公開: 2021/05/04 14:58 更新: 2021/05/04 14:58
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【意外と知らない!?バックテスト・最適化のツボ】第X回・クリフ(谷)について
FX

最適化をする上で気を付けておきたいのがクリフ(谷)の存在です。


クリフとは「急激にパフォーマンスが向上したり下落する現象」を指します。


下記の画像はあるトレーディングシステムを PF (プロフィットファクター)を評価基準として最適化した結果です。


施行 25 において異様に PF が高まっていることがわかります。単に PF の値だけを基準にしてしまうと「施行 25 で最高の PF になった。 施行 25 のパラメータを採用しよう」と考えがち。しかし、この 25 施行目はクリフの典型例です。


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