[過去に使用してきた手法] ⑥出来高+ブレイク手法

こんにちは、2payです！

今日は出来高を使用したブレイク手法についての紹介です。

私が裁量を始めて2年目になった時に初めて手ごたえを感じたのが出来高によるアプローチでした。

出来高はテクニカル指標の中でも先行指標と表現されることがあります。

出来高は使用方法が多岐に渡り、使い方に応じて読み方も変わります。

ここでは出来高の基礎と手法に直結する使い方に限定して紹介します。

そもそも出来高とは?

出来高は買値(Ask)と売値(Bid)でリクエストされている一対の注文(リクエスト)のマッチングによってカウントが成立(=約定)したものです。

リクエストとは「〇〇円で〇枚買いたいです」という意思をブローカー(取引所)に送る事で、リクエストが承諾(マッチング)される事でブローカーからトレーダーへポジションを与えられます。

これが取引成立=約定です。

リクエストは成行と予約(指値、逆指値)があり、エントリー、クローズ以外にもキャンセル(取り消し)、モディファイ(内容の変更)があります。

(例1) 買いリクエスト1 + 売りリクエスト1 → マッチング(約定)し、出来高1

(例2) 買いリクエスト150 + 売りリクエスト200 → 出来高150

(このとき、余った売りリクエスト50は現値より下の価格帯にある買いリクエストとマッチングされ、売りリクエスト50が解消されるまで価格が下がる。)

リクエストの数量はオーダー(指値、逆指値)として板(book)に表示されています。成行は板等の気配に映りませんが、マッチングの優先順位が下がります。

(板を捌いてから成行をマッチングさせるため、約定する頃には価格が変動していることもある=滑る)

またマッチングにおいてIn(エントリー)かOut(クローズ)かは区別しません。

まとめると、出来高は成立したマッチング数(約定数)を見る指標です。

手法に直結する使い方

出来高は約定数の絶対値です。出来高が多い程、多くの取引が行われたことになります。

過程はどうあれ取引で巨額の資金が動いたという結果が残ります。

もしこれが一部の投資家の大口注文によって執行されたものならば、しばらくトレンドが継続することが期待できます。

大口注文が入ったかどうかを見分けることがポイントで、値動きの特徴と併せて見た方が良いです。

出来高+ブレイク手法

日経225 M5~M15

前日の横ばいレンジを確認 (数日規模のレンジでも可)

JST 9:00 ~ 10:00 の間で、平常時の数倍の出来高を付けてBOXレンジをブレイクし、終値がレンジ外で確定したら順張りエントリー

出来高の絶対値目安は取引所・時期によって変わるので一概に言えません。

チャートを過去3か月くらい遡って、ブレイク時にどれくらい動いているかを目安にすると良いです。

損切りはBOXレンジ反対(高値/安値)

利確幅はBOXレンジの1~3倍

どれくらい伸びるかは、直近の目標レート(レジサポ、ラウンドナンバー)も参照されます。

伸びる伸びないに関わらず、基本は日中(ザラ場)で決済します。

取引頻度が少ない代わりに一度に数百~千円取れます。

「頻度が少ない」というのは収益の安定につながる絶対条件です。

ちなみに日経225先物の日中寄付は8:45開始です。(プレオープン)

ただ東証(株式市場)寄付は9:00なので、9:00までの15分間はナイトセッションからの持ち高調整の時間となり、本流(メインストリーム)は9:00からになります。

プレオープンで先走った場合も9:00以降の流れを確認して動いた方が堅実です。

直近2週間の寄付付近のメモです。

取れる日だけでなく、見送りや失敗パターンも載せています。

日経225の出来高が取得できるMT5ブローカーを知らないので、TradingViewを使っています。今回の使い方だとTickVolumeは挙動が明確に異なるので出来高を見た方が良いです。

まとめ

今回は出来高+ブレイク手法について紹介しました。

この手法は市場の本質に忠実で、基礎を固める上で役に立ちます。

FXでブレイクアウト狙うより日経の方がずっと簡単です。

ブレイクアウトはバックに誰が付いているかが重要なので、保有中も出来高の減り方を逐次観察してみてください。利益を伸ばすべきかどうかの判断に役立ちます。

今回の内容はここまでになります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。