株の自動売買と「答え合わせ」できるツール
株式
TrendSync ―― 売買して、検証して、戦略を練る
TrendSync は、日本株のデイトレを自動で売買するツール。
実際の自動売買の表示イメージはこちら。
eスマート証券のシステム(kabuステーション)につなぎ、
あらかじめ決めておいた戦略と設定で、人が操作をせずに淡々と自動で売買する。
ただし、「自動で売買するだけ」のツールではない。
いちばんの特徴は、売買したあとに、
その取引を「シミュレーションで振り返る」検証機能を持っていること。
売買と検証、その両方ができるツールを紹介する。
こんな人におすすめ
- 感情を排除して、利確や損切を機械的に取引したい
- 株の自動売買を、少額から自分のやり方で試してみたい
- 銘柄選びや戦略をじっくり練ってみたい
- 「なぜ負けたのか」を、感覚ではなく数字で振り返りたい
などなど、
派手に勝つためではなく、安定して継続運用を目的としたツールとなる。
ひとつでも思い当たるなら、一度試してみる価値はあるはず。
なぜ「検証」なのか
自動売買やシグナルのツールを触ったことがある人なら、
『過去のデータでは勝てるのに、実践では思ったほど利益が出ない。
むしろ負ける日が多い。』
と、一度は感じたことがあるはず。
原因は、多くのツールに共通する、構造的な「ズレ」。
注文してから売買が成立するまでの時間差、価格の滑り、判断のタイミングのずれ。
現実の摩擦が積み重なって、「計算では勝ち、現実では負け」になる。
問題は、多くのツールがこのズレを測っていないこと。
良い計算結果だけを見せて、それが本当に実運用と合っているかは確かめていない。
検証でできること ―― 複数戦略の取引シミュレーション
TrendSync のいちばんの特徴は、利益を約束することではなく、
数えきれないほどある、『戦略 × パラメータ』の組み合わせを
高い精度で何回も試せること。
実際の取引データを使用して、以下のような検証ができる。
・もし同じこの戦略で運用していたら、取引は成立していたか？
・売買のタイミングはいつ？期待した通り？
・実際の取引結果は？損益は？
実践投入前はもちろん、取引した当日のデータだけでなく、
過去のデータを使用し何度も戦略を練り直せることができる。
なぜ高い精度で再現できるのか
ズレを避けて正しく試すには、シミュレーションを「理想」ではなく
「現実そっくり」に作る必要がある。
高い精度のシミュレーションを実現するポイントは以下。
・実際に見ていたのと同じ値動き(ローソク足)で再現する
・判断するタイミング(何秒ごとに見直すか)も実際の動きに合わせる
・売買が成立する価格を、細かい値動きの一つひとつまで再現する
シミュレーションが「都合の良い数字」ではなく「現実に近い再現」になる。
ここで試した戦略は、実践でも近い形で動く。
こちらは実際の取引とシミュレーションを行った内容をまとめたもの。
7銘柄中、6銘柄で実際の取引をシミュレーションで再現できていることがわかる。
ソフトバンクグループ(9984)のみ差があるが、
こちらはセーフティ機能により当日の損失が上限に達したことによるもの。
損失が上限に達すると、対象銘柄の取引が自動停止する機能が備わっている。
但し、実際この日は「自動停止しない方がよかった」ということも分かる。
例えばこの日の振り返りとしては、
・次回は村田製作所(6981)の取引数を100株でなく200株にしてみよう
・ルネサス(6723)は戦略を変更しよう
・ソフトバンクグループ(9984)は損失上限停止はやめよう
などが考えられる。
このように、本ツールは自動売買だけでなく使う人自身が毎日の取引のあとに、
その日の相場で戦略を試し直せるようなっている。
どの戦略・どの設定・どの時間帯が良かったのか。
自分の目で確かめ、次の一手に活かせる。特定の良い日だけでなく、どの日でも自分で試せる。
気になる損益状況は
約2か月間、私個人の運用成績はこちら。
人によって銘柄選びや戦略の考え方は様々で、
より多くの利益を得られる可能性もあれば逆もある。あくまで参考情報として。
まとめ
派手な数字を見せるツールは、たくさんある。
けれど、実際の相場でどれだけ再現できるかにこだわり、
使う人自身が何度も試せる例は、あまり見かけないと思う。
地味でも現実に近い再現をすることが重要と考えている。
今後も定期的に、銘柄の検証結果や取引実績について投稿を予定している。
