EAのカーブフィッティング(過剰最適化)対策

よく質問で2000年頃からのテスト結果はありませんか？ というご質問を頂きますが、 最適化を行うことで、どの通貨もテスト結果を優秀にすることは可能です。

一つのEAで、たとえ5通貨全てに対してであっても、2000年頃からのテスト結果を右上がりの爆益グラフに仕上げたEAを作成することは、少し時間はかかりますが、独自の方法を用いて可能です。

これは特殊技能とも言えますが10通貨全部同時であっても右上がりのEAを作ることは可能です

しかし問題はここからです。

そこまで究極に最適化された中央値をもつEAであっても、リアル運用では微妙なズレが発生し、結果を出すことがいまひとつできない可能性があります。

過去テスト期間が長ければ、未来に対しても信頼性が高くなることはたしかですが、 経験上、テスト結果はそこまではあまりあてにならなず、過信できるものではありません。

過去の一定期間に対して最適化されたEAは カーブフィッティングと呼ばれ、

・ある一定の相場状況のみ効果があり、時期が変わると急にダメになってしまう。 ・テスト結果は異常に良いのに、実際のリアル運用には全く役に立たない

・テストされる通貨のテスト期間が上昇買い一辺倒の相場であった場合、リアルの相場は明らかな売りと思われる場面でも、テストではことごとく買いと判断される。 といったことが起こります。 過去の相場に合わせて方程式化してもあてにならない、、。

しかし、一方で、 未来の相場で勝っていくためには少なくとも過去でも通用しなければならない。 過去はあくまで過去、、。

しかしロジックが未来に通用するかどうかを証明するためには徹底した過去検証はやはり必要。

その微妙なバランスを必要とする難題をどうしたら解決できるのか？

5年をかけて試行を重ねた結果、、

カーブフィッティング(過剰最適化)対策

①過去に過剰な最適化(フィッティング)をせず、過去にあてはめすぎていない。

②リアルの相場判定を重視する ③1と2をおこなったうえで、しっかり過去検証もされている

このような特徴をもつ、 継続して結果を出していくためのEAを完成させました。