バルサラの破産確率表の読み方

バルサラの破産確率表は実はひとつだけではなく資金率毎にいくつも用意されています。

インターネットで検索した際に出てくるもので資金率が載っていないバルサラの破産確率表というのは要素が一つ足りておりませんの。

必ず3つの要素を満たした破産確率表を使うようにしましょう。

それでは例として「資金率5％、勝率50％、平均損益の比率1.2」とした場合の読み方を見ていきます。

赤丸の位置が資金率です。

10万円の資金だとしたら、1回のトレードで許容できる損失額が5,000円という意味になります。

続いて青色の部分は勝率です。

50％の勝率の場合なので、白枠で囲った位置の行を見ていきます。

次に茶色の部分は平均損益の比率です。

平均損益が1.2の場合でしたので、白枠で囲った位置の列を見ていきます。

白矢印の交点がそのEAの破産確率ということになります。

この場合3.6％と一見低い確率に見えますが、数字の背景は黄色になっています。

これは黄色信号であるということです。

バルサラの破産確率では「1％未満を安全圏」としています。

そのためこの表では視覚的にわかりやすくするために破産確率0％を緑、1％以下を黄緑、10％以下のリスク高めの投機的な資金管理を黄色、ほぼ破産するものをオレンジ、必ず破産する場合を赤の背景にしています。

他の資金率の一覧表も以下に載せておきますのでご自身の資金率によって使い分けてください。

4パターンのバルサラの破産確率表

資金率1％のバルサラの破産確率表

資金率1％ということは100連敗して初めて破産する計算なのでほとんど破産しないように感じますが、あまりにも勝率が悪い、または損益率が悪いと破産してしまうことがこの表から分かります。

資金率2％のバルサラの破産確率表

投資で推奨されているのが2％の資金率です。

勝率が低くてもリスクリワードを高く保てば、破産せずに大きな利益を取りに行くことができます。

この表によればリスクリワード2：1以上で保っていれば勝率は40％でも破産しないことになります。

資金率5％のバルサラの破産確率表

読み方例で使った5％の破産確率表です。

先の２つよりも資金率が上がっているのである程度の勝率とリスクリワードが求められますが、勝率60％、リスクリワード1：1以上で破産確率は0％となります。

資金率10％のバルサラの破産確率表

資金率10％ということは10連敗で破産となります。

EAにおいて10連敗は普通に起こり得ることなので、かなりリスクの高い資金率ということです。

勝率60％、リスクリワード2：1が破産確率0％のボーダーラインとなるので、かなり優秀なEAが必要になっていきます。

もはや投機的な資金管理となるので、全損の可能性を考慮しつつ短期的に資金を増やすことを考えているとき以外はあり得ない資金率ということになります。

では次回は2つのことなるEAを用いてEAの破産確率を紐解いていきましょう。

バルサラの破産確率を参考にEAの性能をバックテストから紐解く②