皆さんは、EA（自動売買）を選ぶとき、何を見て決めていますか。

売れ筋ランキングの順位、右肩上がりのフォワード（実運用）グラフ、口コミ。人それぞれだと思います。私はお恥ずかしい話、ランキング上位で、フォワードもきれいな右肩上がりだったEAを、中身をろくに確かめずに買って、痛い目を見たことがあります。最初の数週間は調子が良かったのですが、ある日まとめて溶けて、気づけば元手はずいぶん減っていました。ただ、その失敗以来、何かを買う前には、バックテストのレポートをしつこく眺めるようになりました。

申し遅れました。平日は会社員をしながら、夜と週末にコツコツ自動売買（EA）を作っているsetoという者です。
いつか聖杯の様な夢のEAを皆さんへ届けるため尽力中です！そして、バックテストオタクでもあります。

今回はそのバックテストの「眺め方」を、まとめてみます。一見右肩上がりのEAでも成績の良い期間しか掲載していなかったり、複利で利益を盛っていたり、ナンピンで勝率やPFを過度に盛っていたりとリスクのある製品は正しく見抜きましょう！

記事の後半では、私が普段使っている方法——バックテストレポートをAI（ChatGPTやClaudeなど）に貼って、まとめて診断してもらうためのプロンプト——もそのまま置いておきます。

レポートで私が見ている数字（重要度の高い順）

ここからは、手元にある自分のEA「Mikazuki USDJPY」のバックテスト結果を例に、どこを見ているかをお話しします。

「Mikazuki USDJPY」(https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/79530)

↓Mikazuki USDJPYのバックテストレポートサマリ

EA選びは画像下部の右肩上がりのグラフを見て安心してはいけませんよ！
数字はたくさん並んでいますが、私なりに重要度の順番をつけています。先に一つだけ言っておくと、下の「優先度1」が崩れていると、他の数字はどれだけ良くても見る意味が薄くなります。レポートそのものが信用できない、あるいはそもそも生き残れない、という話だからです。

優先度1：まずここを見る

① モデリング品質（ティック品質）
レポートの上のほうに「モデリング品質」という数字が出ます。過去の値動きを、どれだけ忠実に再現してテストしたかの指標です。

ここには、はっきりした分かれ目があります。MT4に標準でついているテスターで、ブローカーの履歴データ（1分足ベース）を使って回すと、モデリング品質は最大でも90%程度にとどまります。これは1分足の中の細かい値動きを擬似的に補って計算しているためで、実際のティック（1ティックごとの本物の値動き）とは差が出ます。

一方、TDS（Tick Data Suite）のようなツールで、実際のヒストリカル・ティックデータ（例：Dukascopy由来）を読み込ませると、モデリング品質は99.90%まで上がります。
これがいわゆる「全ティック」での検証です。

90%と99.90%では、特にスキャルピングのように細かい値動きを拾う戦略で、結果が大きく変わることがあります。私は、できれば99.90%で検証されたレポートを見たいと思っています。EA開発をしているとモデリング品質が90％では右肩上がりに利益が出るのに、モデリング品質は99.90%ではマイナスになるなんてよくあることです。

② スプレッド・スリッページの現実性
実際の口座では、スプレッドは固定ではなく変動します。特に経済指標の発表時や早朝などは、ぐっと広がります。スリッページ（注文時のすべり）も当然あります。

なのに、テストで固定の極小スプレッド・スリッページ0で出した成績は、本番ではまず再現しません。レポートがどんなスプレッド設定で取られたのかは、必ず見たいところです。先ほどのTDSのようなツールは、過去の「変動スプレッド」を再現してテストすることもできるので、より本番に近い結果になります。

③ 運用期間
できるだけ長く、いろいろな相場を含んだ期間で検証されているか。数ヶ月だけのレポートは、その時期にたまたま噛み合っていただけ、ということがあります。リーマンショック、コロナ、急な円高——そういう「荒れた時期」をまたいでいるほど信頼できます。10年以上あると安心です。

