PF1.32でも、本当の利益源はわずか10回だった――2,191取引を分解して分かった「勝てるEA」の読み方
FX
勝率が高いEAを選べば勝てる。
PFが1を超えていれば安心できる。
右肩上がりのバックテストなら、同じように運用すれば利益が残る。
私も長い間、そうした数字がEAの実力を表していると思っていました。
しかし、8年半・2,191取引のデータを一件ずつ分解して、見方が変わりました。
利益上位10回、全取引のわずか0.46%が、全利益の約57%を作っていたからです。
この記事では、ひとつのEAを題材に、勝率やPFだけでは見えない「利益の構造」を読み解きます。
これはACEの開発物語ではありません。
すでにEAを使っている人、購入を検討している人が、自分のEAを途中で止めるべきか、続けるべきか、何を確認すべきかを判断するための記事です。
※掲載数値は過去データを用いた検証結果であり、将来の利益を保証するものではありません。
成績表には「平均」が並ぶ
バックテストには、純利益、勝率、PF、最大ドローダウンなどが並びます。
これらは大切です。ただし、どれも多数の取引をひとつにまとめた結果です。
同じ純利益200万円でも、
- 毎月少しずつ積み上げたEA
- 数回の大勝ちと多数の小さな損失で作ったEA
では、運用中に見える景色がまったく違います。
後者を「毎月安定して増えるEA」だと思って始めると、長い停滞に耐えられず、本当に利益を生む直前で止めてしまうかもしれません。
ここから先では、実際の2,191取引を使い、利益集中、出口、トレンド方向という3つの角度からEAの中身を解剖します。