深層学習を使って見えてきたGBPJPYの王道トレード

この記事では、自作のディープニューラルネットワークモデルによって得られた結果をもとに作成した長期的に有効なトレードルールを１つ紹介します。

(投資は自己責任でお願いします!)

メイン設定

• Symbol(通貨ペア): GBPJPY
• TimeScale(時間足): 5分
• stoploss(損切り幅): 90 pips
• takeprofit(利確幅): 270 pips

インジケーターの設定

• BbandPeriod(期間): 10
• BbandDeviation(標準偏差): 2.0
• EMA1(短期移動平均): 14
• EMA2(中期移動平均): 28
• EMA3(長期移動平均): 190

条件設定

• A: Close > BbandUpper(10) （終値がボリンジャーバンド上限を超える）
• B: Close < BbandLower(10) （終値がボリンジャーバンド下限を下回る）
• C: EMA(14) > EMA(28) （短期移動平均が中期移動平均を上回る）
• D: EMA(28) > EMA(190) （中期移動平均が長期移動平均を上回る）

エントリーとイグジット条件

• LongBuy(買いエントリー):
  B && C && D
  終値がボリンジャーバンドの下限を下回り、3つの移動平均線が上昇トレンドのパーフェクトオーダーのときに買いエントリー

• LongSell(買いイグジット):
  A && !C && !D
  終値がボリンジャーバンドの上限を超え、3つの移動平均線が下降トレンドのパーフェクトオーダーのときに買いポジションをクローズ

• ShortBuy(売りエントリー):
  A && !C && !D
  終値がボリンジャーバンドの上限を超え、3つの移動平均線が下降トレンドのパーフェクトオーダーのときに売りエントリー

• ShortSell(売りイグジット):
  B && C && D
  終値がボリンジャーバンドの下限を下回り、3つの移動平均線が上昇トレンドのパーフェクトオーダーのときに売りポジションをクローズ

バックテスト結果

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