【検証データ公開】毎月1万円の積み立てでどう変わる？AI自作EAのバックテスト結果と、私が「破綻しないこと」を最優先にする理由｜ORB_RR_Portfolio

はじめに

前回の記事では、AI（Claude）と一緒に作り上げた「2つの脳とマルチアセットを持つ自作EA（ORB_RR_Portfolio）」の構造とロジックの考え方について解説しました。

今回は、いよいよ「じゃあ、そのEAは実際の過去相場で勝てていたのか？」というバックテストの検証データを包み隠さず公開します。

データを見ていただく前に、私がEA開発において最も大切にしている一つの哲学についてお話しさせてください。

私がEAに一番求めていること——それは「絶対に破綻しないこと」

FXやEAの世界を見渡すと、「月利50%！」「短期間で一気に資産10倍！」といった魅惑的な言葉が溢れています。

しかし、莫大な利益を求めようとすると、そこには必ず大きな「影（リスク）」が潜んでいます。

無理なハイレバレッジやナンピン放置などで一時的に資産が増えたとしても、一度の相場急変で口座が破綻してしまっては何の意味もありません。相場から退場してしまったら、その時点で全てが終わりなのです。

「ドカンと稼ぐこと」よりも「どんな相場が来ても退場せず、生き残り続けること」。 プログラミング知識ゼロの私がAIと目指したのは、一攫千金ではなく「破綻しない堅牢なシステム」でした。

なぜ「毎月1万円の積み立て」モデルなのか？

「破綻しない」を追求する中でたどり着いたのが、「毎月1万円の積み立て運用」というアイデアです。

世間では資産形成といえばNISAやiDeCoが推奨されますが、私には「仕組みが複雑で自分でコントロールできない」「将来の税制改悪リスクが怖い」という本音の不安がありました。

人任せの制度にモヤモヤするくらいなら、自分が仕組みを理解し、AIと作った自作EAに毎月1万円を投じる方がずっと納得感があります。

そして何より、積み立てには「ドローダウン（一時的な資産の落ち込み）に耐える体力をつける」という防御上の大きなメリットがあります。 連敗期が来ても毎月1万円ずつ残高を補填することで、資金ショートを防ぎ、EAが本来のパフォーマンスを取り戻すまでの「耐え期間」を安全に乗り越えることができるのです。

バックテスト検証結果（2018年1月〜2026年9月）
口座資金100万円に対し、XM〇〇〇g（K〇〇〇極口座）のデータを用いてMT5ストラテジーテスターで検証した結果がこちらです。

? バックテスト検証結果（2018年1月〜2026年9月）

① 1分足OHLC（標準検証）

期間：2018/1 〜 2026/9

純損益：+6,119,153円

PF：1.20 ｜ 最大DD：23% ｜ 取引数：4,215回

② リアルティック（精密検証）

期間：2022/1 〜 2026/9

純損益：+5,336,055円

PF：1.21 ｜ 最大DD：19% ｜ 取引数：2,567回

③ 毎月1万円積み立てモデル（オススメ！）

期間：2018/1 〜 2026/9

純損益：+10,273,704円

PF：1.20 ｜ 最大DD：14% ｜ 取引数：4,215回

※毎月1万円積み立て（合計104万円入金）を行うことで、利益が1,000万円を超えただけでなく、最大ドローダウンが23%から14%へと大幅に抑制されました。 （※注：ドローダウン数値が小さくなっているのは、落ち込み中も毎月の入金が残高を補填するためであり、トレード自体の損失額が小さくなっているわけではありません）

スプレッドのブレも厳密に考慮される「リアルティック検証（②）」でも、PF 1.21・最大DD 19%としっかり利益が残る結果となり、カーブフィッティング（過剰最適化）ではない本物の再現性が確認できました。

あえて見せる「最悪の年（2019年）」とリスクの限界
都合の良いデータだけを見せる気はありません。 リスク倍率を変えた検証では、以下のようなリアルなデータも出ています。

⚖️ リスク倍率による違い

リスク1倍（慎重運用）

純損益：+371万円 ｜ 最大DD：14% ｜ 2019年：-9.0%

リスク2倍（今回採用値！）

純損益：+503万円 ｜ 最大DD：23% ｜ 2019年：-16.6%

※リターンとリスクのバランスが一番優れている設定

リスク3倍（ハイリスク）

純損益：+373万円 ｜ 最大DD：38% ｜ 2019年：-27.3%

※ドローダウンが跳ね上がるため不採用

2019年は相場環境が合わず、トレンド追従が新規停止ルールに引っかかるほどの連敗期がありました。 リスクを3倍まで上げて無理な運用をすると、ドローダウンが38%まで跳ね上がり、破綻リスクが一気に高まる上に、トータル利益も減ってしまうという結果に……。

この検証から、「爆益を追うのではなく、リスク2倍程度に抑えて積み立てで体力を補う運用こそが、破綻を防ぐ黄金バランスである」という結論をAI（Claude）と一緒に導き出しました。

おわりに（次回予告）

バックテスト上でどれだけ良い数値が出ても、大切なのは「これからのリアルな相場でどう動くか」です。

次回は、この「ORB_RR_Portfolio」を実際にXM〇〇〇のデモ口座に投入して稼働させている、リアルタイムなフォワードテストの運用経過・最新データをお届けします！

※本データは過去のヒストリカルデータに基づくバックテスト結果であり、将来の運用成果を保証するものではありません。投資は自己責任で行ってください。