④ 最大ドローダウン（最大DD）
資産が一番削れたときの落ち込み幅です。私は、利益よりここを先に見ます。「最悪どれくらい耐える必要があるか」が分かるからです。耐えられない資金で始めると、利益が出る前に、メンタルか口座のどちらかが先に尽きてしまいます。

優先度2：その上で、中身の質を見る

取引回数
要するにサンプル数です。100回より3,000回のほうが信用できます。少ない回数の好成績は、たまたまかもしれません（運用期間とセットで「データが十分か」を見ます）。

プロフィットファクター（PF）
総利益を総損失で割った値。1.0でトントン。長く回して1.2以上あれば実用的かな、という目安です。ただし取引数が少ないと簡単に高く出るので、単体では信じません。

勝率とリスクリワード比（R/R比）
この2つは、必ずセットで見ます。勝率は高いほど安心に見えますが、それだけでは儲かるか分かりません。一緒に「リスクリワード比（1回の平均利益が、平均損失の何倍か）」を見ます。勝率90%でも、1回の負けが勝ち10回分の大きさなら、1割の負けで利益は消えます。高勝率のEAは「コツコツ勝って、たまに大きく負ける」型が多い。そのたまの大負けに資金が耐えられるか——ここを気にしています。

"良く見せた"レポートにありがちなこと

レポートには、どうしても良く見せたい力学が働きます。(EAを売りたいですからね)
優先度1で挙げたモデリング品質やスプレッドの甘さも、その一つです。ほかに私が「ん?」と引っかかるのは——

• 都合のいい期間だけを切り出している（全体では負けていた時期を、外しているかもしれません）
• 複利で派手に右肩上がりにしている（固定ロットだとどう見えるかも確認したいところ）
• 特定のパラメータでだけ突出して良い（過去にぴったり合わせ込んだ「過剰最適化」の可能性。最適化した期間と、それ以外の期間の両方で成績が保たれているかを見ます）

このあたりは、次に紹介するAIに任せると、まとめてチェックしてくれます。

私が買う前に確認していること

ひとまず、これだけ押さえておけば大きな失敗は減ると思います。

• モデリング品質は十分か（90%か、99.90%か）
• スプレッド・スリッページは現実的か（変動スプレッドを想定しているか）
• 長く、いろいろな相場を含む期間で検証されているか
• 最大DDに、自分の資金とメンタルが耐えられるか
• 取引回数は十分か（サンプル数）
• 勝率とリスクリワード比をセットで見て、たまの大負けに耐えられるか
• 損失に上限がある設計か（逆行時にロットやポジションを増やして、青天井にならないか）

とはいえ、毎回これを自分で確認するのは面倒です

ここまで書いておいて何ですが、これを毎回手作業でやるのは、なかなか骨が折れます。モデリング品質を確かめて、期間とDDと取引数を見比べて、勝率とリスクリワードまで突き合わせて。慣れないうちは結構しんどい作業です。

なので私は、AIに手伝ってもらっています。
ゴゴジャンの製品ページからダウンロードできるバックテストレポートを丸ごと読み込ませて、決まった指示文（プロンプト）を打つと、上に書いたようなチェックをまとめてやってくれます。しかも、サマリーの数字だけでは気づきにくい"取引の中身"の問題まで挙げてくれるので、最初のふるい分けがずいぶん楽になりました。
みんなも流行りのAI君に投げちゃいましょー！

そのまま使えるプロンプトを、この下に置いておきます。ついでに、先ほどの自分のEAの数字を、実際にそのプロンプトで診断させた例も載せます。よければ、皆さんが気になっているEAでも試してみてください

AIにEA(システムトレード)を診断してもらうプロンプト

使い方

ゴゴジャンの場合、取引履歴つきのフルレポートは購入後にしか手に入りません。
購入前に見られるのは、商品ページのサマリー（成績の数字と損益グラフ）までです。なので——

