検証

GWで一週お休みさせていただきました。

ありがとうございますm(_ _"m)

息子と野球クラブの体験に行ったり、幼稚園時のクラスの集まりで公園で一日遊んだりと外に出ずっぱりでしたｗ

相場でもたまには休息は大事です。

１ヶ月相場から離れてみるとチャートを見ていないときに限って色々と閃きなどがあります???

閃きが無い方は知識が足りていません。

閃く知識が無ければ閃きは起こるはずはありません?‍♂️

しっかり基礎知識を蓄え、自分にとって最良の稼げる方法を見つけてくださいね！

さて今回は『検証』についてお話致します。

検証とは何か？

簡単に言えば、『練習』です。

検証をしたことない方は練習をせずに試合に挑んでいるようなもの。

相場での試合とは実弾トレードです。

そしてプロも同じ土俵にいます。

バットを買いました。

（チャートツールを入れました）

何も練習もせずプロのピッチャーが投げる球を打ちに行きました。

（検証もせず入金しました）

狙うはホームランです。

（狙うは爆益です）

…

…

結果は言わずもがなですね??

投資は９割の方が負けると言われています。

（※以前も書きましたが統計的に正しいのかは不明です?）

ではみっちり検証を行って事前準備をしてから挑んだ方はどれほどいたのでしょうか？

たいていの方は

・自社株を買った、もしくは買わされた

・ニュースや雑誌で紹介された優良株を買ってみた

・新製品が出るから株も買ってみた

・配当が良いから株を買ってみた

こんな感じで投資の世界に入ってくる方が大半ではないでしょうか？

そんな私もそのうちの一人です??

私は薬剤師です。

気になるのはやはり製薬会社の株です。

その中から配当利回りが良くて倒産のリスクがない会社…

「武田薬品工業（4502）」

運よく利益が出ました。

こんな感じで投資の世界に入りましたが、こんなまぐれ当たりの投資方法で何年も利益が出続けるわけもなく…?

いつか、どこかで損失を出すでしょう?

なのでしっかりとした検証を行っておくことが必要となってくるのです。

再度、検証とは？

・手法の優位性を確認する。

・様々なデータを集計し、その手法が内包しているリスクを把握する。

主にこの2つです。

その為に「データ収集」をするのです。

今の世の中、検証ソフトがたくさんありますのでとても便利な世の中になりました。

・ForexTester

・MT4練習君プレミアム

・TradingView

など色々なもので練習ができます。

スマホでも検証？練習？アプリがあるようですね?

もちろんMT4などのチャートを遡って１本ずつローソク足を送っていて検証するものOKです。

（※MT4は「F12」で１本ずつローソク足を送れますよ?）

使いやすいもの、やりやすい方法で行ってください。

?はForexTester「2」で得られる検証データです。

昔むかしの私がとある手法を3年分検証したものになります。

データを１つ１つExcelなどで集計しなくてもEntry～Exitまで行えば

全て自動で上記のデータを収集してくれます。

※現在最新版はForexTester「5」です。

　私はForexTester2で散々検証・練習をしてきたので

　ForexTester3-５の使い方までは正直分かりません?

　使い方の質問を頂くのですが的確なお答えできず大変申し訳ありません?‍♂️?

・ForexTester

・MT4練習君プレミアム

・TradingView

この３つを挙げましたが全て私が今までに使ったことのあるものです。

その中でForexTesterは群を抜いてデータ収集に特化しております。

くだらない商材を買うくらいならForexTesterを買って練習する価値はありますよ！

では…

どんなデータを収集する必要があるのか？

①純利益

②勝率

③最大連敗数

④総トレード数（n数）

⑤プロフィットファクター（PF）　＝（総利益）÷（総損失）

⑥平均利益

⑦平均損失

⑧手数料

⑨最大ドローダウン

⑩資金曲線　　　　　　　　

これくらいは知っていないと危険です。

今あなたが使っている手法は、どれくらいのデータを把握していますか？

なぜ危険なのかという理由を１つ１つ見ていきましょう。

①純利益

まず検証をしてみて、利益になるのか？損失になるのか？

利益にならなければ、意味ありませんよね？www

説明するまでもありませんね。

②勝率

その手法がどの程度の勝率なのか？

もちろん相場によっても異なると思います。

その年によっても違うと思います。

通貨ペアによっても違うと思います。

自分がトレードする通貨ペアは全部検証しましょう。

ある程度の範囲で捉えて良いので勝率を知っておきましょう。

③最大連敗数

勝率と関連しているのですが、何連敗する可能性を秘めているのか知っておきましょう。

勝率７割の手法だった場合…5連敗したらどうしますか？

・ありえない連敗数なので、この手法は使えない！

・確率的にはあり得るので、気にせずこの手法を使い続ける。

過去検証をしっかりしていれば、何連敗する可能性があるのか知っているはずです。

勝率７割くらいなら５連敗なんて普通です。当たり前のように起こります。

それを知らないから、

「○○という商材は勝てない！」

「勝率７割は嘘！いきなり5連敗もしたし！誇大広告だ！」

という商材レビューが存在します。巷に蔓延している検証レビューは信じてはだめですよ？

めんどくさくても自分の手を動かしましょう！！！

④総トレード数（n数）

「勝率100％。年間1000万達成した手法です！」

こんなフレーズがあったら…あなたは買いますか？

極端ですけど…

1年に1回のトレードで、ギャンブルトレードでレバレッジかけて…

数pips取ったら達成できることもあります。

これでは年間1000万でも全く意味ありませんね?

