金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1960号／加入協会 一般社団法人 資産運用業協会 会員番号 012-02323 GogoJungleトップへ
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カタナ
2026/09/25 06:18
公開： 2026/09/25 06:18
更新： 2026/09/25 06:18
カタナ
投資スタイル : デイトレード
投資歴 : 10年以上
投資額 : 5000万円～1億円
1990年のバブル崩壊以降、現在に至るまで金融市場に関わり続け、株式・債券・為替・デリバティブ市場のさまざまな局面を経験してきた。 キャリアの出発点は日系証券会社。対顧客向けに国内債券および外貨建て債券のマーケットメイク業務に従事し、金利・為替・信用リスクを踏まえた実務経験を積んだ。その後、外資系証券会社にてヘッジファンド向けマーケティング業務や新規ファンドの組成業務に携わり、機関投資家サイドの投資戦略、商品設計、リスク管理にも関わってきた。 独立後は、日経225先物を主戦場に、裁量判断だけに頼らないシステマティックな運用を継続している。現在は、ダウ理論、マルチタイムフレーム分析、移動平均線、価格構造、需給、ボラティリティなどを組み合わせ、再現性のあるトレード判断を追求している。 長年の市場経験と実践的な先物運用の視点から、日経225先物を中心とした相場分析、トレードシナリオ、マーケットの見方を発信していく。 相場は常に変化するが、重要なのは「予想を当てること」ではなく、「どの局面で、どの条件がそろえば、どのように行動するか」を事前に整理しておくことだと考えている。
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NK225 Daily Trading Plan｜本日の監視水準と4シナリオ【9/25】

日経225
NK225 PROFESSIONAL DAILY

NK225 Daily Trading Plan｜本日の監視水準と4シナリオ

Option Market Structure × MTF Dow Theory
TRADE DATE2026.09.25
REFERENCE65,490
VALIDITY日中〜翌ナイト引け
UPDATED2026.09.25 06:01 JST

今日の結論 — 30秒で確認

現値65,490は、上のAランク相当66,070と下のAランク65,160に挟まれた位置。4Hはレンジ・下落波動、1Hは下降トレンドながら上昇波動、15mは上昇トレンド・下落波動で足ごとの向きがばらけている。基本は③戻り売り優先。65,690〜65,890、さらに65,960〜66,160で失速すれば③。下では65,090〜65,290、64,730〜64,930で反発すれば②。66,210を上抜け・維持なら①、64,680を明確に割れば④へ。
優先監視
③ 戻り売り65,690〜65,890
上方条件成立時
① ブレイク買い66,210↑
対抗
② 下値反発買い65,090〜65,290
下方条件成立時
④ ブレイク売り64,680↓

前回検証と今回への反映

9/24は②がT1達成、◎③は方向は合っていたが未成立。
②は65,490付近から反転してT1へ。一方③は戻り高値66,070で失速したが、ゾーン1下限66,170に100円届かず未成立。実際の戻りは23.6%戻し66,052とほぼ一致していた。

今回からの修正：強い一方向の動き直後は、戻り売りゾーンの端を23.6%戻しまで広げる。今回は③第2監視ゾーンに23.6%戻し66,052、4H転換＝1H戻り高値66,070、Net GEX +8.88の66,000が重なる。

Option Market Structure × MTF Snapshot

TOTAL GEX
−14.1bn
ほぼ中立へ縮小
ZERO GAMMA
65,890
ナイト高値と一致
KEY POSITIVE GEX
66,000
Net GEX +8.88
PUT WALL
64,000
UNWINDING
4H
レンジ / 下落波動
転換66,070｜押安62,530｜戻高66,780(X)
1H
下降 / 上昇波動
転換65,160｜押安65,980(X)｜戻高66,070
15m
上昇 / 下落波動
転換65,690｜押安65,160｜戻高65,760(X)

本日の重要監視水準

66,210
上方ブレイク基準
明確上抜け・維持なら①へ
65,960〜66,160
66,070＋66,000＋23.6%戻し
③第2監視ゾーン / S相当
65,690〜65,890
15m転換＋Zero Gamma
③第1監視ゾーン
65,090〜65,290
Aランク65,160＋ナイト安値
②第1監視ゾーン
64,730〜64,930
50%戻し＋9/21安値
②第2監視ゾーン
64,680
下方ブレイク基準
50%戻し明確割れで④へ

