[過去に使用してきた手法] ②移動平均GC手法
こんにちは、2payです！
今回は過去の手法シリーズ二弾ということで、移動平均GC(ゴールデンクロス)手法についてやっていきます。
早速手法の説明に移ります。
(手法シリーズを通しての注意やポイントは初回①移動平均乖離手法 を参照してください)
用意するもの
・SMA {期間：13,25,75}
(EMAでも良いですし、期間も変わって問題無いです)
銘柄は何でもいいですが、ボラティリティがあった方が良いです。
当時は日経225miniで実践していました。
今使いやすいのはGoldではないでしょうか。
BTCは昔のように脳死で勝てなくなっています。
FXなら、ドル円などクロス円系が比較的ボラあります。
(CHFJPYは例外で避けましょう)
スケールはM15くらいでしょうか。
別にこれも決まっている訳ではありません。
ただ背景事情(フロー)を考えると、1~2時間のトレンドを狙うならM5~M15、3~10時間のトレンドを狙うならM15~H1を監視するといった具合です。
FXの場合は1~2時間で消えるトレンドが多いです。(時間が長いものもありますが、主要な上昇/下降を形成する時間は短いです。)
ルール
一言で説明すると、パーフェクトオーダーで順張りです。
つまり、短期MA > 中期MA > 長期MA の順に並んでいればBuy目線、
短期MA < 中期MA < 長期MA の順に並んでいればSell目線です。
"目線" という表現をしているのは、それだけではエントリー条件として不足であることを経験を通して学んだからです。
パーフェクトオーダーを使用する理由は以下の通りです。
①価格の収束(トレンド前のチャージフェーズ)を確認するため
②短期目線と長期目線のコンセンサス(合意)を確認するため
この2点はしっかり抑えてください。
裁量は前提が崩れると機能しません。
パーフェクトオーダーを見ると言いつつ、最も重要なのは長期MAです。
長期MAの目線がブレない上で補助的に短期MA・中期MAを重ねていきます。
長期MAの詳細は下図に纏めますが、通常低ボラからトレンドが始まる時は、以下のような流れが発生します。
これを把握した上で3本のMAを表示します。
この手法は元々先輩から教えてもらったもので、オリジナルの場合はパーフェクトオーダーが揃い次第エントリーになります。
私は少しアレンジを加えて、MAの収束範囲をBOXで囲み、BOXをブレイクした方向にエントリーという条件を追加しています。
繰り返しになりますが、価格の収束と短期・長期のコンセンサスが揃っているのを確認することがMAを使用する目的です。
価格だけでそれが判別できる人はMAを使う必要はありません。
フィルター
前回の手法(MA乖離)同様に、エントリーが可能な場所は選定必須です。出現するサインを無差別に全てエントリーしていてはトータルで勝ち続けられません。
本手法におけるエントリーフィルターとして有用なものは以下の通りです。
①直近のボラティリティ
②エントリー時間
①から説明します。
あまりインジケータを多用するのは好きではないですが、視覚的に分かりやすいのでMACDを使っていきます。
MACDは2本のEMAの距離をヒストグラムに表したインジケータです。
つまり、ヒストグラムが小さい時はMA同士の距離が縮んでいる事を示し、その状態が持続していれば価格が一定の幅で停滞し、ボラティリティが縮小していることが分かります。
MACDの算出ベースはEMA12とEMA26なので、同種同期間のMAを表示すると数値がピッタリ合致します。（合わせた方が扱いやすいかもしれません）
MACDに上限値・下限値は存在しないので、直近のヒストグラムのサイズ等と相対的に比較して、大きい・小さいを測るイメージです。
本戦略ではMAの収束を捉えたいので、ヒストグラムが直前の状態より半分以下まで収束している状態を理想のコンディションとします。
続いて②のフィルターですが、ざっくり言えば市場時間で判断するということになります。
①を満たすような価格が収束する時間はいつやってくるのか考えてみてください。答えは1つではありませんが、頻度多く発生するもので言えばNY閉場～翌日オセアニア時間(東京開場前)の期間です。
これ以外で知っているものがあるのであればそれを利用してもらって構いません。慣習として起こる事なら幾らかボラティリティ予測が可能になります。
通常、トレンドが発生(=価格が大きく動く)する直前は、ボラティリティの小さいレンジができます。ボラティリティが小さい程エネルギーが圧縮され、何かの起爆材料をきっかけにエネルギーが発散されます。
つまりトレンドに乗るためにトレンド発生の兆しとなるボラティリティの収束をMAやMACDを通して観測していたのです。
そして「価格の収束が発生しやすい時間」と「価格の発散が発生しやすい時間」が逐次的に起こるポイントの例として、FXや商品のロールオーバーである、NY閉場後～オセアニア時間に注目し、その次にやってくる東京
市場(東京時間)の開場と共に発散される価格の動き(ブレイクアウト)に乗じて利益を得るのです。
その他 Tips
決済にはTP、トレール、時間決済、インジケータ、何を使っても構いません。長く保有しすぎないことがポイントです。
東京前場のブレイクは通常もって2時間です。前場で止めないと流れが変わります。
SLは基本的にブレイクと反対側のBOX安値 / 高値です。
エントリー前に価格やMAの並びで価格の合意を確認しました。
BOXの反対方向に抜けるということは価格の合意が否定されたことを意味します。価格の合意というのは、頭で考えている事・気持ち の問題ではなく,
各投資家が実際に資金を投じる行動に出た証拠です。
そしてパーフェクトオーダー等によって方向性が示されている時、市場全体の総意が方向性をもって動いていることになります。
それが否定され価格の逆行に繋がれば、ポジションを入れている投資家は一斉に逃げます。価格の巻き戻しが起きるとき市場は過剰に反応し逆行が増幅されます。
そのため損失が拡大する前に早めに損切する必要があるのです。
パーフェクトオーダーのような誰の目にも明らかなトレンドを追う戦略は地合いが崩れる判断も明確であるため、早めに撤退しないと逆行に巻き込まれます。
おわりに
今回の内容はここまでになります。
この手法は低頻度の部類です。毎日できるものではありません。
前日NY後場・閉場以降が低ボラになっている方が取りやすく、SL幅も小さくできるのでオススメです。
前回のMA乖離手法を紹介しましたが、あれも東京時間で取れる手法です。
同じ市場時間で逆張りの手法と順張りの手法を紹介して干渉しないのか？と疑問に思う方もいるかもしれませんが、時間をもう少し細かく区切ってみてください。本文をよく読めば干渉していないことが分かります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
