【ラボ開発ロジック紹介】GBPJPY Anomaly v04 — 曜日×時刻の110セルで構成する、インジケーターレスEAの設計と実測
FX
【画像:GBPJPY_Anomaly_v04_banner.jpg】
Semura Lab.のラボ開発ロジック紹介です。今回取り上げるのは、曜日と時刻だけを判断材料とするGBPJPY向けEA「GBPJPY Anomaly v04」。設計の考え方、10年分の実測値、そして苦手な局面まで、順に整理します。
【要点】
・判断材料は曜日と時刻のみ。インジケーターは使用しない
・「曜日×時×分(5分刻み)」で定義した110セルだけをエントリー対象とする
・10年の実測(手数料込み):PF 1.51、勝率58.25%、取引数3,025回、最大DD 1.86%
・前進検証10サイクルの検証期間は、すべてプラス
・2016年と2018年は年間マイナス。利益は直近3年に偏っている
・口座のサーバー時刻に依存する
1.設計の前提:方向を当てず、参加者の予定を見る
v04は、移動平均・RSI・ボリンジャーバンドといったインジケーターを一切搭載していません。参照するのは曜日と時刻のみです。
根拠とするのは、市場参加者の行動スケジュールに起因する構造的な偏りです。具体的には、東京仲値に向けた実需のフロー、五十日(ごとおび)の決済需要、月末のリバランス、週明けの寄り付きを想定しています。いずれも「相場が上がるか下がるか」の予想ではなく、誰がいつ、どんな事情で取引するかという話です。
v04は、こうした偏りが観測される時間帯を5分刻みの格子に切り出し、統計的に残ったものだけを採用しています。第1弾のv03(毎週月曜01:30のみ)を、1点から110セルへ広げた設計と捉えてください。
2.ロジック仕様
発火条件(セル)は「曜日×時×分」または「特定日×時×分」で定義します。該当セルの1分足が確定した直後、次の足の始値で成行エントリーします。内訳は上図のとおりで、火〜金の0時台(売り)が48セルと最多です。ゴトー日は5・10・15・20・25日と月内最終営業日を指し、カレンダーのみで確定するため未来の情報は含みません。
決済は、利確・損切・最大保有時間の到達のいずれかです。同時保有は1ポジション、決済後60分は新規を見送り、ナンピンとマーチンゲールは使いません。想定取引回数は年間およそ300回です。
3.実測成績(取引手数料を差し引いた後)
検証は、MT4のストラテジーテスターで、2016年1月4日から2025年12月30日までの約10年分を対象に行いました。