インジケータのアイデア出し

こんにちは。2payです。

今日はインジケータ作りのアイデアと具現化の考え方を紹介したいと思います。

私は昔裁量トレードがメインだったのですが、2,3年前にプログラミングを覚え、今では自身の取引は完全自動化し、稼働やパフォーマンスチェックすら任せている状態です。

こうしてシステムを突き詰めていくと、人間の仕事は全て機械に奪われてしまう(投げただけ)ということを実感します。

最近は暇を持て余しているので、トレードと研究に捧げた半生の傍らで犠牲にしてきた物事に向き合ったり、投資遍歴を振り返ったり、新しい挑戦に向けて勉強をしているところです。

勉強の休憩中にインジケータを作っていたところ、昔大勝ちしていた裁量手法のことをふと思い出しました。

それはブレイクアウト手法で、誰しもが知っているような普遍的なものです。

一言で言えば、「レンジをブレイクした方向に順張りする」。

こんなにシンプルなルールにも関わらず、レンジというものが抽象的で定量化しにくいのです。

それが視覚化できたらいいなと昔から漠然と考えていましたが、今なら具現化できるかもしれません。

①レンジを定式化するには？

②何をもってブレイクとするのか？

ひとまず②に関しては①のレンジを抜けた時、実体で確定抜けしたという定義でも与えておけば十分だと思います。

しかし①のレンジを視覚的に捉え、四角オブジェクトで囲うことは容易なのに、プログラムでレンジを識別させるとなると言語化・定式化ができません。

レンジの識別が困難な理由は、レンジやトレンドという概念が人間の主観に基づいて定められており、雰囲気で判断しているからです。

そんな識別が困難なレンジをどのようにして定義していくのか？というのが今回のテーマです。

もしレンジをプログラムで識別して目立つように表示できたら、ブレイクアウト手法のアシストとしてすごく助かりますよね。

以下の図のように、レンジ範囲を検出して、該当するローソク足を着色するようなインジケータを作成してみようと思います。

相場とはきわめて主観的なもので、イメージの世界です。(フリーレン並感)

そして鮮明にイメージできるものは具現化できます。

a. 例えば、上昇波とそれに続く下降波の大部分が同じ価格帯に一致するなら、その2つの波は横ばいに推移していると言えます。

b. 上昇波とそれに続く下降波の大部分が同じ価格帯に無い場合は、大きい波の方が主導して動いていると言えます。

aが連続することは、同じ価格帯で上下動を繰り返すことを意味し、レンジとして識別できます。

bが連続することは、一方へ価格が推移することを意味し、トレンドとして識別できます。

実際のチャートは波ではなくローソク足なので、足単位で直近の足と同じ価格帯に一致するかを測り、適合率、一致本数などを集計して評価します。

ついでなので、同時に収縮過程と膨張過程を監視し、レンジの終盤からトレンドの始まり付近を捉えるようにします。

ボリンジャーバンドの スクイーズ → エクスパンション 過程と同じ原理です。

それからトレンドとボラティリティの高いレンジの誤認を低減するために、長期のボラティリティと短期のボラティリティを用意し、極端に大きい変動を拾わないように、また、日常のボラティリティ変化に対応できるようにします。

これを数値(圧縮密度)で表現するために下記のように定式化します。

圧縮密度 = 密度 * レンジ比率 * ボラティリティ比率

密度 = 適合本数 / 集計期間

レンジ比率 = 高安レンジ / 短期ボラティリティ

ボラティリティ比率 = 短期ボラティリティ / 長期ボラティリティ

算出した圧縮密度は 0.0~1.0 の範囲で表されるため、密度の高さを4段階に分けてグラデーションで着色します。（陰線陽線あるので4*2=8段階）

できたものがこちらになります。

大体イメージ通り、横ばいレンジを検知しています。価格が走りだすと灰色に変化します。

色が明るいほど圧縮密度が高く、暗い場所は圧縮密度が低い(≒発散過程)状態を表します。

明色範囲はレンジフォロー(あるいは手を出さない)、暗色範囲はトレンドフォローと、視覚的にモードを切り替えることができます。

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次の画像は感度を下げた表示です。

レンジの中でも終盤~トレンド起点にかけて着色されています。

トレンド再開ポイントをマークしてくれるので、押し目買い、戻り売りのタイミングを測るのに使いやすいと思います。

ブレイクアウトは方向を当てるものではなく、抜けた方向に従うものなので、トレンド反転の判定にも利用できます。

主要な株式市場の開場時間に合わせたブレイクなら大口のマネーが参入するので堅いトレンドに乗れます。

かなり出来が良いので販売を検討しています。

リトレースメントを引いて押し(38~62%)の範囲付近までに着色されたら「これから動き出すんだな」って確認して入っていけるじゃないですか。

仕掛けが早過ぎて気揉める状況はかなり減るはずです。

売れるかどうかはともかく、私は裁量時代にこれを使いたかったです()

同じ悩みを抱えている人は少なくないでしょう。

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昔であれば、裁量はその時の地合いに応じて適宜フィッティングし、言わばオーダーメイドのシナリオを用意するものという考えを持っていました。

その考えは今でも半分正解だと思っていますが、必ずしも全てが裁量要素である必要はなく、定量化できることは定量化してしまった方が都合が良いのです。

定量的な部分がある事で、裁量要素として検討しなければならない項目を減らし、その分思考のリソースを集中できるというのが最大のメリットと言えます。

プログラミングを覚えたきっかけも裁量手法を補助するインジケータが必要になったからです。

その頃のやり方は、MTFですべてのスケールを監視し、反発ラインや市場の状態(レジーム)、位相を常に確認する必要がありました。

全て正確に頭にいれてトレードシナリオを作るのが困難だったのです。

そのため、アシストしてほしい機能として、｛前日始値、当日レンジ、直近のラウンドナンバー、各市場時間の高値・安値、前日、前々日の目線、足一本あたりの限界運動量、直近高値・安値、フィボナッチレベル｝の現在足上へのラインと注釈の描画（ボタンによる各ラインの表示/非表示含む）というものを盛り込んだインジケータを作りました。（人に依頼すれば製作費5～10万かかります）

初めて自作したインジケータということもあり製作期間は1か月かかりました。

苦労した甲斐あってか実際のトレード環境で使用した感触は良かったです。

頭で把握しなければならないことの負担が大きく減ったためです。

インジケータの活用は一種の作業効率の改善であり、制作でも購入でも、投資する価値があるものだと私は思っています。

インジケータは消耗品ではない(残り続けるもの)ので、それを使って勝てば元手の回収は容易です。

私はそういう考え方で書籍を山ほど買っていますし、投資回収効果(たとえ100円の本だったとしても)が見込めない書籍は買わないようにしています。

どうでもいい余談ですが、最近はパンローリングのウィザードブックシリーズを卒業し、きんざいや日本経済新聞出版社の本を読んでいます。

おすすめの本紹介もできるといいですね。

今回はここまでになります。

読んでいただきありがとうございました。