範囲を間違えるととんでもない意味になる!たった5000円であなたのFXライフが格段に変わるシリーズ[重要材料編]⑦=分析・過去検証=について範囲の重要性を理解する

突然ですがあなたはデータを正確に扱えているでしょうか。

もしあなたの身長体重が2桁ずれていたらどんな意味を持つデータになるでしょうか。

小さい方で誤差が出ると身長1.6cm、体重600g、大きい方では身長160m、体重6tになってしまいます。

数字と言うものはそれほど結果に差が出てしまうものです。

そしてこれは笑い事ではなく、実際の会議などでも修正を必要とされる場面が多々あるのです。

分析や過去検証となるとこうした範囲の重要性を途端に忘れている人もいます。

例えば、データ集計されているものに関して、損失が計上されずに勝率や利益のみが記載されているものであったり、全体としての分布や平均獲得利益、平均損失、連続した勝利、連続した敗北などがなく、ただ単に勝った負けたのデータの羅列になっているものを信用したりしている人がそうです。

このような人はEA(エキスパートアドバイザー)の購入時などで、自分の利益の確保や将来の自分像にイメージをもったりして、脳内の処理の許容を圧迫した結果、目の前のデータの意味を考えることができずに思考停止しています。

今回は何故こうした多角的なデータが必要になるのか一緒に考察していきましょう。

まず先ほどの情報として何が必要であったかからの整理です。

1. 最大損失と最大利益

2. 個別の損失と利益

3. 勝率

4. 平均損失と平均利益

5. 連続した勝利と敗北

このうち4. 平均損失と平均利益については[重要材料編]8=分析・過去検証=アベレージで優位性を推し量る、の記事で詳細の説明をしていきます。

1. 最大損失と最大利益からその意味を探っていきましょう。

もし仮に、最大損失の計上がなく最大利益だけを表示しているデータがあったとしたら、あなたは信じるでしょうか。

例えば500pipsの利益と言うインパクトだけでそのデータの信頼を信じてしまうと、実際には2500pipsの最大損失があったことに気付けなくなってしまいます。

こうした損失は数年や10年に一度くらいしかないから大丈夫、と言う人もいて、実際にそうした損失を被ったときに数年分の利益を飛ばしてしまうのは、撤退フラグが立っていると言えます。

事実こうした人たちがその後も為替参入で取引をしている姿を見かけたことがありません。

もちろんこの数字だけで見ると、バルサラの破産確率では損益率0.2ですので、勝率が9割程度維持できているようであればトータルプラスが見えているデータではありますが、 1回のへこみでかなりの利益を削ってしまっているようであれば問題です。

最大損失のデータがないことでこれらの数字の信頼性が全く視野に入らないのは危険であることが理解できるでしょう。

2. 個別の損失と利益について見ていきましょう。

これはどんなデータであっても大体表示されているものが多いでしょう。

しかし中には、悪質なケースとしてへこんだところを削除してつなげているものもないとは言えません。

アベレージを取るにも分布をとるにもこのデータが非常に重要です。

そしてこのデータを誤魔化されてしまうと、他の要素の信頼性が改竄されていてもなかなか気付けないものとなってしまいます。

そこで、このデータに関しては、どのようなロジックと根拠で取引が繰り返し行われたか、と言うこの一点を必ず確認しておきたいものです。

そうすればもし改竄があったとしても同じデータ期間で実際に過去検証を行えば問題を抽出できます。

3. 勝率についてです。

初心者はこの数字に固執している人も少なくありません。

バルサラの破産確率を学習した皆さんであれば、全てはバランスの中で調整できれば問題ない事を理解できているでしょう。

そんな中でも最低限のことは理解しておくべきではないでしょうか。

例えば勝率7割で損益率0.5という数字を持つ取引がある場合、実際に10回の試行で1回につき10pipsの利益とすると、7回の成功で70pipsの利益、残りの3回は損失でそれぞれ20pipsの損失であったのであれば、差し引き10pipsが利益として残る、と言うような感じです。

この数字が維持されている間は特に問題なく正常な範囲で取引が行われていると言えます。

とすると、勝率が高ければいいと言う話ではないことが理解できるでしょう。

ただ、勝率の低いものだけでもし取引の優位性が維持できなくなったときには調整が難しいことも視野に入れておく必要があります。

そうした意味では勝率の高めの取引をいくつか織り交ぜておくことでアベレージとしての数字は調整や維持ができやすい状態になると言えます。

5. 連続した勝利と敗北について考えていきましょう。

この数字はランダムな中でもパフォーマンスを維持するとどのくらいの勝率やアベレージを期待できるのかが分かります。

例えば、連続勝利数が6で、連続敗北数は4であるなら、勝率は約6割、利益率が1であれば、先ほどの利益の獲得計算と同じような計算では10pipsの利益が6回で60pips、10pipsの損失が4回でマイナス40pips、差し引き20pipsのパフォーマンスが期待できます。

実際にはマイナスに転じているような取引であっても、このパフォーマンスが出せる要素があることがわかれば、条件を特定して損失を回避するだけでトータルプラスが安定してくるようなデータも存在します。

また、この数字がある程度利益に寄っていることでメンタルへの負荷も軽減できるのではないでしょうか。

安心した取引ができると言うのもまた、取引をする際に重要な要素となることでしょう。

こうしてそれぞれのデータをいろいろな角度で見ていくと、このデータが抜け落ちていることで見えてくるリスクにも気づいたことと思われます。

そしてこうしたデータは単に数字としてだけでなく、実際にグラフ化することで、その推移が視覚的に見えてくるものでもあります。

折れ線グラフや分布図を使って勝率、累計、アベレージなどをきちんと残しておくと、どの取引で全体に影響するような取引があったのか把握できますし、その取引に関して以降同じ損失を被らないためにどのような対策をすればいいのか、そうした修正につながって初めてデータの活用が図られていると言えます。

また、様々な情報商材がある中で、ちょっとでもおかしなところがあれば詐欺だと言い出す人がいますが、このような必要なデータを提供できないと言う事であれば、それは納得がいくところですが、うまくいかないデータそのものを指して詐欺と言う答えを出すのは時期尚早と言えます。

先ほども申し上げましたが、マイナスに転じているようなグラフをもつ取引であっても、その損失を被ったポイントでの条件を特定できる事で回避することが可能になってきます。

すると、全く違ったデータになることもあります。

ベースとしてのデータと最終的に改良されたデータを比較できるようなものがあるのであれば、そうしたデータの活用も視野に入れて、分析者として不適格な発言をしてしまわないように注意したいものです。

分析レベルを疑われることは、それはもう投資家としても成果が出ていない可能性を疑われているようなものですから。

あなたがしなければならないこと、それは思考停止して利益や妄想にふける事ではありません。

目の前にあるデータを正確かつ正常な取り扱いによって活かし、分析や改良によって自らの利益に変換する事です。

それでは今回の学習はここまでといたします。また次回お会いいたしましょう。