【第11回】私は「右肩上がり」のバックテストを信用しません。
FX
EAやインジケーターを探していると、必ず目に入るものがあります。
きれいな右肩上がりの損益グラフ。
見れば見るほど安心感があります。
「このロジックなら勝てそうだ。」
そう感じるのも自然なことです。
ですが、22年分のドル円データを検証してきた私は、そのグラフだけで評価することはありません。
むしろ、右肩上がりだからこそ慎重になります。
右肩上がりは「結果」であって、「理由」ではありません。
バックテストの損益曲線は、ロジックが過去にどう動いたかを示した結果です。
しかし、結果だけを見ても、そのロジックがなぜ利益を積み重ねられたのかは分かりません。
本当に期待値が積み上がったのか。
特定の相場環境に偶然かみ合っただけなのか。
この違いは、グラフだけでは読み取れません。
だから私は、「きれいな右肩上がり」を見た瞬間よりも、その理由を探し始めた瞬間から検証が始まります。