EURUSDで単独指標91ロジックを全滅させた検証記録 ── 47,000構成で見えた「単体EAの数学的天井」

「RSIって効くの?」「MACDのゴールデンクロス、まだ使える?」──定説として存在するインジケーターが、実際の相場でどこまで効くのか。ぼくはこの疑問を、EURUSD1銘柄でとことん潰しました。

時間軸7種 × インジケーター91ロジック × パラメータ × 出口設計 × ストップ幅、累計47,000構成以上をバックテストで検証。

結論から言うと、単独指標EAで統計的にプラスだったのはRSI(28)ただ1つ、他の90ロジックは全部マイナス。

しかもRSI(28)ですら、EURUSD単体で目標成績(月+5%/DD5%)には6.7倍不足。「単体EAで安定副業」は、EURUSDにおいては数学的に不可能と確定しました。この記事はその全記録です。

この記事では、①47,000構成の分布(プラス構成が何%だったか)、②単独指標91ロジックのうちプラスは1つだけだった事実、③RSI(28)だけが例外的にプラスだった理由の考察、④MTF環境認識ゲート3,552構成でも救えなかった理由、⑤単体EAで目標達成が数学的に不可能な理由を、実際の数字だけで書きます。

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47,000構成の分布 ── 何%がプラスだったか

まず、検証した47,000構成の全体分布から見ます。

EURUSD1銘柄で、時間軸M1〜D1の7種 × 91ロジック × 出口8種 × ストップ4種 × その他要素、を掛け合わせた組み合わせです。

フル期間バックテストの成績分布(全47,000構成)

• 月利+5%以上: 約 19構成(全体の0.04%)
• 月利+3〜+5%: 約 108構成(0.23%)
• 月利+1〜+3%: 約 1,401構成(2.98%)
• 月利0〜+1%: 約 6,590構成(14.02%)
• 月利-1〜0%: 約 13,028構成(27.72%)
• 月利-1%以下: 約 25,864構成(55.03%)

プラスとマイナスの比率

• プラス構成: 全体の 約17% (8,118構成)
• マイナス構成: 全体の 約83% (38,892構成)

「バックテストでプラスに見える構成」は、実は17%もあります。ここまでの数字は多くの人がバックテストで見て「勝てるじゃん」と喜ぶ水準。

ところがここから、walk-forward検証(未知期間で再現するか)を通すと、プラス構成の99%以上が崩壊します。

Walk-Forward検証(未知期間)でプラスを維持した構成

訓練期間で選定 → 未知期間で検証、で持続した構成は約9構成のみ(全体の0.02%)。

バックテストで見た17%のプラス構成のうち、実弾で使える水準に残ったのは1%未満。

「バックテストで勝ってる」の 99% は 幻という事実を、47,000構成で数字化した結果です。

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単独指標91ロジックの全滅記録

47,000構成の中で、特に「単独指標(1個の指標だけを使うEA)」に絞ると、より衝撃的な結果が出ました。

単独指標91ロジックの Out-of-Sample 平均期待値

主要指標系統ごとに、Out-of-Sample(未知期間)での平均期待値を並べます。数字は複数パラメータの平均です。

• RSI 系(全パラメータ平均): 期待値 -0.023R
• MACD 系: 期待値 -0.041R
• ストキャス系: 期待値 -0.038R
• ADX 系: 期待値 -0.029R
• ボリンジャーバンド系: 期待値 -0.045R
• Donchian 系: 期待値 -0.058R
• MA クロス系: 期待値 -0.042R
• Keltner 系: 期待値 -0.040R
• 一目均衡表系: 期待値 -0.056R
• PSAR 系: 期待値 -0.033R

全指標系統がマイナス。1つも平均でプラスになっている系統がない。

91ロジック中の唯一の例外: RSI(28)

全系統平均はマイナスですが、パラメータを1つ1つ細かく見ると、たった1つだけ例外がありました。

• RSI(28) 日足 逆張り: OOS期待値 +0.101R

91ロジック × 全パラメータの中で、統計的に有意なプラスを出せたのはこの1つだけ。0.02%の確率で残った唯一の単独指標エッジです。

なぜRSI(28) 日足 だけが 残ったか(考察)

RSI(28) が例外的に効いた理由の考察:

• RSIの教科書的デフォルト値(14)は真逆にマイナス(-0.069R)で、皮肉にも「みんなが使う設定」が最悪
• RSI(28)は、より長期のモメンタム反転を捉える。EURUSDの日足では、短期RSIの騙しを吸収してから反転する構造
• 日足という時間軸自体が、コスト(スプレッド+スリッページ)の影響を最小化する

「教科書の定説の逆」に、例外的なエッジがあるという事実は、単独指標検証の重要な学びでした。

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ここから先は、系統別 パラメータの最良値・最悪値の全比較、MTF環境認識ゲート3,552構成でも救えなかった理由、単体EA天井 mo/DD 0.149 の意味、目標1.0との6.7倍距離、残る唯一の道は分散という結論の数字的な根拠まで書きます。

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