購入したEAにドローダウンが発生した時の対処法
FX
調子の良さそうなEAを見つけたので、購入して稼働させた途端にドローダウン発生。
そのまま回復することなく、損失だけ抱えてお蔵入りなんて経験、誰しもあると思います。
わたしも過去に購入したEAの半分は使い物にならないEAでした。
見る目が無かったと言われればそれまでですが。
実は、開発者でもフォワードテストの結果を予想することは難しいと言われます。
フォワード結果が予想できるなら、EA制作者自ら運用すればいいわけですからね。
これまで100個以上のEAを作ってきた経験から言わせてもらうと、いくら自信のあるEAでもフォワードの結果を見るまでは自信が持てません。
自信が確信に変わる瞬間、それはEAのフォワードが予想通りである、或いは想定以上に優れた結果であった時なのです。
それでは、ドローダウンの原因について考えてみましょう。
考えられる理由は以下の３つです。
理由１、そもそもロジックに優位性自体が無かった
理由２、単なるドローダウンで、長期的に見れば勝てる
理由３、ロジックの賞味期限切れ
理由１のそもそもロジックに優位性が無かったとは、バックテストの結果を最適化し過ぎていることが原因で起こります。
アノマリー系の手法に多く見られます。
道に宝物が落ちている宝さがしゲームを想像してください。
ゴールの地点まで、よりたくさんの宝物を集めることが目的のゲームです。
総当たりで色んなルートを試し、一番結果の良かった道を正解とするやつです。
結果はご想像の通り、たまたま良い成績のルートが最適解になっただけで、根拠が無い答えになってしまいます。
宝物が落ちている場所に何らかの法則を見つけ出してルートを決めたのであれば根拠はあると言えます。
EAで言うところのテクニカル指標とか時間帯別のクセを利用するみたいなものですね。
EA制作者のほとんどが、無数のパラメータ値から一番成績の良い値をデフォルト設定としEAを販売します。
わざわざ成績の悪い設定を採用することはありません。
制作者のポリシーとして、過度な最適化は行わないとしている方もおられますが、過去の相場で調子のよかった手法がEAになるので、過去の相場に最適化していることに変わりはありません。
優位性があるのか無いのかは、フォワード結果を見て推察するしかありません。
理由２、単なるドローダウンの場合です。
開発者も想定しているドローダウンです。
この場合、継続してEAを稼働させることで成績をプラスに持っていくことが出来ます。
理由３、ロジックの賞味期限切れ
これが一番厄介です。
しばらくは調子が良かったのに、ある時点を境に収支が横ばいになるパターンです。
運が悪いと、そのまま負け続けます。
考えられる原因は、以下の３つです。
①優位性がもともと低いのに、相場とロジックがうまく噛み合っていて、バックテストとフォワードテストが本来の成績より良かった。
②利用者が増えたことによる優位性の消滅。
③時間が経って相場と手法が合わなくなった。
判断は非常に難しいです。
EA制作者自身も分からないと思います。
参考になるかは分かりませんが、わたしがEAを動かす時に、そのEAの得意な相場と苦手な相場を考えるようにしています。
上がるか下がるかを予想することは不可能です。
また、レンジ相場かトレンド相場かを当てるのも難しいです。
ですが、ボラティリティ（相場の値動きの幅）を予想することはできます。
なので、相場が激しく動く時期は、高ボラティリティ相場が得意なEAを中心にポートフォリオを組み、
反対に穏やかな相場の時は逆張り手法をメインにするなどボラティリティを判断材料にしています。
■結論「ドローダウンが発生した時の対処法」
１、稼働を止める
２、ロットを下げて様子見
３、パラメーター設定の見直しと通貨ペアを変える
投資の参考になれば幸いです。
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