MTP開発ノート11｜RSIフィルタは、相場を当てるためではなく“過熱に逆らわない”ためにある。
こんにちは、つもです。
この記事は、MTP開発ノートの11本目です。
今日も、勝つ前に破綻しない話をします。
今回のテーマは、RSIフィルタです。
RSIというと、多くの人がこう考えます。
70以上なら買われすぎ。
30以下なら売られすぎ。
高いなら売り。
低いなら買い。
そろそろ反転するかもしれない。
たしかに、そういう説明はよく見かけます。
でも、ここで勘違いすると危ないです。
RSIは、相場を当てるための魔法の数字ではありません。
MTPでRSIフィルタを使う理由は、天井や底を当てるためではありません。
過熱している相場に、無理に逆らわないためです。
今日はその話をします。
MTP関連商品はこちらです。
MTP:Master【無料】
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/79103?via=usersMTP:Slave【有料】
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/79106?via=users
RSIは、反転を当てるための道具ではない
まず、ここをはっきりさせたいです。
RSIは、反転を当てるための道具ではありません。
RSIが70を超えた。
だから売る。
RSIが30を下回った。
だから買う。
この考え方は分かりやすいです。
でも、実運用ではかなり危ないことがあります。
なぜか。
強い相場では、買われすぎのまま上がり続けることがあるからです。
弱い相場では、売られすぎのまま下がり続けることがあるからです。
つまり、RSIの過熱は、反転のサインである前に、勢いのサインでもあります。
ここを勘違いすると、強い相場に正面から逆らうことになります。
「買われすぎだからSELL」は危ない
RSIが高い時、人は売りたくなります。
ここまで上がった。
さすがに行きすぎ。
そろそろ落ちるだろう。
気持ちはよく分かります。
でも、急騰中のSELLはかなり危ないです。
相場が強い時は、思った以上に伸びます。
もう高い。
でもまだ上がる。
さすがに天井。
でもさらに伸びる。
こういうことは普通にあります。
特に、強い材料が出ている時。
ニュースで一方向に走っている時。
市場心理が傾いている時。
こういう場面では、RSIが高いまま上昇が続くことがあります。
この時にSELLで逆らうと、踏み上げられます。
しかも、追従や分割を含む運用では、それが後からかなり重くなります。
急騰中にSELL。
さらに上がる。
次の段を拾う。
また上がる。
ロットが増える。
含み損が膨らむ。
この流れは危ないです。
MTPのRSIフィルタは、ここを止めたい。
買われすぎだから売るのではなく、
買われすぎの時にSELLで無理に逆らわない。
この発想です。
「売られすぎだからBUY」も危ない
反対も同じです。
RSIが低い。
売られすぎだ。
そろそろ反発するだろう。
ここでBUYすれば、底を拾えるかもしれない。
この考え方も、かなり危ないことがあります。
急落中のBUYは、うまく刺さる時もあります。
底付近で拾えた。
反発した。
利益になった。
こういう成功体験があると、またやりたくなります。
でも、売られすぎの相場は、さらに売られることがあります。
特に、
強い悪材料が出ている時
市場全体がリスクオフの時
一方向に投げが出ている時
流動性が薄い時
こういう場面では、売られすぎは反発のサインではなく、
まだ下げる勢いが強いサインであることがあります。
急落中にBUY。
さらに下がる。
次の段を拾う。
また下がる。
含み損が増える。
これも危ない。
「そろそろ戻るだろう」は、相場でかなり高くつく言葉です。
MTPで考えるべきなのは、底を当てることではありません。
急落中に、無理にBUYで飛び込まないこと。
これです。
過熱相場では、反転より継続を警戒する
過熱相場を見ると、人は反転を考えます。
上がりすぎた。
下がりすぎた。
そろそろ戻る。
でも、MTP運用では、まず逆に考えた方がいいです。
過熱しているなら、まず継続を警戒する。
RSIが高い。
だから、すぐ下がると決めつけない。
RSIが低い。
だから、すぐ戻ると決めつけない。
相場に勢いがあるなら、その勢いがもう少し続く可能性を見る。
これが大事です。
もちろん、反転することもあります。
でも、反転を先読みしすぎると危ない。
特に、追従や分割を扱うEAでは、早すぎる逆張りが後から重くなります。
最初は小さな含み損。
次に追加。
さらに逆行。
ロットが増える。
口座余力が減る。
この流れは、破綻に近づく流れです。
だから、過熱相場ではまず止まる。
反転を当てるより、勢いに巻き込まれないことを優先する。
RSIフィルタは、そのためにあります。
Is it OK?