バックテストの評価

AIを使いEAやストラテジーをつくってます。
無料枠で動いているのでバックテストの中心はMT4のEAでのバックテストにしてます。

裁量でやってきた検知を活かしバックテストそのものをいったん評価したいと思います。


目次
バックテスト結果
まず、同じ設定ではない、ということ
伝えたい事
最後に


10年分の通年バックテストで好成績だったからと言って信用できないということです。

依然作ったストラテジーを１年ずつ設定値を変えて４年バックテストをしました。

バックテスト結果

ロット　0.1固定
トレーリングストップのみ数値変更３段階
最大値と最小値だけ書きます。
トレード数
151～294
勝率
57％～63％
総利益
-149ドル～370ドル

まず、同じ設定ではない、ということ
どんなに設定値をいじくってもプラスにならない年はありました。
おおかた設定値のよいものもあります。
そして日付も結構重要で年末や年始に月曜日があった場合スプレッドが広がったり窓が大きくあくことが予想されます。
１月は最初の週と１２月は最後の２週ははずすことで成績が結構変わりました。

トータルプラスでも半分は負けていました。
ect….

年末年始をはずしただけで成績が悪化しました。
考えられることは窓が開いた場合そこで稼いでいた可能性が高いのでした。



伝えたい事
長期で＋になったからと言って全く安心できません。
ロジック（どうなればポジションをもつのか）を知りその運用に安心できることが一番重要ではないかなと思いました。



最後に


EAと裁量は共存関係だと思います。
ボラティリティや持ち越し、その他急変が予想される際にあえてポジションを持ち続けるのか、その期間をトレードしないなど対策を取るのかはある程度経験が必要だったり好みが分かるのではないかなとおもいました。

なので使用者の考え方や性格で成績も大きく変わるものではないかなと思います。

裁量をやってきたものとして自動化というのは監視時間の短縮やストレスの大幅な軽減、ポジポジ病など変な癖の発生率低下などいい面も多いとおもいました。

バックテストでは好成績を出すことではなく設定値のどこを変えれば成績が大きく変化するのか、その設定の幅はどれくらいかなど、あたりをつけたり大方の成績やトレード数の想定をするのには大きく役立つものとして活用したいと思います。