勝率84.7%の裁量手法をEA化しようとして見えた「再現の壁」── 半年のデータで測る 本人 vs EA の距離

「自分の勝てる裁量手法をEA化すれば、寝てる間も稼げるじゃん」──裁量トレーダーなら一度は考えることです。ぼくもそうでした。半年前、自分のGOLD裁量履歴を分析したら、勝率84.7%・期待値+$4.95/oz・累計+501万円・最大DD11.6万円という、統計的にほぼ確実にエッジがある数字が出ていた。

「これEA化すればいいだろ」と、ClaudeとMQL4でEA化に着手しました。

結論から言うと、v1からv6まで全滅、v7でようやく損益分岐を超えた程度でした。バックテストで本人の実成績には遠く及ばない。

この記事では、具体的な手法の中身は伏せた上で、「本人の裁量」と「EA化されたコピー」の間に、データ上どのくらいの距離があったかを数字で書きます。裁量EA化を検討している方に、着手する前に知っておいてほしい現実です。

この記事では、①本人の裁量エッジは統計的に本物だったという証拠、②EA化7バージョンの再現度推移、③本人 vs EA の 差分を数字で見る、④「再現できない部分」の正体を、実際の数字だけで書きます。裁量EA化を試している/試したい方に、遠回りを減らしてもらう内容です。

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本人の裁量エッジは統計的に本物だった証拠

EA化に着手する前に「本当に自分の裁量にエッジがあるのか」を確認しました。

実取引履歴85件(2025年6月〜10月、GOLD)+デモ明細19件(2026年7月〜8月)を全数解析した結果です。

実取引85件の全数字

• 勝率: 84.7%
• ペイオフレシオ: 2.68
• 期待値: +$4.95・oz
• 累計損益(円): +501万円
• 最大DD(円): 11.6万円
• 期間利益÷最大DD: 43.3倍
• 買い/売り内訳: 買い56件・売り29件
• 売り取引の勝率: 89.7% (期間中GOLDは+18.4%上昇の相場)

これは統計的にどう「本物」なのか

勝率84.7% × ペイオフ2.68 の期待値は、平均的な個人トレーダーの数十倍水準です。

しかも、期間中GOLDが+18.4%上昇していた相場で、売り取引29件の勝率が89.7%と買いより高いため、「相場方向のβで勝ってた」という説明は成立しません。売りで市場に逆らっても勝っている以上、方向選択と出口処理に明確なアルファがあります。

つまり、「本人の裁量エッジは実在する」は統計的に確定。ならばこれをEA化すれば、勝てるEAが完成するはず──というのが、着手時の見立てでした。

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EA化7バージョンの再現度推移

ClaudeとMQL4で、7バージョンを順番に作りました。各バージョンで「本人の言語化ルールに新しい要素を1つ追加」して、その効果をバックテストで測る流れです。

手法の中身は伏せますが、各バージョンの数字だけ並べます。

v1〜v7 の 勝率・期待値の推移

• v1: 勝率43%、期待値-0.421R
• v2: 勝率47%、期待値-0.298R
• v3: 勝率49%、期待値-0.256R
• v4: 勝率51%、期待値-0.201R
• v5: 勝率53%、期待値-0.187R
• v6: 勝率58%、期待値-0.108R
• v7: 勝率64.3%、期待値+0.021R(初のプラス)

本人の実成績との距離

• 本人: 勝率84.7%、期待値+$4.95/oz(円換算で概ね+0.35R相当)
• EA(v7): 勝率64.3%、期待値+0.021R
• 差分: 勝率で-20.4%、期待値で約-0.35R

v7で「初めて損益分岐を超えた」ものの、本人には約0.35R/取引の差で負けています。

取引100件で約35R、EAの勝ちの半分以上が消える差です。

これが「本人の裁量エッジをEA化する」の現実的な到達点でした。

「本人 vs EA」の 距離をどう解釈するか

この差分は、「本人が使っているエッジのうち、コードに落とせた部分が半分未満」を意味します。

残り半分以上は、本人の頭の中の暗黙判断(言語化されていない何か)に依存している。

これは、多くの裁量トレーダーが自分の手法をEA化しようとして直面する構造的な壁です。

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ここから先は、本人 vs EA の差分をPF・DD・保有時間の観点でも数字化、3方向の反証で本人エッジが本物と確定した過程、デモ明細から判明した「言語化されていない出口の構造」、残差0.35Rが埋まらない原因(正例だけでは選別ルールは学習できないこと)まで書きます。

裁量EA化を試している方、これから試したい方には特に響く内容です。

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