RSI・ボリンジャー・RCI…定番テクニカル10種を16年9か月分で検証したら、5分足は40通りすべてマイナスだった（コスト後・ドル円/ユーロドル/ポンド円/ゴールド）

「RSI が 30 を下回ったら買い」「ボリンジャーバンドの −2σ で逆張り」「移動平均のゴールデンクロスで買い」。入門書やネットでよく見る使い方ですが、この使い方のまま何年も売買し続けたら、どうなっていたのでしょうか。
インジケーターと電子書籍を出品している「検証ソムリエ」です（EA は審査中です）。これまでの 2 本は、ドル円の「決まった日・決まった時刻」の値動きを数えました。今回は、定番のテクニカル指標 10 種類を教科書どおりに使った場合の成績を、16 年 9 か月分のデータで数えます。

先に結論

・10 種 × 4 通貨（ドル円・ユーロドル・ポンド円・ゴールド）× 2 つの足（5 分足・1 時間足）＝80 通りを、2010 年 1 月〜2026 年 9 月で計算しました（スワップは入れていません）。
・5 分足は 40 通りすべてマイナスでした（コスト後）。いちばん良くてもプロフィットファクター（PF）0.92。コストを安い業者並み（ドル円 0.3pips など）にしても、プラスは 40 通り中 5 通り（最高 1.09）です。
・1 時間足は 40 通り中 13 通りがプラス。プラスになったのはすべて「流れに乗る使い方」（ボリンジャー順張り・移動平均の交差・MACD・ドンチャン・一目）で、勝率は 3〜4 割でした。
・いちばん良かったのは ゴールドの一目の転換線・基準線の交差（PF 1.16）、ゴールドの移動平均の交差（1.13）、ゴールドのドンチャンの放れ（1.12）、ドル円のボリンジャー順張り（1.11）。どれも 1.2 に届かない小さなプラスです。
・勝率が 6 割を超えた 27 通り（RSI・ボリンジャー逆張り・RCI など「行き過ぎを逆に取る使い方」）は、すべてマイナスでした。勝つ回数は多くても 1 回の勝ちが負けより小さく、トントンに必要な勝率に届いていません。
・この記事の数字は、教科書どおりの 1 通りの使い方だけです（損切りを置かない・時間帯で絞らない）。損切りや時間帯、設定を変えた場合は別に数えています。

調べた 10 の使い方（数字の設定は一般的な既定値のまま・変えていません）

・RSI(14) 逆張り: RSI が 30 を下から上に抜けたら買い、50 以上で手仕舞い（売りは 70 を上から下に抜けたら・50 以下で手仕舞い）
・RSI(2) 逆張り: RSI(2) が 10 未満で買い、50 を超えたら手仕舞い（売りは 90 超・50 未満で手仕舞い）
・ボリンジャー逆張り: 終値が −2σ（20 本・2σ）の下なら買い、中心線の上で手仕舞い（売りは逆）
・ボリンジャー順張り: 終値が +2σ の上なら買い、中心線の下で手仕舞い（売りは逆）
・移動平均の交差: 20 本の平均が 50 本の平均を上に抜けたら買い、下に抜けたら売り（持ち替え）
・MACD の交差: MACD(12, 26, 9) がシグナル線を上に抜けたら買い、下に抜けたら売り（持ち替え）
・ストキャス: %K が %D を上に抜け、%K が 20 未満なら買い。%K が %D を下に抜けたら手仕舞い（売りは逆・80 超）
・RCI(9) 逆張り: RCI が −80 を下から上に抜けたら買い、+80 以上で手仕舞い（売りは逆）
・ドンチャンの放れ: 終値が直前 20 本の高値を上に抜けたら買い、直前 10 本の安値を下に抜けたら手仕舞い（売りは逆）
・一目の転換線・基準線の交差: 転換線（9）が基準線（26）を上に抜けたら買い、下に抜けたら売り（持ち替え）

数え方

・データ: MT5（MetaQuotes）の 5 分足（ドル円は 1 分足から作成）。1 時間足は 5 分足から作成。2010 年 1 月 1 日〜2026 年 9 月 30 日（16 年 9 か月）。
・売買: 足が確定した時点で判断し、次の足の始値で売買。損切り・利確の注文は置きません（教科書どおり）。同時に持つのは 1 つ。移動平均・MACD・一目は、交差したら反対に持ち替える使い方です。
・コスト（スプレッドと滑り・1 往復）: ドル円 1.0pips・ユーロドル 1.0pips・ポンド円 2.0pips・ゴールド 0.30 ドル。安い業者の想定（0.3pips・0.3pips・1.0pips・0.15 ドル）でも計算しました。スワップ（金利）は入れていません。
・プロフィットファクター（PF）＝勝った分の合計 ÷ 負けた分の合計（コスト後）。1 を超えればプラスです。
・指標の計算は MT4/MT5 の標準のインジケーターと同じ式です（RCI はよく使われる式）。確かめのため、ドル円 1 時間足の 2 つ（RSI(14) 逆張り・ボリンジャー順張り・2010〜2024 年）を MT5 のストラテジーテスターでも回し、回数の差は 3% 以内（2.3% と 0.7%）、PF の差は 0.01 以内でした。

