仲値のあと、ドル円は本当に下がるのか？ 1分足11年9か月・ゴトー日894日を数えてみた

はじめまして。インジケーターを出品している「検証ソムリエ」です。

EAも出品予定です。
1 本目の記事は、自分の商品の土台になっている「仲値のあとの反落」が本当にあるのかを、1 分足 11 年 9 か月分で数えた結果です。

先に結論

・ゴトー日の 9:55 から 11:30 のあいだに、ドル円が下がった日は 59.8%（894 日中）。それ以外の平日は 52.9%（2,140 日中）でした。
・9:55 から 11:30 の変化の平均は、ゴトー日 −4.0pips、それ以外 −1.3pips（マイナス＝下落）。小さい差ですが、年ごとに見ても 2015〜2026 年の 12 年すべてで「下がった日」が半分を超えていました。
・よく言われる「仲値に向けて上がる」ほうは弱く、9:00 から 9:55 に上がった日は 55.9%、幅は平均 +1.6pips でした。

仲値とゴトー日

仲値は、銀行がその日の顧客向けの為替レートを決める基準で、毎営業日の 9:55 の相場で決まります。
5・10・15・20・25・30 日と月末は「ゴトー日」と呼ばれ、企業の決済が集まりやすく、輸入企業のドル買い（円売り）が仲値に向けて集まりやすい日とされています。
そこで昔から「ゴトー日は仲値に向けてドル円が上がり、仲値が決まると買いが一巡して戻しやすい」と言われてきました。言われてはいるものの、本当にそうなのか、どのくらいなのかを数えた資料は意外と少ないので、自分で数えました。

数え方

・データ: MT5 の USDJPY 1 分足、2015 年 1 月 1 日〜2026 年 9 月 30 日（11 年 9 か月）。
・時刻は日本時間に直してあります（サーバー時間のまま数えると、夏時間で 1 時間ずれます）。
・ゴトー日の定義: 5・10・15・20・25・30 日と月末。土日に当たる時は直前の金曜日。日本の祝日は区別していません（EA と同じ定義です）。
・「仲値あと」の動き: 11:30 の値 − 9:55 の値。マイナスなら「下がった」。
・「仲値まえ」の動き: 9:55 の値 − 9:00 の値。
・9:55 に売って 11:30 に買い戻す、途中で 20pips 逆に動いたら損切り、という単純な売りも数えました。スプレッドは引いていません（実際はここから 0.2〜1.0pips 程度の取引コストがかかります）。

結果 1: ゴトー日と、それ以外の平日

・ゴトー日（894 日）: 下がった日 59.8%、平均 −4.0pips、中央値 −2.8pips
・それ以外の平日（2,140 日）: 下がった日 52.9%、平均 −1.3pips、中央値 −0.9pips
・9:55 売り・11:30 買い戻し・損切り 20pips（スプレッド抜き）: ゴトー日は勝率 58.9%、1 回あたり平均 +4.1pips、合計 +3,705pips、プロフィットファクター 1.99。それ以外の平日は勝率 50.8%、平均 +1.1pips、プロフィットファクター 1.20。
→ 「仲値のあとに戻す」傾向は、ゴトー日にはっきり出ています。ゴトー日以外にも少しありますが、コストを引くとほぼ消える大きさです。