EAのすすめ⑨：複数EA運用（ポートフォリオ）について思うこと、何本持てばいいのかを開発者目線で考えてみる - 投資ナビ＋ - 世界のトレード手法・ツールが集まるマーケットプレイス

皆さん、おはようございます。れんみぃです。

9つ目の記事です。前回（⑧）はパラメータ設定のNG例を解説しました。「よし、1本目のEAをちゃんと設定できた！次はもう1本追加してみようかな」と思っている方、今回はそのタイミングで読んでほしい内容です。

前回の記事はこちら。

複数のEAを同時に動かす「ポートフォリオ運用」は、うまくやれば安定性が上がります。ただし、やり方を間違えると分散しているつもりで実はリスクが集中している、という状態になります。今回はその話をします。

なぜ複数EA運用をするのか

一番の理由はリスクの分散です。

1本のEAだけに頼ると、そのEAが調子を崩したとき（相場との相性が悪くなったとき）に、口座がそのままマイナスに向かいます。複数本を動かすことで、1本が不調でも他のEAがカバーしてくれる可能性があります。

株式投資でも「1銘柄に全額突っ込むな」と言いますよね。EAも同じです。

ここが落とし穴です。

たとえばドル円を対象にしたEAを5本動かしたとして、これは「5本分のリスク分散」になっているでしょうか？

答えは「場合による」です。同じ通貨ペアでも、ロジックがまったく異なるEAを組み合わせて、EA間の相関が低いことを確認できていれば、ちゃんと分散として機能します。問題になるのは、似たようなロジックのEAを同じ通貨ペアで複数本動かして「分散できた」と思い込むパターンです。

本数や通貨ペアの数ではなく、EA間の相関を確認することが本質です。

ドル円・ユーロドル・ポンド円など、値動きの異なる通貨ペアに分けることが基本です。

ただし、ドル円とユーロドルは「ドル」が共通しているので完全に独立しているわけではありません。相関をゼロにするのは難しいので、「できるだけ独立性が高そうなペアを組み合わせる」意識で十分です。

トレンドフォロー系とレンジ系を組み合わせるのも有効です。

相場環境によって得意・不得意があるEAが多いので、タイプの異なるEAを混ぜることで、どんな相場でも一定の成績を維持しやすくなります。

スキャルピング系と中長期系を混ぜる、という考え方もあります。短期と長期では狙っている値動きが異なるので、相関が低くなりやすいです。

正直に言うと、2〜4本程度から始めるのが現実的だと思っています。

本数が増えるほど管理が複雑になります。「どのEAが今調子がいいのか」「どのEAが陳腐化しているのか」を把握するのが難しくなり、気づいたら問題のあるEAを放置していた、ということになりかねません。

多くても5〜6本を上限に、1本ずつ実績を確認しながら追加していくのがおすすめです。

複数EA運用で特に注意したいのが、合計のリスク管理です。

EAを1本追加するたびに、合計のロット数と最大損失額が増えます。「1本ずつは推奨設定を守っているから安全」と思っていても、5本合計で見るとかなりのリスクになっていた、というケースがあります。

口座全体の証拠金に対して、合計のロットが適切かどうかを定期的に確認する習慣をつけてください。

ちなみに私が販売しているGTXは、単体でも複数EA運用の一本としても使いやすいように設計しています。リアルトレードの実績も公開していますので、ポートフォリオ検討の参考にどうぞ。

「分散しているつもりで集中していた」にならないよう、ポートフォリオ全体を俯瞰する視点を持ってみてください。

それでは、また次回！

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