1トレードあたり、いくら賭ければいい? ― 全体DDから逆算するリスク%の決め方
プロップファームの挑戦を始めたとき、いちばん最初に迷うのが、「1回のトレードで、資金の何%を賭けるか」でした。「なんとなく1%かな」「怖いから0.5%にしよう」「今日は自信あるから2%」──こういう感覚で決めていた頃、ぼくはずっとチャレンジに落ち続けていました。
正解は、感覚じゃなかったんです。1トレードあたりのリスク%は、そのプランの「全体ドローダウン上限」から逆算で決まる。この計算式にたどり着いてから、ぼくのチャレンジは、面白いくらいに安定しました。
申し遅れました、lulu.fx と申します。GOLD（XAUUSD）を中心にトレードしている現役の裁量トレーダーで、いまはプロップファームの （A社） に挑戦中です。半年間、自分でEAを組んでは検証する、ということを続けていて、そこから見えた「数字で決めるべきもの」の話を今回は書きます。
この記事の後半では、計算しても「実運用で守れない」問題、そして、その問題を物理的に解決する2つのツール概念まで書きます。感覚で決めていた人には、たぶん景色が変わる話です。
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「なんとなく1%」で始める人は、なぜ落ちるのか
まず、多くの人がやってしまう失敗を、正直に書きます。「1トレード資金の1%リスク、というのがよく言われるから、1%でやろう」──これで始める人が、ぼくの周りにも本当に多い。ぼくもそうでした。教科書に書いてあるから、なんとなく。
でも、この「1%」がプランに合っているとは限りません。プロップのプランごとに「全体でどれだけ負けたら退場か」の上限は違います。全体−3%で退場のプランと、全体−10%で退場のプランでは、耐えられる連敗の数がまったく違う。同じ1%リスクで両方に挑戦したら、前者はほんの少しの下ブレで退場する一方、後者はまだまだ余力がある、ということが普通に起きます。
1%で挑戦して、なぜ落ちたのか
全体DD−3%のプランに、1%リスクで臨むと、どうなるか。単純計算で、3連敗すれば退場です。実際には勝ちも混ざるので3連敗ちょうどで終わることは少ないですが、「6勝3敗」でも、勝ちの利幅が損切りより小さければ、DDの深さは連敗ベースで積み上がっていきます。そもそも耐えられる連敗数が少なすぎる設計で挑戦していた、というのが、後から気づいた真犯人でした。
つまり、「1%が普遍的な正解」なんていうものは、そもそも存在しません。プランの上限と、自分の手法の連敗特性から、逆算で決めるものだったんです。
全体DDから逆算する、シンプルな考え方
じゃあ、どう決めるのか。ここが本題です。考え方はすごくシンプルで、「プランの全体DD上限を、想定される最大連敗数で割る」だけ。数式にすると、こうなります。
連敗回数は「多め」に見積もる
大事なのは、連敗回数を「多めに」見積もることです。ぼくの手法は勝率50〜55%ですが、それでも過去の検証データを見ると、たまに7〜8連敗は普通に起きます。「勝率50%だから2〜3連敗程度」と甘く見ると、想定外の連敗に足元をすくわれます。
全体DD−3%のプランなら、想定連敗8回で割ると約0.37%。安全係数（想定より悪いことが起きたときの余裕）として0.7〜0.8を掛けると、1トレードあたり0.28%前後が、実運用で目安になる数字です。全体DD−10%のプランなら、同じ連敗数8回で割ると約1.25%、安全係数を掛けて0.94%前後。プランによって、こんなに違うんです。
ここまでが、この記事の無料部分です。ここから先は、元本サイズ・プラン別の具体的なリスク%早見表、そして、計算しても「実運用で守れない」という現実問題、その問題を物理的に解決する2つのツール概念まで書きます。
