EA「Zix」　順調に収益を伸ばしています。

2月22日からゴゴジャンにてフォワードテストが開始された『売買差益とスワップを積み上げるEA「Zix」』ですが、順調に収益を伸ばしています。





詳細データ⇒こちら

まず、収益額ですが、損益グラフのほうは21,749円、詳細統計のほうが24,127円で異なっていますが、これは収益グラフのほうにスワップ分が含まれていないからだと思います。収益率・損益率についても同じです。どちらにしても、まだフォワードテスト2ヶ月目としては、コツコツ型EAなりの金額を残せていると思います。今のペースだと年率10%以上は出る見込みです。

勝率は77.22% (122/158)、プロフィットファクターは1.79と、こちらもバックテスト以上の数字を出しています。

取引回数は158回と多いのですが、これは15分足でフォワードテストを行っているためです。本EAは、時間軸と価格に応じてトレードの利益幅とナンピン幅を自動的に決定するのですが、時間軸が短いと、トレードの利益幅とナンピン幅が小さくなり、結果的にエントリー回数が多くなっています。30分足や1時間足での運用も可能で、そのほうがエントリー回数すなわちナンピン回数も減ってリスクは少なくなるのですが、フォワードテストはデモ効果を狙って、若干リスクが高めの条件で運用しています。それでも証拠金100万円で口座破綻することはおそらくないでしょう。

最大ドローダウンは34.89%と大きめ、その結果、リスクリターン率0.31と低めです。これは前述の15分足での運用によりリスクを高めにとっていることが原因なのですが、この他にもトレード方式そのものに起因する要素もあります。

本EAは、トレード方向に相場が進んでいるときは、バーの始めでトレードの利益幅以上の含み益があれば利益確定して、ポジションを取り直します。いずれ相場は転換点を迎え、それ以降はナンピントレードに移ることになるのですが、トレード方向に相場が進んでいるとき、どんどんポジションを取り直すので、ナンピンの起点がほぼ相場の天井または底になり、結果として、含み損が大きくなりがちという特性があります。じゃあ、もうちょとインテリジェンスのある方法はないのか、と言われそうですが、相場の転換点を完璧に割り出す方法などあるわけがなく、もとからテクニカル分析を捨てている設計思想なので、確実に利確してトレード方式を簡単にする路線を選択しています。しかし、それでは芸がないので、ナンピン方式に一工夫加えてあります。

ナンピン方式は、フィボナッチ級数に基づいて、ナンピン幅とポジションサイズを決めているのですが、更に相場の動きも加味してナンピンポイントを決定しています。これにより、サプライズにより相場が急激に動いたとき、大陽線や大陰線の途中でポジション追加することを避けて、不用意にナンピン回数が増えないようにしています。

ナンピン回数が多くなると、長期戦を強いられ、また、含み損も大きくなるのですが、そのような相場はいずれ反転し、利益確定できますので、それまで待つことになります。上記の収益グラフでも、収益曲線が横一直線で含み損を多く抱えた期間ができていますが、現在は普通の状態に戻っています。

相場を張る以上、100%安全・リスク0%はあり得ません。
リスクを取るから、利益がある。
どのようなリスクを取るのか、本EAは、その一つ形のを示しているとお考え下さい。





この記事は、ブログ「観て自在に張ると相場は打ち出の小づちになる」から一部を抜粋したものです。