからの最大の落ち込み額

ロット数を10倍にすると10倍になります。

⑤ 最大ドローダウン率：最大ドローダウン÷その時の残高

ロット数を10倍にすると10倍になります。

初期証拠金を大きくすればするほど、小さくなります。

⑥ リスクリターン率＝純益÷最大ドローダウン

ロット数を変えても変わりません。

⑦ 年収益率＝純益÷初期証拠金÷バックテストの年数×100(%)

ロット数、初期証拠金で変わります。

⑧ 勝率＝勝ち数÷総取引数×100(%)

５．間違えやすい判定項目

×年収益率が高い

　ロット数を上げ、初期証拠金を下げれば、高くなります。

×最大ドローダウンが小さい

　ロット数を下げれば、小さくなります。

×最大ドローダウン率が小さい

　ロット数を下げ、初期証拠金を大きくすれば小さくなります。

６．正しい判定項目

〇リスクリターン率が高い

　ロット数や初期証拠金を変えてもあまり変化しません。

　最大ドローダウンに対する純益の大きさです。リスクリターン率が高いとロット数

　を上げることが出来ますので、より大きな利益を得ることが出来ます。

７．ロット数を変えた時の各数値

下図をみてください。

ロット数を上げると年収益率が高くなり、最大ドローダウンが大きくなっているのが分かると思います。

しかし、PF、勝率、リスクリターン率はほとんど変わっていません。

８．最大ポジション数(MaxPos)を変えた時の各数値

下図の中でどれを選択しますか？

私はリスクリターン率の一番高い、４がお勧めです。

９．ロット数の計算

初期証拠金が10000$で、MaxPos=4を選択した場合、ロット0.1で最大ドローダウンが590$です。

もし、最大ドローダウン3000$まで許容できるとすると

0.1×3000÷590＝0.5を設定すれば、よいことになります。

１０．選択の優先順位

第１位：リスクリターン率が高い

第２位：資産曲線が出来るだけ直線的になっている

第３位：期待利得が高い(ロット数を同じに計算して比べる)

第４位：総取引数が多い

第５位：プロフィットファクタが高い

第６位：勝率が高い

以上。