5/5(日) 【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について
EA開発者の令和のだぶるいーです。
この連載では以前、
「EAのリスク管理の計算方法」について書きました。
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703
今回はそれを踏まえた上で
「ポートフォリオ版」のEAのリスク管理の計算方法について、
より実践的なレベルで書いていこうと思います。
■【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について
まず初心者の方が始めるのがいいと思う方法は、
上記URLの計算にてEAを1個ずつ、
単位ロットあたりに必要な最低限の資金を割り出します。
そして御自身で許容できるリスクに合わせて資金を割り出します。
そうしましたらその金額の総計で運用していくという方法です。
上級者になると、
ポートフォリオ効果を利用してさらに安全にリスクを取ったりします。
どういう事かと言うと、
ポートフォリオを組むと、
それぞれのEAのドローダウンを打ち消しあう効果が見込まれます。
つまりはトータルの純益はそのままに最大ドローダウンは減少する、
要はリカバリーファクターが向上するという事なのですが、
そういった「成績の合算」として、
言わば「ポートフォリオを1つのマルチロジックEA」と見立てて、
上記のURL通りに計算して資金とロットの割合を決めていく、
という方法がありポートフォリオ効果を享受する方法の1つとなります。
個人的にはそのような考え方でリスク管理をしてEA運用しています。
それでは！
━━━━━━━━━━━━━━━
【令和のだぶるいーEA出品リスト】
https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products
━━━━━━━━━━━━━━━
【令和のだぶるいーの連載記事】
■EA初心者講座
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700
--------------------------------
「EAのリスク管理の計算方法」について
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703
悪徳商材を見分けるカンタンなコツ（EAの場合）
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738
EAで分からない事があった時に最初に確認する所について
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619
--------------------------------
■忖度なし！ゴゴジャン問題提起！
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701
ゴゴジャン問い合わせフォームはどこかな？
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64723
--------------------------------
■だぶるいーFXよもやま話
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610
━━━━━━━━━━━━━━━
【令和のだぶるいーの信念】
正攻法でEAを開発し、
より多くの方々に御愛顧頂き、
末永くWIN-WINの関係を保ちながら、
EA市場の活性化とリテラシー向上を目指します。
━━━━━━━━━━━━━━━
