2019年に作ったEAの「PF1.85」を16年分で回し直したら、コスト0でも4ペアとも勝てなかった

0.72〜1.00 コスト0でのPF（4ペア）

24通り 損切り・利食いの組み合わせ。全部PF1未満

t=0.58〜1.07 唯一効いた改善。偶然と区別できない

MT4／MT5のインジケーターを作って、GogoJungleで販売している lab.aiueo です。

2019年に、EA（自動売買のプログラム）を1本作りました。ボリンジャーバンドの逆張りです。

フォルダに、当時のテスト結果の画像が残っていました。ドル円で1,560回の取引、PF（総利益÷総損失）1.85、最大ドローダウン7%。

今の私なら、この数字をまず疑います。8月に、このEAを約16年半のデータで回し直しました。今日は、その結果です。

先に結論を書きます。

当時のEA

ルールは単純です。

• ボリンジャーバンド（期間8、±2σ）の外で終値が付いたら、反対向きに入る
• 入る条件が2つ
  • 直前の足のバンドの幅が、その前8本の最大より狭いこと
  • 戻す向きのヒゲが、一定以上あること
• 損切り20pips、利食い50pips
• もう1つの決済：いまバンドのどの帯にいるかを0〜5の番号にして、1段でも不利な側へ動いたら決済

当時のテスト結果の画像です。

画像はドローダウンの小さい順に並んでいて、ドル円は上から2行目です。下のほうには、PFが1を下回る通貨ペアも並んでいます。画像には、テストの期間も、テストの方式も写っていません。

回し直した条件

EAと同じルールをPythonで書き直して、Ti〇n FX のMT4に入っている価格データで回しました。

• 通貨ペア：ドル円・ユーロドル・ポンドドル・ドルスイス
• 時間足と期間：4時間足、2009年12月〜2026年7月（約16年半）
• 入り方：足が確定するたびに判定し、次の足の始値で入る
• 損切り・利食い：足の中の高値・安値で、触れたかを見る。同じ足で両方に触れたときは、損切りが先と数える（厳しめ）
• コスト：スプレッドを差し引く（0／0.5／1／2pips）

1つだけ、元のEAから変えた所があります。ヒゲの条件です。

元のEAでは、ヒゲの長さを「0.0004」で決めていました。ユーロドルなら4pipsですが、ドル円では0.04pipsで、条件としてほとんど効いていません。4つのペアで同じ意味になるよう、4pipsにそろえました。

なお、元の0.0004のままのドル円でも、スプレッド0でPF0.86でした。結論は変わりません。

結果：コストを0にしても、勝てない

取引と勝率は、スプレッド0のときの値です。

ポンドドルの1.00は、16年半の合計で−13.7pips。ほぼゼロで、わずかにマイナスです。

決済の内訳を見ると、理由が見えます。ドル円（スプレッド1pips）では、損切りが260回、利食いが66回でした。利食いの50pipsに届く前に、損切りの20pipsに触れています。

2つの条件も、2つ目の決済も、効いていなかった

入る条件

条件を2つとも外すと、取引は2倍以上に増えました。PFは、4ペアのうち3ペアで、外したほうがむしろ良くなりました。

条件は、取引の回数を減らしていただけでした。

バンドの帯での決済

この決済を外して、損切りと利食いだけにすると、ドル円の勝率は29.8%から22.1%に下がります。勝率は、この決済のおかげで上がっていました。

ところが、PFはほとんど変わらないか、悪くなっていました。4ペアのうち2ペアは、外したほうがPFが高くなります。

損切りと利食いを24通り変えても、全部負け

損切りと利食いの組み合わせを6通り（20/50、20/20、30/30、50/20、40/100、20/100）、4ペアで回しました。24通りすべてで、PFは1未満でした。

損切り50・利食い20にすると、勝率は57〜65%まで上がります。それでもPFは0.65〜0.84です。

設定をいくら変えても勝てないなら、問題は設定ではなく、作りのほうにあります。

唯一効いたこと：上の流れと同じ向きだけに絞る

1つだけ、はっきり良くなる変え方がありました。

4時間足の移動平均（50本・100本・200本）より上にいるときは買いだけ、下にいるときは売りだけ。逆張りを、流れの中の押し目買いと戻り売りに限る形です。

数字はPF、スプレッドは1pipsです。

4ペアとも、絞る前より良くなりました。ドル円（200本）とポンドドル（50本）は、PFが1を超えています。

それでも、製品にしなかった理由

PFが1を超えた2つを、細かく見ました。

• 回数が少ない：16年半で、ドル円145回、ポンドドル205回。1年に9〜12回ほど
• 1回あたりの儲けが小さい：平均で+1.40pipsと+2.35pips。スプレッドが広がる時間帯や、注文した価格とのずれで消える大きさです
• 偶然と区別できない：1回ごとの損益のばらつきから出したt値は、0.58と1.07。偶然ではないと言える目安の2に届きません
• 良かった長さが、ペアごとに違う：ドル円は200本、ポンドドルは50本。ユーロドルとドルスイスは、どの長さでもPFが1に届きません。あとから一番良い長さを選べば、良く見えるのは当たり前です

方向としては、正しかったと思います。でも、これ単体では製品になりません。

なぜ当時は、PF1.85に見えたのか

当時のテストの条件は残っていないので、ここからは推定です。考えられることが2つあります。

1つは、テストの方式です。MT4でもMT5でも、テスターでは、足の中の値動きをどこまで細かく再現するかを選べます。粗い方式では、足の中で損切りと利食いのどちらに先に触れたかが、実際と違う扱いになることがあります。

もう1つは、EAの中の「間引き」です。このEAは、価格が動くたびではなく、500回に1回だけ判定していました。価格の動きを何回再現するかはテストの方式で変わるので、判定するタイミングも、方式しだいで変わります。

同じEAでも、テストの方式で数字が変わる作りだった、ということです。

もう1枚、2019年4月の最適化の画像も残っていました。1位は、取引17回でPF3.03です。

17回では、偶然と区別がつきません。それでも、EAに残っていた設定は、この表の1位と同じ値でした。

今の私なら、最初にやること

• スプレッド0で回す。0でも負けるなら、その先の調整には意味がない
• 足の中の高値・安値で、損切りに触れたかを確かめる
• 回数が少ない結果は、信じない
• 一番良い行だけを見ない。同じ表の、悪い行も見る
• あとから一番良い設定を選んだ結果は、割り引いて見る

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。