エリオット波動成立の原則とは

こんにちは！

FXの調べ、さとりです。


本日はエリオット波動成立の原則について検証してみました。


アクションを起こすなら高値安値の切り上げ切り下げを意識したN字エントリーを行うべきであるとの考え方を基に「MT4 リペイントしない矢印とメールアラート N字エントリーインジケーター」を使った事例をご紹介させていただきます。


一般に言われるエリオット波動成立の原則が３つあります。

今回は直近USDJPYが下げ相場ですので、下落時の原則に当てはめてみます。

原則１．第1、3、5波の下落で第3波が一番短くなることはない。

原則２．第1波の下落を完全に打ち消すような第2波の上昇はない。

原則３．第4波の上昇が第1波の波の底値を上回ることはない。


直近相場で確認してみましょう！






上図は、USDJPY1時間足の8月31日から9月8日までの下落相場をエリオット波動に当てはめたものです。

チャート上の最高値、エリオット第１波動の開始点は左上の8月31日13:30 の110.667円、
チャート上の最安値、エリオット第５波動の現時点での終了点は右下の9月8日15:00 の107.316円です。

値幅は3.351円あります。

では、原則１から見てゆきましょう！

原則１．第1、3、5波の下落で第3波が一番短くなることはない。

直近の波動を第５波動の再中だとすれば、下落波動が終わっていることを確認出来ていない状態であることが前提です。

第１波動　110.667 － 109.562 ＝ 1.105

第３波動　110.667 － 109.562 ＝ 2.033

第５波動　110.667 － 109.562 ＝ 2.078

第５波動の小波についてはエクステンションという考え方で、変形や延長を考慮してノイズを取り払った見方で良いかと思います。

上記のように、第3波動より第5波動の方が長いので、原則１はクリアしました。


次に原則２を見てみましょう。

原則２．第1波の下落を完全に打ち消すような第2波の上昇はない。


第１波動が高値110.667から安値109.562まで1.105円下げてから0.375円上げて110.480まで上に切り返し、第２波動を形成しました。

第２波動の上げでは、第１波動の高値110.667よりも0.187円低い高値を付けてから下に切り返し2.033円安い108.447までの第３波動に入ったので、「原則２．第1波の下落を完全に打ち消すような第2波の上昇はない。」という条件もクリアしました。

最後に原則３を見てみましょう。

原則３．第4波の上昇が第1波の波の底値を上回ることはない。

第４波動は、第３波動の安値108.447から0.947円幅109.394まで上に切り返した区間です。

第４波動の戻り高値109.394は、第1波動の底値109.562を上回っていません。

よって、第３の原則もクリアしました。


エリオット波動に基づくN字、逆N字エントリーのタイミングは、次の２点になります。

「原則２．第1波の下落を完全に打ち消すような第2波の上昇はない。」より第３波動への反転が確認できた丸A点。

「原則３．第4波の上昇が第1波の波の底値を上回ることはない。」より第５波動への反転が確認できた丸B点。

「原則１．第1、3、5波の下落で第3波が一番短くなることはない。」については、第５波動がある程度形成されてから分かることなので、実際のN字、逆N字エントリータイミングは上記の丸Aと丸Bの２点になります。


第4波の上昇が第1波の波の底値を上回らずに第５波動への下への切り返しをした丸B点の方がより明確な条件をクリアしたことになります。


もちろん、シナリオを描ければ、戻したところで、早めに入ったり、遅く入ったり、ピラミッディングしたりと、丸Aや丸Bをベースにしたエントリータイミングは自由に考えて良いと思います。


さて、実は2017年８月にも同じように約１週間かけて、エリオット波動に当てはまる下げ相場がありました。



上図は、USDJPY1時間足の8月4日から8月11日までの下落相場をエリオット波動に当てはめたものです。

チャート上の最高値、エリオット第１波動の開始点は左上の8月4日17:00 の111.048円、
チャート上の最安値、エリオット第５波動の終了点は右下の8月11日15:00 の108.725円です。

値幅は2.323円あります。

８月の下落相場の方がよりエリオット波動に当てはめやすいはずですので、３つの原則をチェックしてみてください。


一般に言われるライントレードとは、このエリオット波動の原則「原則３．第4波の上昇が第1波の波の底値を上回ることはない。」を使ったものですね。

第１波動の底値の支持線（＝赤い水平線）を第３波動で割ると、今度は第１波動の底値の支持線が第４波動の上値抵抗線になります。

ライントレードでは、このことをロールチェンジと呼んでいます。

※因みに上図の赤い水平線は、N字エントリーインジケーターの最新版において、点線で自動的に引き、メール・アラートでお知らせするようにしております。


買いの場合は、第4波の下落が第1波の波の高値を下回ることはなく、上に切り返して第５波動を形成することになります。

上に切り返したタイミングでN字エントリーをすれば第５波動に乗れる確率が高い、ということですね。