第2回：システムトレードと裁量トレードの違い

 システムトレードとは？

システムトレードの定義

システムトレードとは、コンピュータープログラムによって自動的に取引を行う方法です。あらかじめ決められたルールに基づいて、売り買いのタイミングや取引量を決定します。

システムトレードのメリット

• 感情を排除し客観的に判断できる: 人間の感情は、トレードの判断を狂わせることがあります。システムトレードなら、感情が介入せず客観的な判断ができます。
• 継続的な取引が可能: 人間は休みが必要ですが、コンピューターは24時間動かすことができます。そのため、システムトレードでは継続的な取引が可能です。
• 複数の戦略を同時に運用できる: 一人の人間が複数の戦略を同時に使うのは難しいですが、システムトレードなら簡単に複数の戦略を同時に運用できます。

システムトレードのデメリット

• システム開発のコスト: システムトレードを行うためには、専門的な知識や技術が必要です。そのため、システのム開発には時間やお金がかかります。
• 相場環境の変化への対応が難しい: 相場の状況が変わると、システムトレードのルールが通用しなくなります。しかし、システムの見直しや変更は簡単ではないため、市場環境の変化に対応するのが難しいです。
• 過度な最適化のリスク: 過去のデータに過度に最適化されたシステムは、未来の相場に対応できないことがあります。カーブフィッティング、オーバーフィッティングという言葉でおなじみですね。このようなリスクを過度な最適化のリスクと言います。

裁量トレードとは？

裁量トレードの定義

裁量トレードとは、自分の知識や経験を活かして、取引のタイミングや金額を自分で決める取引方法です。市場の状況を自分で分析し、売買の判断を行います。

裁量トレードのメリット

• 市場環境の変化に柔軟に対応できる: 裁量トレードでは、市場の変化を自分で判断し、柔軟に対応することができます。これにより、システムトレードでは対応が難しい市場状況でも利益を得ることができます。
• 個人の経験やスキルを活かせる: 裁量トレードでは、自分の知識や経験を活かして取引を行うことができます。これにより、自分の強みを活かして利益を上げることができます。
• 自分の意思でトレードをコントロールできる: 裁量トレードでは、自分で取引のタイミングや金額を決めることができるため、自分の意思でトレードをコントロールすることができます。

裁量トレードのデメリット

• 感情が介入しやすい: 裁量トレードでは、感情が介入しやすく、計画通りに取引を行うことが難しいことがあります。感情に左右されると、損失が大きくなることがあります。
  
• 継続的な取引が難しい: 裁量トレードは、自分で取引を行うため、継続的に取引を行うことが難しいです。特に、学校や仕事などで忙しい場合、取引のチャンスを逃してしまうことがあります。
• 効率的なトレードが困難: 裁量トレードでは、市場の分析や判断に時間がかかるため、効率的なトレードが困難です。また、複数の戦略を同時に運用することも難しいです。

システムトレードと裁量トレードの違い

取引スタイルの違い

システムトレードは、あらかじめ決められたルールに従って自動的に取引が行われる方法です。一方、裁量トレードは、自分の知識や経験を活かして、取引のタイミングや金額を自分で決める方法です。

リスク管理の違い

システムトレードでは、ルールに従って自動的に取引が行われるため、感情が介入せずリスク管理がしやすいです。一方、裁量トレードでは、感情が介入しやすく、リスク管理が難しい場合があります。

パフォーマンスの違い

システムトレードは、過去のデータをもとに最適化されたルールで取引が行われるため、安定したパフォーマンスが期待できます。しかし、市場環境の変化に対応しにくいです。裁量トレードでは、市場環境の変化に柔軟に対応できるため、高いパフォーマンスが期待できる場合がありますが、感情や継続性によってパフォーマンスが左右されることがあります。

各トレードスタイルに向いている人の特徴

システムトレードに向いている人は、ルールに従って自動的に取引を行いたい、感情を排除して客観的に取引を行いたい、複数の戦略を同時に運用したいという人です。一方、裁量トレードに向いている人は、自分の知識や経験を活かして取引を行いたい、市場環境の変化に柔軟に対応したい、自分の意思でトレードをコントロールしたいという人です。