自動売買の検証 ―― 自分で戦略を試す手順 株式

TrendSync ―― 売買して、検証して、戦略を練る

TrendSync のいちばんの特徴は、売買したあとに、その取引を検証(答え合わせ)できること。

前回までに、なぜ検証が大切か、そしてどんな戦略で売買するかを紹介した。

今回は、その検証を実際にどう使うかの手順。

検証とは、何をすることか

ひとことで言えば、「もしこの戦略・この設定で動かしていたら、どうなっていたか」を、実際の値動きを使って再現すること。

過去や当日のデータに、選んだ戦略を当てて、取引が成立したか・どこで売買したか・損益はどうだったかを並べて見る。

実際の取引と突き合わせれば、再現の精度も分かる。

手順は、大きく三つ

・試す日と銘柄を選ぶ。当日でも、過去の記録のある日でもよい。

・戦略と設定を選ぶ。戦略を選び、利確や損切の幅、見るタイミングなどを決める。

・検証を実行して、結果を見る。取引の一覧、損益、実際との差(ある場合)が出る。

設定を少しずつ変えて、何度でも試せる。一回ごとに結果が並ぶので、比べて選べる。

実際に検証すると、その日の取引が一枚の図にまとまる。

こちらは、ある日の三井住友フィナンシャルグループ(8316)と取引実績の結果。

RSI逆張りの戦略で6回 売買して、この日の実際の損益はマイナス1,330円だった。

このとき使っていた設定はこちら。

入る目印(上がりすぎ60・下がりすぎ40)が緩く、はっきりしない行き過ぎでも入ってしまっていた。

そこで検証①

この入る目印だけを、60/40 から 65/35 に変えてみる。はっきりした行き過ぎのときだけ入るようにする、という変更。

TrendSyncの検証画面でパラメータを設定してシミュレーションを実行してみる。

すると、同じ日の取引はこうなる。

合計はプラス2,300円。実際には負けた日でも、入り口の目印を少し厳しくするだけで、結果が変わった。

実際にやっていない設定を、同じ値動きで試せる。これが検証の使い方。

検証で気をつけたいのは、たまたま当たった1日だけを見て決めないこと。

さきほど検証①で良くなった設定(65/35)を、そのまま別の日にも当ててみると・・・

上げの日・下げの日では小さめのプラス。ところが もみ合いの日では、一転してマイナス6,000円。6/17 と似たような相場でも、結果は正反対になった。

1日だけに都合の良い設定は、別の日では外れやすい。

だから、上がった日・下がった日・もみ合った日と、いくつもの日で試して、どの相場でも大きく崩れないかを確かめる。

検証は、1回で終わりではない。設定を少しずつ変えて、何度でも回せる。

試した数だけ、結果が並んで比べられる。

自分の手で動かすほど、その日の相場に合った設定に近づけると考えている。

まとめ

検証は、戦略を「決める」ためではなく、「確かめながら磨く」ための道具。

1日の結果に振り回されず、いくつもの日で試して、地に足のついた設定に近づけていく。

なお、本記事で示した取引は、あくまで1例。相場や設定によって結果は変わり、毎回 利益が出るものではない。

次回は、損失をどう抑えるか、守りの設計について紹介する予定。