トレードの順番を入れ替えても、崩れない強さがあるか

はじめに

前回の記事では、１つ目のテスト「IS/OOS分割」について、期間を分ける理由をお伝えしました。今回は２つ目のテスト、「モンテカルロシャッフル」についてです。

モンテカルロシャッフルとは何か

このテストでは、実際に発生した一連のトレード（勝ち・負けの記録）の「順番」だけを、何度もランダムに入れ替えます。トレードの中身（勝敗や損益の大きさ）は一切変えず、並び順だけをシャッフルするというイメージです。

そのうえで、シャッフルしたパターンごとに資産の推移を再計算し、「たまたま良い順番で並んでいただけではないか」を確認します。

なぜ順番を入れ替える必要があるのか

同じ勝ち負けの組み合わせでも、並ぶ順番によって、資産推移のグラフの見え方は大きく変わることがあります。例えば、大きな負けが検証の後半に固まって出るのか、前半に固まって出るのかによって、途中経過の資産の落ち込み方（いわゆるドローダウン）の印象はまったく異なります。

もし、たまたま良い順番で負けが分散していただけなら、それは実力ではなく運の要素が大きい可能性があります。何度も順番を入れ替えて確認し、それでも大きく崩れない傾向を保っているかどうかを見ることで、「順番の運」に依存していないかを確かめているのです。

この検定が教えてくれること

私たちがこのテストで見ているのは、平均的な結果の良し悪しだけではありません。並び順を変えても崩れにくい「安定感」があるかどうか、という視点です。この視点がないと、見かけ上の良い成績が、実はごく特定の並び順だけで成立していた、ということに気づけません。

ここまでで感じたこと

順番を入れ替えるという、一見単純な作業の中に、「運と実力を切り分ける」という大事な意味が詰まっています。次回の記事では３つ目のテスト、「ランダム比較」について、当てずっぽうと比べる意味をお伝えします。

免責事項

・この記事で発信する内容は、特定の売買を勧めたり、投資の助言をしたりするものではありません。あくまで情報の共有です。

・過去のデータをもとにした検証結果は、将来も同じ結果になることを約束するものではありません。相場は常に変化します。

・実際に売買を行うかどうかの判断は、必ずご自身の責任で行ってください。

・今後ご紹介するインジケーターやツールは、相場を見るための判断材料のひとつであり、それを使えば必ず利益が出る、という意味ではありません。

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