購入前のEAを評価するとき

1. ChatGPT / Claude / Gemini など、お使いのAIを開きます。
2. 下のプロンプトを貼り、続けて商品ページの数値かバックテストのサマリー部分のスクリーンショットを貼り付けます（モデリング品質・最大DD・PF・勝率・取引回数・期間・平均利益／平均損失・最大利益／最大損失・最大連勝／連敗など）。
   バックテストのダウンロードやサマリー部分の閲覧は製品概要の下部バックテストのタブから確認してみてください。(記事の最初の方で張ったEAのレポートのようなものです)
   
   
   
3. サマリーだけでも、AIは土台の信頼性・コツコツドカン型かどうか・最大損失やDDの大きさから"損失が抑えられているか"まで、良し悪しの大きな判断はかなりできます。さらに細かい点（損切りの仕組み・ナンピンの有無・保有時間・利益の偏り）は、購入後のフルレポートで——という二段構えです。

購入後（または自分のEA）なら

• フルレポート（全取引）があれば、「損失の抑え方（損切りかナンピンか）」「利益の時期分散」まで踏み込めます。
  ※ただし取引数が数千件になるとAIが全件を読み切れないことがあり、その場合はサマリー相当の評価にとどまります。

※MT4・MT5、どちらのレポートでも使えます。
※他の開発者のバックテストは、私的な評価に使うにとどめ、無断で転載・再公開しないようにしましょう（各商品ページの権利は出品者にあります）。

プロンプト

あなたはFX自動売買(EA)のバックテスト分析の専門家です。
これから渡すバックテストレポートを、購入を検討している初心者の立場で、
厳しく中立に評価してください。販売者の宣伝文句は信じず、数字と取引内容
だけで判断してください。

※レポートはMT4・MT5のどちらの形式でも構いません。形式に合わせて読んでください。
※全取引の履歴が読める場合は、サマリーの数字だけでなく一回ごとの取引の
　中身まで必ず確認してください。
※サマリー(成績の数字)だけでも、土台の信頼性・コツコツドカンか・最大損失や
　最大連敗・DDから"損失が概ね抑えられているか"など、多くを評価できる。
　サマリーのみを理由に過度な判断保留はしないこと。取引履歴がないと確認でき
　ない項目(損切りの仕組み・ナンピンの有無・利益の時期分散など)は「購入後に
　確認するとより確か」と添える。
※これはバックテストの評価です。実運用(フォワード/リアル)成績が無いことを
　理由に評価を下げないでください。フォワードは本評価の対象外であり、
　提供されれば加点材料、無ければ「別途確認できると尚良い」と添える程度に
　とどめます。

【1. 土台の信頼性(最優先)】
・モデリング品質／ティックの精度。
  - MT4 … 90%(1分足ベース・要注意)か、99.9%(実ティック)か。
  - MT5 … 「リアルティック(every tick based on real ticks)」で取られて
    いるか、それとも1分足やOHLCの簡易モードか。
・スプレッド/スリッページが現実的か。実際の口座ではスプレッドは変動する。
  固定の極小値やゼロは非現実的。
・検証期間は十分に長く、相場の荒れた時期を含むか。
ここが甘ければ、以降の数字は信用できない旨を明記する。

【2. 基本指標】
・最大ドローダウン(DD) … どの程度の資金余力が必要かを述べる。
・取引回数・プロフィットファクター(PF)・期待利得。取引回数が少ない/
  期間が短い場合は明確に警告する。
・勝率とリスクリワード比(平均利益÷平均損失)をセットで評価し、
  「高勝率だが1回の負けが大きい型(コツコツドカン型)」かどうか判定する。
・★最重要の注意★ 高いPF・高い勝率・低いDDは、ナンピン/マーチンや、
  極端に深い(あるいは実質無い)損切りによっても"作り出せる"。負けを確定
  させず先送りすれば、普段の数字はいくらでも綺麗に見える。だが、その
  先送りが限界に達した一度の逆行で、口座ごと失いかねない。
  見栄えの良い数字をそのまま信用せず、必ず「どう作られた数字か」を疑う。

