【3分で読める・学べる現実的投資講座｜第5講・PFは勝率とRRで決まる】
今日の結論
PFは、勝率とRR（リスクリワード）の2つで決まります。
どちらか片方だけを見ても、その手法が稼げるかどうかはわかりません。
PFを2つに分けてみる
前回、PFは「勝ちの合計 ÷ 負けの合計」だと書きました。この勝ちの合計と負けの合計を、少し分解してみます。
勝ちの合計は「勝った回数 × 1回の平均の勝ち」。負けの合計は「負けた回数 × 1回の平均の負け」。これを割り算すると、PFは2つの比のかけ算になります。
PF ＝ 勝ち負けの回数の比 × 勝ち負けの大きさの比
前の「回数の比」を決めるのが勝率です。後ろの「大きさの比」が、RR（リスクリワード）。平均の勝ちが2万円、平均の負けが1万円なら、RRは2です。
たとえば勝率50%なら、勝ちと負けの回数は同じなので、回数の比は1。RRが2なら、PFは 1 × 2 で2.0です。
勝率とRRで、PFはこう変わる
※コストを考えない計算です。灰色の文字はPF1未満、色をつけたマスは前回の目安で「筋がよい」とした1.5〜3.0です。
同じPF2.0でも、「勝率40%・RR3」と「勝率50%・RR2」があります。勝率70%でもRRが1ならPFは2.33で、勝率40%・RR3とたいして変わりません。
右下のマスは、まず手に入らない
表の右下、勝率70%でRR3ならPFは7.0。こんな手法があれば最高です。
ただ、現実にはまずありません。利確を遠くに置けば、届かずに終わるトレードが増えて勝率は下がる。利確を近くに置けば、勝率は上がってもRRは下がる。片方を上げると、もう片方が下がるようにできています。
だから、手法を見るときは「勝率が高い」「RRが大きい」と片方だけ見て喜ばずに、2つをかけ合わせて考える。それがPFを見るということです。
今日のチェック
ご自身のトレードの勝率とRR（平均の勝ち ÷ 平均の負け）を出して、上の表のどのあたりにいるか確かめてみてください。
前回計算したPFと、だいたい合っているはずです。
次回予告
次回は「勝率50%・RR1:2で、PFはちょうど2になる」。表の真ん中にあるこの組み合わせを、なぜこの講座が基準にしているのかをお話しします。
TSUBAKUROの数字を、この式に入れてみる
私が販売しているTradingView用のストラテジー「TSUBAKURO」は、利確を損切り幅の2倍に置く、RR2の設計です。XAUUSD 1時間足のバックテスト（2025年1月〜2026年10月、39回）の勝率は56.4%でした。
これを式に入れると、PFは約2.59。実際のバックテストのPFは2.56で、ほぼ同じです。少しずれているのは、手数料や、資金に合わせてロットが変わる影響です。過去データでの結果なので、将来もこうなるとは限りません。
※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、特定の金融商品の売買を勧めるものではありません。記事中の数値は説明のための例であり、将来の成果を保証するものではありません。FX・CFDなどの証拠金取引では、元本を超える損失が生じるおそれがあります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