・1日に平均何回のトレードチャンスがあるのか？

・1週間に平均何回のトレードチャンスがあるのか？

・1ヶ月に平均何回のトレードチャンスがあるのか？

・1年間に平均何回のトレードチャンスがあるのか？

・東京市場で平均何回のトレードチャンスがあるのか？

・ロンドン市場で平均何回のトレードチャンスがあるのか？

・ニューヨーク市場で平均何回のトレードチャンスがあるのか？

こういったことを調べないといけません。

全部きっちり調べろ！と言っているわけではなく、自分のライフスタイルに合っているのかを把握すべきなんです。トレンド追従手法で東京時間に頑張ってもあまり利益を見込めないでしょう。

統計学的に、統計を取る際の最も少ないn数は30と言われています。

最低でも30～100回の試行データは欲しいところです。

もちろん多いに越したことはありませんよ。

⑤プロフィットファクター（PF）　＝（総利益）÷（総損失）

⑥平均利益

この辺りはだいたい同じような意味合いなのでまとめて…

大雑把に言うとどれくらいの利益が見込めるのか？ということですね。

これを知っていると、１日に、１回にどれくらい稼げるのか？

または損失のリスクがあるのか？が、分かります。

つまり、自分の被りたくない損失を回避できますし、得たい利益が無理のないものなのか分かります。

データを知っていれば、あとはLotで調節できます。そこは資金管理の話に繋がりますね！

そしてここで勝率と平均利益/平均損失を用いてバルサラの破産確率も一緒に見ておきましょう。

『投資』をするのであれば破産確率は『0』に限りなく近いところでトレードしましょう。

私のここ３年のデータで見てみると…

勝率：約8割、損益率：約1.8　よって破産確率は『0』です。

それでも相場が急変したり、いきなり戦争やテロが起こったり、

全世界のサーバーがダウンしたりして予想外の損失を被る事があれば破産する可能性はあるでしょう?

ですが普段から破産確率「50」もあるようなトレードをしていると、

そりゃ資産はなくなりますよ??

私がサロンで相談を受けた方のほとんどがオレンジ～ピンクのエリアに居ました。

まだ安定して利益を上げられないので勝率も低い??

そんな中でもやっとこさ利確しても損失額より利益の方が小さい??

だからと言って「損小利大」を目指すと勝利が更に悪くなる??

そんなジレンマに悩まされている方ばかりでした?

（※?解決方法は今後話しますのでご安心を?）

ギャンブルをしているつもりがなくても実は皆さんギャンブラーなんです。

投資はビジネスです。

安定して稼ぐことはできます。

ですがその方法や考え方を知らないだけなんです。

今はデータの話なので戻りますｗ

⑧手数料

手数料を全く無視している検証をしている方がいます。

これはまったくのナンセンスです。

（例）１日３pips獲得のスキャルピング手法。勝率７割。

月間収支+100万！という結果が出たとします。

手数料を全く無視していればプラスになるでしょう。

でもスプレッドが1pipsあれば…トータルマイナスになり兼ねません。スリッページが発生したらもっとマイナスになるでしょう。

検証するときは、広めのスプレッドで検証しましょう。

（＊最後に、トレード数×○pips＝総手数料　とざっくり考えてOKです。検証で自分に不利な手数料を科して検証してください。

　私はドル円のスプレッドを3.0とかでやってましたｗ）

⑨最大ドローダウン

これも資金管理に繋がりますね。最大ドローダウンを耐え得るLotでトレードすべきです。

「耐える」という言い方もおかしいのですが、破産してしまえばそれで終わりですからね?

最大ドローダウン×数倍の余裕を持ちたいところです。

初心者の方がLotが大きすぎる！というのはこう事とを知らないからです。

・どれくらいの期間でどれくらい資金が増減するのか？

・ドローダウン期間はどれくらいあるのか？

　（資金が減って、回復するのにどれくらいの期間がかかるのか？）

・資金が横ばいの期間（増減が少ない時期）がどれくらいあるのか？

安定的な右肩上がりなのか？

オシレーターみたいな上行ったり下行ったりしているのか？

たまたま急増した期間があるだけではないのか？

こういったことを視覚的にも確認します。

安定した右肩上がりではない場合、たまたまプラスになった可能性もあります。

またキレイ過ぎる右肩上がりは、カーブフィッティングの可能性もありますけど…?
（＊カーブフィッティングについては次回の続編で触れます。）

収取するデータはだいたい以上のようになります。

これだけでもかなり多いな！と思いますよね(;^_^?

ForexTesterなどのソフトを使えば全部自動集計してくれますよ?

多少なりともデータの重要性は伝わりましたか？

そして今までの自分はどれほどのデータをお持ちでしたか？

十分でしたか？不足していましたか？

全部絶対に必要か？というのは投資方法によっても異なります。

よって絶対に必要であるとは言い切れないところもあります。

ですが投資で稼げていない方は、大方システムトレードに近いトレードを行っていると思います。

それならなおの事、データは知っておくべきでしょう。

今後のトレード人生の参考に少しでもなれば幸いです?

長くなりましたので本日は一旦この辺りで区切ろうかと思います。

次回は続きで「どのようなデータを使ってどのように検証していくのか？」書いていこうと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。m(_ _"m)
今回は以上とさせていただきます。

※いつも感謝のお言葉をくださり嬉しい限りです。
　本当にありがとうございます。
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