【第13回】バックテストは「良くし過ぎる」と壊れます。
FX
ロジックを改善していると、不思議な瞬間があります。
条件を一つ追加しただけで、バックテストの成績が大きく良くなる。
勝率が上がる。
ドローダウンが減る。
損益曲線も、さらにきれいな右肩上がりになる。
一見すると、大成功です。
ですが、22年分のドル円データを検証してきた私は、そんな結果ほど慎重になります。
私は、成績が良くなり過ぎたロジックほど疑います。
バックテストは、「過去」を相手にしています。
ここで忘れてはいけないことがあります。
バックテストが見ているのは、未来ではありません。
過去のチャートです。
つまり、条件を追加すればするほど、過去の値動きに合わせ込むことはできます。
実際、過去だけを見るなら、どんどん数字を整えていくことも可能です。
しかし、その改善が未来でも通用するとは限りません。
「改善」と「合わせ込み」は違います。
私はロジックを作るとき、条件を追加したあと、必ず自分に問いかけます。
「これは本当に改善だろうか。」
それとも、
「過去の一場面に合わせ込んだだけだろうか。」
この違いは非常に重要です。
なぜなら、過去だけに最適化されたロジックは、相場環境が少し変わるだけで期待値が崩れる可能性があるからです。
見た目の数字は良くても、その裏側では「未来への余裕」を失っていることがあります。