【3. リスクの偏りを読む】
《サマリーの数字だけでも分かること》
・最大損失が、平均損失や平均利益に比べて突出していないか
  (普段は小さく勝ち、稀に巨大に負ける型の証拠。最大損失÷平均損失の倍率を述べる)。
・最大連敗とその金額 … 数回の連敗で資産がどれだけ削れるか。
《全取引の履歴が読める場合のみ。読めなければ"購入後に必ず確認"と明記する》
・ナンピン/マーチンの兆候 … 含み損中に同方向へ追加していないか、負けた
  後にロットを増やしていないか、同時に複数ポジションを抱えていないか。
  該当する場合は、損失が膨らみ得るリスクを明確に伝える。ただし"ナンピン
  だから"という理由だけで減点はしない(不合格にもしない)。長期に一定の
  成績があれば、その実績は実績として評価しつつ、リスクを十分に喚起して
  利用者の判断に委ねる。
・損切りの深さ・有無 … 明示的な損切りがあるか。極端に深い(または実質
  無い)損切りは、負けを確定させないため勝率もPFも高く見える一方、一度
  の損失が巨大になる。負けがすぐ決済されているか、塩漬けがないかも確認。
・利益の時期的な偏り … 利益が特定の数ヶ月や1年に集中していないか。
・売買方向の偏り(買い偏重/売り偏重)について … 方向の偏りはEAの設計思想
  であり、それ自体は減点しない。確認すべきは「単に一方向の地合いに乗った
  だけで、地合いが反転すると崩れる」型でないか。年別・期間別の損益があれば、
  その通貨の逆方向の地合い局面を切り出して確認する(USDJPYの買い偏重なら
  円高局面＝2015〜2016年・2024年後半〜2025年、売り偏重なら円安局面)。その
  時期も崩れていなければ偏りは頑健で、問題にしない。判断材料がなければ、
  その旨を述べ「逆地合い期だけのバックテストで確認するとよい」と促す
  (方向の偏りだけを理由に減点しない)。
・最大DDが一度の急落で起きたのか、徐々に積み上がったのか。
・保有時間の傾向 … 極端に短い(スプレッドの影響大)か、週またぎ・夜間
  持ち越し(ギャップリスク)が多くないか。

【4. だまし・過剰最適化の危険信号】
・複利による見た目の誇張がないか(固定ロットでの形も推測する)。
・特定パラメータへの過剰最適化の気配。最適化期間と検証期間が分かれ、
  両方で成績が保たれているか。

【出力形式】
1. 各項目を簡潔に評価
2. リスクの偏りについて気づいた点(取引履歴があれば踏み込んだ指摘を。無ければ購入後の確認項目として挙げる)
3. 総合判定を次の5段階で示す:
   ★5 安心度が高い(しっかり検証され、リスクも明確)
   ★4 概ね良好(軽微な要確認あり)
   ★3 要確認(大筋は読めるが、確認したい点が残る)
   ★2 注意(複数の懸念あり)
   ★1 危険信号(避けたほうがよい)
   《判定の原則》
   ・高PF・高勝率・低DDといった"見栄えの良い数字"が、ナンピン/マーチンや
     極端に深い損切りなど"リスクを先送りする仕組み"で作られた疑いがある
     ときは、数字の良さだけで評価を上げない。そのリスク(普段は綺麗でも、
     一度の逆行で損失が膨らみ、最悪は口座を失い得ること)を明確に指摘し、
     利用者が理解した上で判断できるようにする。ただし"ナンピン等である"
     という理由だけで評価を下げることもしない。長期に一定の成績を出して
     いるなら、その実績は実績として評価し、リスクを十分に喚起した上で
     利用者の判断に委ねる(ただしナンピン型は加点条件①を満たさないため、
     前向き評価＝★4以上への上乗せには進まない)。
   ・逆に、次の3つを「すべて」満たす場合は、地に足のついた安定型として
     前向きに評価してよい：①損失に上限がある(ナンピン/マーチンなし、かつ
     明示的で常識的な深さの損切り＝塩漬けでない) ②長期・多取引で一定の
     成績を維持している ③成績が特定の時期に偏らず分散している。
     ただし"非ナンピン"だけでは不十分(深い損切りで勝率を盛った型も非ナンピン
     のため)。
   ・売買方向の偏り(買い偏重/売り偏重)それ自体は減点要素にしない(設計思想)。
     ③の「時期分散」は、偏りの有無ではなく、逆方向の地合い局面(USDJPY買い
     偏重なら円高期＝2015〜2016・2024後半〜2025)でも崩れていないかで判断する。
     判断材料がなければ保留し、逆地合い期のバックテスト確認を促す。
   ・実運用(フォワード/リアル)成績の有無は、本評価の減点要素にしない。
     提供されれば加点材料とし、無ければ「別途フォワードを確認できると尚良い」
     と添えるにとどめる(その不在を理由に評価を下げない)。
4. このEAの「懸念点」を具体的に挙げる(最大5つ)

