高いボラティリティーが常態化
今までは変動率が大きくても株価は上がったが、
現物市場で見ても、日経平均VIで見ても今年に入ってからは常に高いボラティリティーが
当たり前のようになっています。
日経平均Vi
株価指数オプションの取引動向から算出されるVIは将来の株価が現在より大きく
変動すると考える市場参加者が多いときに現在の株価と離れた権利行使価格の
オプション取引が活発になり、数値が上昇する性質があり
現物市場で見ても、日経平均VIで見ても今年に入ってからは常に高いボラティリティーが
当たり前のようになっています。
日経平均Vi
株価指数オプションの取引動向から算出されるVIは将来の株価が現在より大きく
変動すると考える市場参加者が多いときに現在の株価と離れた権利行使価格の
オプション取引が活発になり、数値が上昇する性質があり