「自分の売買方針をよく理解することだ。過去の検証は最小限でよい」（『魔術師たちの心理学』より）
FX
多くのトレーダーを育成した著者（ヴァン・K・サープ氏）の助言です。
「システムを最適にしたいと思う。そして過去の状況に合致するようにデータをいじればいじるほど、売買がよく分かったような気になる。そんなことより、自分の売買方針をよく理解することだ。過去の検証は最小限でよい」
過剰な過去検証を真っ向から否定する見解！！！
読んでいて気持ちいいです（笑）
自動売買（EA）ですと、カーブフィッティングという問題がありますね。
言葉がいまひとつ適切でない感があります・・・
過剰最適化（オーバーフィッティング）がしっくりきます。
パラメータを沢山盛り込んだEAを作る。
パラメータをいじくりまくって一番きれいな右肩上がりを探し出す。
そして、実際にリアルで運用を開始する。
全然勝てない・・・。
こんな感じでしょうか。
かく言う私も・・・
これまでに、この罠に人一倍ハマりまくってきています。。。
どうしてこうなるのか？
考えてみました。そして気づきました。
私は、バックテスト真理教の信者だったのでは？？？
バックテスト結果は、キレイな右肩上がりにならねばならない（石破さん風）、
という勝手な思い込みだったのではないか？。
永遠に右肩上がりを続けるEAって、この世に存在し得ないのでは？。
有りもしないものを探し続けていただけだったのでは？。
出品するのにキレイな資産曲線でないとかっこ悪いな、とか
10年バックテストでこんなにいい成績だぜ、俺ってすごい？、とか
自分をよく見せたいという変な感情も混じっている気がします。
そもそも、EAを購入される方は
バックテスト結果など全く信じていないのでは？？？（笑）
「自分の売買方針をよく理解すること」、著者の言葉にヒントがあるはず。
アプローチを変えてEA開発に臨もう、そう思います。
バックテスト真理教から脱会します（笑）
ではまた次回。
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