結果 1: 5 分足は 40 通りすべてマイナス

・PF は 0.62〜0.92。期間を分けても、前半（〜2017 年）と後半（2018〜2024 年）は 40 通りすべてマイナス。最近（2025 年〜）だけプラスだったのは ゴールドの移動平均の交差（1.08） の 1 通りです。
・コストを引く前の 1 回あたりの平均がプラスだったのは 40 通り中 17 通りで、それも小さな数字です（例: ドル円の RSI(14) 逆張りで +0.47pips）。5 分足の 1 回の取り分は、1 往復のコストより小さいということです。
・コストを安い業者並みにすると、プラスは 5 通り（すべて逆張りの使い方・最高 PF 1.09）。
→ 5 分足で定番の指標をそのまま使うと、コストに負けやすい結果でした。

結果 2: 1 時間足は、流れに乗る使い方だけが少しプラス

・1 時間足 40 通りのうちプラスは 13 通り（ドル円 5・ゴールド 5・ポンド円 3・ユーロドル 0）。
・流れに乗る使い方 20 通りの PF の中央値は 1.03、行き過ぎを逆に取る使い方 20 通りは 0.88 でした。
・ゴールドの一目の転換線・基準線の交差: PF 1.16・勝率 37%・年 275 回・期間別の PF 〜2017 年 1.12／2018〜2024 年 1.03／2025 年〜 1.39・プラスの年 65%
・ゴールドの移動平均の交差: PF 1.13・勝率 37%・年 131 回・期間別の PF 〜2017 年 0.97／2018〜2024 年 1.10／2025 年〜 1.37・プラスの年 53%
・ゴールドのドンチャンの放れ: PF 1.12・勝率 38%・年 169 回・期間別の PF 〜2017 年 1.02／2018〜2024 年 1.04／2025 年〜 1.34・プラスの年 65%
・ドル円のボリンジャー順張り: PF 1.11・勝率 36%・年 226 回・期間別の PF 〜2017 年 1.05／2018〜2024 年 1.20／2025 年〜 1.08・プラスの年 71%
・ゴールドの上位は、2025 年以降（ゴールドが大きく上がった時期）の PF が 1.34〜1.39 と高く、それより前は 0.97〜1.12 でした。流れに乗る使い方は、大きな流れが出た時期に成績が偏ります。
・上位 4 つは、16 年 9 か月の利益の 88〜97% が、いちばん良かった 3 つの年に集中しています（例: ゴールドの一目の転換線・基準線の交差は 2011・2025・2026 年で 94%）。残りの 14 年を合わせても、利益全体の 3〜12% でした。
・プラスだった 13 通りは、1 回の平均の保有が 17〜67 時間で、売買の 48〜86% が日をまたぎます（スワップは入れていません）。ゴールドの上位 3 つは、2024 年までの利益が持ち越し 1 日・1 オンスあたり最大でも 0.64 ドル（6 つの時期のうち 5 つは 0.3 ドル未満）。スワップの支払いがそれより大きい業者では、その時期のプラスは消える計算です。
・ユーロドルの 1 時間足は 10 種ともマイナスでした。同じ使い方でも、通貨によって結果が変わります。

これまでの検証をまとめた商品

損切りを置いた場合・時間帯で絞った場合・設定を変えた場合と、通貨を 8 つに広げた場合も数えて、詳しい版を電子書籍にまとめました（2,336 通りの成績表・PDF 50 ページ）。
・定番テクニカル2,336通りの成績表【電子書籍】: https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/87789
参考になったら、記事の「お気に入り」を押してもらえると、次に何を数えるかの目安にします。

ゴトー日の 9:55 のあとと、東京の朝の決まり事（祝日・月初・祝日翌日）のルールと 11 年 9 か月の検証は、電子書籍とインジケーターにまとめています。
・仲値と東京の朝の決まり事【電子書籍】: https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/87687
・本＋仲値あとプラス サインのセット: https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/87689
・仲値あとプラス サイン【MT4/MT5対応】（インジケーター・4 つの合図）: https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/87629
・仲値あと サイン【MT4/MT5対応】（インジケーター・ゴトー日 9:55 の合図だけ）: https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/87539