[EA制作] ロジック開拓①
こんにちは。2payです！
今日はロジックの開拓をしていこうと思います。
ロジックのテーマは「NYオープン」です。
NY株式市場の開場直後は、ロンドン勢のポジションが巻き戻る傾向があることで知られています。(私は知らない)
話には聞くものの、EAとしての実装例を見たことが無く、自分で使えるのかどうか作って検証していきたいと思います。
ルール
EURUSD M5
① NY開場前3時間の価格推移方向を取得
② NY開場と同時に①の方向と反対方向にエントリー
③ 30分保有してクローズ
私はいつも最初にロジックを作る時はこれくらいシンプルなルールで検証しています。
ちゃんと芯を掴んだ条件が1つ2つあればそれだけで20年以上に渡り機能し続けるものになったりするので、あれこれ条件を重ねず、使えないものは都度外すというのが開拓のポイントになります。
今回の条件はあまり自信ありませんが、軽く10年流してみましょう。
最終的な損益はほぼ±0に戻りました。期待値がなかったようです。(=ランダム)
改善してみる
これが私の単なる思い付きであればアイデア自体ボツにして終わる所ですが、NYオープンの傾向を認識しているのはヘッジファンド等のアクティブ投資家達です。
確かarXivのような論文掲載サイトでも取り上げられていたはずです。
つまり私のアプローチの仕方に問題がある可能性が高いです。
3秒程考えましたが、解決策が1つも思い浮かばないので、チャピえもん(ChatGPT)に泣きつくことにします。
以下はチャピえもんから拝受した改善要請です。
・欧州トレンドの「強さ」を測れ。
・NYオープン前にストップが刈られたか確認しろ。
・エントリーが早すぎる。初動アルゴをいなせ。
・欧州トレンドの取得範囲が短い。欧州全体で見ろ。
・TP/SLが広い。30分のリバでそんなに動かん。
・曜日を確認しろ。
・市場を変えろ。GBPUSDが良い。
・イベント日は控えろ。
・あと2015以降は弱くなっているぞ。
素晴らしいお言葉の数々です。
これをコードに取り込んで再度走らせます。
結構うまくいったのではないでしょうか？
この10年間では負け越した年が2年しかありません。ほとんどの年で安定的に増えているということです。
人(AI)のアドバイスを聞くのは大事ですね。
これはまだプレーンなので、最適な通貨・スケール・パラメータを調整していません。ここから妥当な範囲で最適化し、フィルターを加えたら十分実用的なシステムに昇華します。
2015年以降弱まるという話はロジック次第なところもあるので作るだけ作ってみようと思います。(経験則として構造上の歪みは簡単に消えません。)
EAの改善も良いですが、機関投資家や金融業界の事情とか何でも教えてくれるので、私はAIと朝から晩までくっちゃべっています。
AIに聞いたり作らせたりしても、マトモなものを作ってくれないという話を耳にしますが、それは与える情報(プロンプト)次第です。
例えば「RSIとボリンジャーバンドを使用した勝てるEAを作ってください」とAIに頼んだとします。
AIはEAを作ってくれますが、勝てるものにはなりません。理由はインジケータ自体に期待値が備わっていないからです。
「RSIが30以下まで下がった後、30を上抜けた、この後の価格はどうなるか？」という問いの答えは「ランダム(どちらの方向にも50%の確率で動く)」です。
（他のどんな使い方をしてもランダムであるという結果に変わりはありません。）これもギャンブラーの誤謬です。
こういう当たり前の理解があれば「RSIを使え」という無為な縛りをAIに与えずに済むのです。
これはAIに「初期装備の剣と盾を使用して、魔王を倒す戦略を考えてください。」と言っているようなものです。そしてその戦略を試したら一撃で消し炭にされたため「AIは使えない、ゴミ」と酷評されます。
AIからしたらこんな理不尽なことも無いですね。
話の着地場所が分からなくなってきたので雑にまとめますが、AIに適切な回答を求めるなら、扱い手が適切な知識を保有していることが前提になります。ゴミを投げたらゴミが返ってきます。
あんまりポロリすると同胞から嫌われるかもしれませんが、少しだけ。
RSIで勝てないなら何を使えばいいんだ？という疑問を抱くと思いますが、OHLCT{Open[], High[], Low[], Close[], Time[]}で事足ります。
これを金融工学と市場構造に基づいてこねくり回します。
自己相関や回帰でも良いし、他通貨を入れても良いです。
億トレーダーも「インジケータは使わず、ローソクだけ使っている」という方は多くいます。彼らは経験からそれを掴んだと思いますが、統計的に分析してみてもやはり同様の結果が得られることが証明されています。
今回はここまでになります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
