良さげなロジックだけど検証が難しい

ゲコーです。

裁量ロジックはEA化さえできれば、バックテストで数年単位以上の期間の検証ができます。

これはつまり、EA化できなければ手作業での検証となるため、短期間の検証ですらかなりの労力を要します。

なので「良さげなロジック」に見えても検証が難しい場合も出てくるのです。

たとえば、とあるサインツールの場合、

エントリーサインが「買い」「売り」それぞれ4種類あります。

ひとつのサインが発生する条件は、数種のテクニカルインジケータの条件が4点重なること。

かつそのサインの採用条件に、他のテクニカルインジケータとローソク足の関係性が2点加わります。

このように「ひとつのサイン」に対して、最低でも６つの条件が必要になってくるのです。

それが「買い」「売り」4種類。

これだけでもそこそこ複雑なEAになってきます。

というか最低でも4つのEAをひとつにまとめることになるかもしれません。

こういったロジックのEA化は、少なくとも私には労力が大きすぎるので避けたいところではあります。

また別な例で、「日足」を使ったロジックがあります。

大雑把に見て、「日足」のチャートは「1分足」のチャートよりは相場の全体像を読み取りやすい傾向があります。

・高値の切り上がり

・安値の切り下がり

が見やすい傾向にあり、トレンドラインなども比較的引きやすくなってきます。

と、いう傾向がわかればEA化して検証したいところですが、

私的にはふたつの理由で困難さを感じます。

ひとつには、日足の場合統計学的サンプル数が少なすぎる傾向にあること。

日足は1日1回更新なので、トレード回数はかなり限られてきます。

そうすると1年で多くて数10回、10年で500回もトレードしない可能性が高くなり、

少ない回数で利益を出せたとしても、それが偶然なのかどうかの判別が難しくなるのです。

もうひとつの理由は、トレンドラインそのものにあります。

移動平均などのテクニカルインジケーターの場合は、ちゃんとした計算式があるので数値として表せ、さまざまな比較ができます。

しかしながらトレンドラインの計算式を求めることは、少なくとも私にはできません。

数値として表せなくなるため、「ラインブレイク」をプログラムで表現できないのです。

このように優秀かもしれない裁量ロジックでも

EA化して検証することがムズかしい場合もあります。