Gold専用EA・AurumTriEdgeはなぜ3つのロジックを搭載するのか？相関分析で検証

Gold専用EA「AurumTriEdge_M5_XAUUSD_MT4」には、性質の異なる3つの売買ロジックを搭載しています。

3つのロジックを搭載している理由は、単純に取引回数を増やすためだけではありません。

異なる相場局面を狙うロジックを組み合わせることで、特定のロジックへの依存を抑えることもAurumTriEdgeの設計上の狙いです。

今回は2015年1月～2026年6月までの約11年半について、それぞれのロジックを単独でバックテストしました。

各ロジックの損益曲線と成績、さらにロジック間の相関を確認していきます。

※バックテストはいずれもXAUUSD・M5、固定0.1lot、単利、スプレッド30の同一条件です。

【これまでの検証はこちら】　

オリジナルのGold専用EA「AurumTriEdge」最新情報！11年以上・1263回のバックテスト結果を公開！

Gold専用EA「AurumTriEdge」のスプレッド耐性を検証！変動スプレッド・SP50で追加バックテスト

AurumTriEdgeを構成する3つのロジック

AurumTriEdgeには、次の3つのロジックを搭載しています。

【ロジック1：Trend Pullback】

上位時間足のトレンドを確認し、その方向への押し目・戻りを狙うロジックです。比較的長めの値動きを捉えることを狙います。

【ロジック2：Morning Reversal】

上位時間足の方向を確認しながら、日本時間の朝を中心とした過熱状態からの戻りを狙います。3つの中では取引回数が最も多いロジックです。

【ロジック3：Trend Shift Breakout】

相場のトレンド転換と、その後のブレイクを捉えることを狙ったロジックです。取引頻度は低めですが、ロジック1・2とは異なる局面を担当します。

それぞれ異なる条件でエントリーするため、同じGoldを取引するEAでありながら、売買タイミングや損益の発生する時期も異なります。

ロジック1単独のバックテスト

ロジック1単独では、純益23,873.91ドル、PF2.49、399回の取引となりました。

最大ドローダウンは1,171.85ドル、相対ドローダウンは8.71％です。

3つの中では純益が最も大きく、AurumTriEdgeの収益を支えるロジックの一つとなっています。

ロジック2単独のバックテスト

ロジック2は純益11,467.10ドル、PF1.72、649回の取引となりました。

最大ドローダウンは1,008.13ドル、相対ドローダウンは8.39％です。

PFではロジック1・3を下回るものの、649回と3ロジックの中で最も取引回数が多く、取引機会を確保する役割も担っています。

ロジック3単独のバックテスト

ロジック3は純益6,628.20ドル、PF2.35、215回の取引となりました。

最大ドローダウンは834.70ドル、相対ドローダウンは5.92％です。

取引回数は3つの中で最も少ないものの、PF2.35を記録。ロジック1・2とは異なる局面を狙う補完的なロジックとなっています。

3つのロジックを比較

3つのロジックの単独バックテスト結果をまとめると、次のようになります。

ロジック	純益	PF	最大DD	相対DD	取引数
ロジック1	$23,873.91	2.49	$1,171.85	8.71%	399回
ロジック2	$11,467.10	1.72	$1,008.13	8.39%	649回
ロジック3	$6,628.20	2.35	$834.70	5.92%	215回

※2015年1月～2026年6月、XAUUSD・M5、固定0.1lot、単利、SP30。

※相対DD（最大下落率）は、バックテスト期間中の資産ピークからの最大下落幅を割合で示したものです。

3つのロジックはすべて、約11年半のバックテストで純益がプラスとなりました。

一方で、その特徴には違いがあります。

ロジック1は純益とPFが最も高く、ロジック2は取引回数が最も多い。ロジック3は取引回数こそ少ないものの、PF2.35、相対DD5.92％という結果になっています。

AurumTriEdgeでは、こうした性質の異なる3つのロジックを組み合わせています。

では、それぞれの損益は実際にどの程度同じ方向に動いているのでしょうか。

次に、3ロジックの日次損益の相関を確認してみます。

ロジック間の相関はほぼゼロ

各ロジックの日次損益を使って相関分析を行ったところ、相関係数は次のようになりました。

ロジック1 × ロジック2：0.03
ロジック1 × ロジック3：-0.01
ロジック2 × ロジック3：-0.02

相関係数は「1」に近いほど同じ方向、「-1」に近いほど反対方向に動く傾向が強く、「0」に近いほど両者の間に線形な関係が小さいことを示します。

AurumTriEdgeの3ロジックは、いずれの組み合わせもほぼ「0」です。

つまり、バックテスト期間の日次損益を見る限り、3つのロジックの損益が同じ方向に動く傾向は非常に小さかったことになります。

これがAurumTriEdgeで3つの異なるロジックを組み合わせている理由の一つです。

3ロジックを組み合わせると最大DDはどうなった？

3ロジックをすべて稼働させた通常版AurumTriEdgeでは、1,263回の取引で、

純益：41,974.39ドル
PF：2.14
最大DD：1,008.30ドル
相対DD：7.21％
RF：41.63

となりました。

興味深いのは最大ドローダウンです。

3つのロジックを組み合わせても、最大DDは単独ロジックの最大値を上回りませんでした。

ロジック1単独では最大DDが1,171.85ドルだったのに対して、3ロジックを組み合わせたAurumTriEdgeでは1,008.30ドルとなっています。

単純にロジックを追加すれば、最大DDもそれぞれのDDを足したように大きくなるわけではありません。

各ロジックで利益・損失が発生するタイミングが異なるため、あるロジックの不調期を別のロジックの損益が補うケースが生じます。

今回確認した低い日次損益相関と、統合バックテストの結果は、性質の異なるロジックを組み合わせてリスク分散を図るというAurumTriEdgeの設計思想と整合する結果になりました。

ただし、低相関だからといって損失が同時に発生しないわけではありません。また、将来も同じ相関関係やドローダウンになることを保証するものでもありません。

単一の「強いロジック」に依存しないGold EAへ

EAでは、非常に好調だったロジックでも相場環境が変化すると長期間機能しにくくなる可能性があります。

そこでAurumTriEdgeでは、1つのロジックだけに依存するのではなく、

・押し目・戻り

・朝時間帯の反転

・トレンド転換からのブレイク

という異なる局面を狙う3つのロジックを組み合わせました。

それぞれ単独でも長期バックテストでプラスとなり、さらに日次損益の相関も低い。

AurumTriEdgeの「TriEdge」という名称には、こうした3つの異なるEdge（優位性）を組み合わせてGoldを攻略するというコンセプトを込めています。

MT4版AurumTriEdgeは現在、GogoJungleへ出品申請中です。

今後もリアルフォワードを継続しながら、実運用での3ロジックの動きについて公開していきます。

※掲載している結果は過去データを利用したバックテストであり、将来の運用成績を保証するものではありません。