シナリオ切替マップ

66,210 上抜け維持
① 押し完了 → ブレイク追従ロング
64,730〜66,160
戻り売り / 下値反発の主戦場
64,680 明確割れ
④ ブレイク追従ショート

本日の4シナリオ

① ブレイク追従（ロング）CONDITIONAL
監視66,070〜66,210
成立66,210を15m終値で明確に上抜け、その上で維持
エントリーブレイク価格近辺への戻り後、1〜5分足で再上昇転換
撤退・切替66,050を15m終値で割り直し、リテスト失敗で撤退。完全撤退65,590。上抜け失敗なら③を再評価
ターゲット66,580 → 66,830 → 67,140
Option：66,000のNet GEX +8.88がブレイク直下にあり、到達自体は重くなりやすい。66,070を4H終値で回復できれば押し完了の確認材料。
② 下値反発ロングCOUNTER
監視第1監視ゾーン 65,090〜65,290 / 第2監視ゾーン 64,730〜64,930
成立ゾーン到達後、1〜5分足で直近戻り高値を終値で上抜けて上昇転換
エントリー1分足で先行、5分足でも上昇転換確認なら追加
撤退・切替第1ゾーンは65,020割れで一旦撤退し、第2ゾーンで再評価。第2ゾーンは64,680割れで撤退。64,680明確割れで②終了・④へ。完全撤退64,280
ターゲット65,690 → 65,890 → 66,070
Option：第1ゾーン直下65,000はNet GEX −3.36で向かい風。第2ゾーンは50%戻し64,835と64,625〜64,750の正のGEX帯が重なり、反発候補として強い。
③ 戻り売り（ショート）FOCUS
監視第1監視ゾーン 65,690〜65,890 / 第2監視ゾーン 65,960〜66,160
成立各ゾーン到達後、1〜5分足で直近押し安値を終値で割り込み下降転換。第2ゾーンはS相当のためリアルタイム反落で先行可
エントリー第1ゾーンは1〜5分足転換確認、第2ゾーンは反落先行＋5分足確認で追加
撤退・切替第1ゾーンは65,930超えで一旦撤退し、第2ゾーンで再評価。第2ゾーンは66,210超えで撤退。66,210を明確上抜け・維持なら①へ。64,680割れなら④へ。完全撤退66,410
ターゲット65,160 → 64,870 → 64,590
Option：第2ゾーンは4H転換＝1H戻り高値66,070、Net GEX +8.88の66,000、23.6%戻し66,052が集中。T1の65,160から下は38.2〜50%戻し帯で反発警戒。
④ ブレイク追従（ショート）CONDITIONAL
監視64,680
成立64,680を15mで明確に下抜け、下側で推移。髭だけの割れは成立扱いにしない
エントリーブレイク価格近辺への戻り後、1〜5分足で再下降転換
撤退・切替64,860を15m終値で回復したら撤退。完全撤退65,160。ブレイク失敗なら②を再評価
ターゲット64,290 → 63,920 → 63,650
構造：64,680割れは50%戻し64,835を明確に下回る動きで、66,780〜67,140の上抜けがダマシだった可能性を強める。

現時点のアクション

上側：65,690〜66,210

  • 65,690〜65,890で失速 → ③第1監視ゾーン
  • 65,960〜66,160で再失速 → ③第2監視ゾーン
  • 66,210を15m終値で上抜け・維持 → ①へ

下側：65,290〜64,680

  • 65,090〜65,290で反発 → ②第1監視ゾーン
  • 64,730〜64,930で反発 → ②第2監視ゾーン
  • 64,680を明確割れ → ②終了、④へ

リスク管理

MFE保護は共通ルールとして、+200円で建値または微益へ、+300円で最低+100円確保またはトレーリング。現値は二つのAランクに挟まれ、時間軸ごとの方向もばらけているため、ゾーン到達だけで飛びつかず1〜5分足の転換確認を重視する。③はT1の65,160で必ず一部利確。そこから下は38.2〜50%戻し帯に入るため、反発に注意しながら延長する。
NK225 DAILY TRADING PLAN2026-09-25

※本レポートは9/25 06:01ナイト引け時点のMTF・Option分析を基準に作成しています。

※前回検証を踏まえ、強い一方向の動き直後は23.6%戻しを監視ゾーン設計へ反映しています。

※本資料は情報提供を目的としたものであり、売買助言を目的とするものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。