マーケットメイク戦略の基本をモンテカルロシミュレーションする
どうも。
最近、APIを使ったマーケットメイクを考えているのですが、そもそもバイサイド的な発想の方がメインだったので、基本的なところを確認したいと思い、簡単なシミュレーションをしてみました。使用したPythonのコードはブログの末尾に載せています。仮想通貨のMM bot作成の参考になるかもしれません(既にブームから1年近く経っていますが)
基本的には自分が市場で唯一のMMで、対象資産の価格をウィーナー過程で動かしつつ、ある確率分布に従って発注される投資家からの成行注文を受けながら、全くヘッジはせずにマリー(買い注文と売り注文の相殺)だけをして、最終的な損益がどうなるかを分析していきます。
つづきはこちら
http://delta-hedge.xyz/2018/12/04/mm-simulation/
ブログではこういった単発の記事の他、以下のような記事を公開しています。
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