～EAにおける「エントリー頻度」と「再現性」の関係～

お世話になっております、

ねこ博士です。

今回は、

【Power_Scal】を題材にして、

「エントリー頻度」と「再現性」の関係

について、記載してみたいと思います。

＜「Power_Scal」商品ページ＞

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/23789

現在も、好調をキープしている、上記の

【Power_Scal】ですが、

このEAの特徴の１つとして、

「エントリー頻度が多い」という点があります。

まずは、下記のバックテスト結果をご覧ください。

上記のテスト結果にある通り、

Power_Scal　は、

2005年～のバックテストで、

「約17000回」というトレード頻度となります。

シングルポジション（最大ポジション数＝１）のEAで、

これだけ高頻度なトレード回数であり、

かつ、6ヶ月近く、収益曲線が「安定した右肩上がり」となっているEAは、

そうそうないものと思います。

ここで、EAにとって、

「エントリー頻度が多い」ということが、

どのようなメリットがあるのか、

を、今回は、ご説明してみたいと思います。

～結論～

【EAとしての、トレードの再現性（＝信頼性）が高くなる】

先に結論を記載しましたが、

これは、

「試行回数が多い」ことによって、

もたらされる効果となります。

たとえば、

「１の目」が出やすいサイコロがあったとします。

ここで、

【10回振って、5回「1の目」が出た場合】

と、

【100回振って、50回「1の目」が出た場合】

では、どちらが、信頼性が高いといえるでしょうか。

これは、

【100回振って、50回「1の目」が出た場合】

のほうが、圧倒的に、信頼性が高い、ということになります。

10回のほうは、

「偶然」で、そうなる可能性も十分にあるため、

試行回数が足りず、信頼性が低い。ということになります。

（逆に、100回で、50回「1の目」が出ることは、

偶然では、まずありえない、という形となります）

これは、EAでも同様で、

『2000回』のトレードで、右肩上がりのEAと、

『2万回』のトレードで、右肩上がりのEAと、

では、信頼性が10倍も違う。という形となります。

以上が、

【試行回数が多いことによる、再現性（信頼性）の高さ】に関する解説

となります。

下記の「Power_Scal」では、

17000回のトレードで右肩上がりになっている、

ということで、

通常のEAに比べて、圧倒的な信頼性の高さを備えており、

そのことが、現在のフォワードの好調さに、

現れているものと思います。

＜「Power_Scal」商品ページ＞

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/23789

※上記の解説は、

「その時期の、対象通貨ペアの値動きが、

通常の値動きから大きく乖離しない」という前提での話となります。

あまりの異常相場においては、

ある程度、パフォーマンスが悪化する場合もあります。

（それでも、通常のEAに比べて、信頼性が高い、という点は、

大きく変わらない。という形となります）

以上、今後の「EAの評価方法」に関する考え方の、

ご参考となれば幸いです。

ねこ博士