サマリーの数字だけで分かること

まず土台の信頼度。モデリング品質99.9%（全ティック）か、スプレッドは変動か、検証は十分長いか——「この数字をそのまま信じていいか」が分かる。次に稼ぐ力と安定性。PFでどれだけ効率よく稼いでいるか、最大DDで「最悪どれだけ耐える資金が要るか」、取引回数と期間で「サンプルとして信用できるか」。そして勝ち方の性格。勝率とリスクリワード比をセットで見れば「コツコツ型か、大きく取る型か」、最大損失や最大連敗から「損失が概ね抑えられているか、一発の大負けが潜むか」。ここまでで、怪しいEAと真面目なEAの大きな振り分けはできる。

取引履歴(取引履歴付きのフルレポート)まで読めれば分かること

損失の"抑え方"そのもの。明示的な損切りで損失に上限があるのか、ナンピンや塩漬けで先送りしているのか——「結果」だけでなく「おおよその仕組み」が分かる。さらに、利益がどの時期にも分散しているか（地合いに強いか）、最大DDの起き方、ポジションの持ち方や保有時間の癖まで見える。たまたま地合いがかみ合って利益が出ただけではないかなども確認できます。サマリーで掴んだ第一印象を、確証に変えられるというイメージ。

※このプロンプトの判定はかなり辛口です。
☆４近くあれば間違いなく優秀なEAです。☆５のEAがあれば教えてください！私も購入します！！

実例：自分のEAを診断させてみる

ためしに、私のEA「Mikazuki USDJPY」(https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/79530)のバックテスト（フルレポート）を、上のプロンプトでAIに評価させてみました。

↓先ほどのプロンプトのコピペとMikazuki USDJPYのバックテストファイルをペタ！！！(私の場合Claudeです)

↓分析中。。。。
　

結果出ました！ちょっと長くなりますが、見ていきましょう。

↓バックテストの方式や基本指標に問題はないようですね...

↓１ポジしか持たず、ナンピンではないのですべて溶かす負け方はしません。円高も円安でも利益を出しているようです。

↓総合結果はこんな感じでした

Mikazuki USDJPYの診断結果は ★4（概ね良好）。普通にうれしい。。
ただ過剰最適化の危険性やコツコツドカンの兆候があるようで、そこに懸念があるといわれてしまいました。

自分の製品なのに、なかなか容赦ない評価です（笑）。でもその通りなので、
★5と言ってもらえるEAを作れるよう、もっと頑張りますね。

今回はフルレポートでの診断でしたが、サマリーの数字だけでも、EAの良し悪しはある程度わかります。

ぜひ皆さんも、気になっているEAや手持ちのEAで試してみてください！楽しいですよ！

Mikazuki USDJPYの詳しい内容や、実運用の成績はこちら 
https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/79530