【8,000万ティックの真実】なぜ、みんな大好きな「仲値・ゴトー日EA」はリアル口座で討ち死にするのか？──クオンツが暴く「5・10日の真の歪み」（実測PF 14.39 / 勝率81.07%の全貌） - Navi+ - GogoJungle | Auto Trading - Market Analysis

前回の記事「なぜ、バックテストで右肩上がりのEAが『リアル相場』で討ち死にするのか？」には、公開直後から300名を超える多くのトレーダーの皆様にお読みいただき、心より感謝申し上げます。

「固定スプレッドの幻想に騙されていた」「リアルコストを引いたら何も残らなかった理由が分かった」といった反響を多数いただきました。

そこで今回は、日本のFXトレーダーが最も愛し、最も多くのEAが作られてきた王道アノマリー──「ゴトー日（仲値）トレード」の真実を、冷徹なクオンツ分析と膨大なリアルデータで白日の下に晒します。

「毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日（五十日）は、企業の決済のために実需のドル買い需要が発生する。だから朝方にドル円を買って、9時55分の仲値公示に向けて決済すれば勝てる」

FXを始めた人なら一度は耳にする、あまりにも有名なアノマリーです。実際、GogoJungleにも数多くの「仲値EA」「ゴトー日EA」が出品されています。

しかし、それらのEAを購入してリアル口座で動かした人の多くは、数ヶ月後にこう呟くことになります。

「バックテストは綺麗な右肩上がりだったのに、リアルだと全然勝てない……」

なぜ、論理的には正しいはずのゴトー日アノマリーで討ち死にするのか？クオンツ分析が暴いた理由は、次の3点です。

みんなが同じ時間（9:30前後）に買うから、スリッページで殺される
教科書通りの時間に注文が集中するため、ブローカー側で約定スリッページが激化し、インターバンクのレートよりも著しく不利な価格を掴まされます。
早朝のスプレッド拡大に巻き込まれる
前夜や深夜からポジションを仕込むタイプのEAは、00:00〜01:00台のスプレッド爆発拡大で狩り取られます。
「勝率90%（SL 50pips / TP 5pips）」という偽りの帳尻合わせ
テスターの見栄えを良くするために巨大な損切り幅を持たせているため、数ヶ月に一度の「仲値前の急落」でコツコツドカンを起こし、口座資金を一撃で吹き飛ばします。

私たちは、MetaTrader 5（MT5）上でUSDJPYの全相場空間（24時間×全エントリー分・保有時間・売買方向）を総当たり探索し、さらにT〇〇〇 FXの実測ティックデータ（約8,000万ティック）を用いて徹底的な監査を行いました。

そこで突き止められた真実は、驚くべきものでした。

「ゴトー日の優位性は、9:55の仲値一本槍ではなく、日中の異なる複数の時間帯に分散して発生している」

つまり、たった1つの決まった時間に大ロットで勝負するから負けるのであって、「数学的に優位性が確認された複数のスロットに分散し、多重連装で執行する」ことこそが、機関投資家水準の正しいアプローチだったのです。

百聞は一見に如かずです。以下は、余計な利確逃げ（TP）も損切り偽装（SL）も一切排除した「TP=0.0 / SL=0.0（完全時間成行決済）」の状態で、ゴトー日フィルターを作動させた10連装ポートフォリオのバックテスト結果です。

市販のEAでありがちな「勝率は高いけれど負けたらドカン」ではありません。平均して8.01pips勝ち、負けてもわずか2.38pipsで撤退する（リスクリワード 3.36:1）という、理想的な「損小利大」を維持したまま、勝率81%超・PF 14超えを叩き出しています。

約8,000万もの本物のリアルティックの荒波を浴びせても、最大ドローダウンは1%未満（0.97%）に抑え込まれました。

なぜ、TPもSLも設定していない「すっぴん」の状態で、ここまでの数字が出るのか？

それは、捉えている「ゴトー日の相場構造そのものの歪み」が本物だからです。

無理にパラメーターをこねくり回して過去データに無理やり合わせる（カーブフィッティングする）必要などありません。自然科学の法則と同じように、正しい観測機器で市場の歪みを捉えさえすれば、相場は極めて美しい幾何学的な直線を返してくれます。

今回検証に使用したゴトー日多重執行エンジンは、昨日正式リリースいたしました『TEP FX SYSTEM』【MT5版】の内部パラメーター（InpDateFilterMode = 1）として標準搭載されています。

甘い固定スプレッドの幻想を捨て、本物のクオンツ・トレードの世界を体感してください。

▼ 今回の実証データを叩き出した多連装ポートフォリオシステムはこちら