YellowBicycleScalper for USD/JPY v1 との相性は?~EA博士シリーズその2~(第3回目連載)
YellowBicycleScalper for USD/JPY v1 ver2.0
黄色い自転車が坂道を駆け上がっていくトップ画が印象的なEA。
2017年9月現在、282名の方にご愛顧を頂いているEAです。
さて今回は、開発者のalienscafeさんからご承諾を頂いて、
YellowBicycleScalper for USD/JPY v1 と
わたくしのEA、WeStreetPMArinaFilterUSDJPY5m
この2つのEAの相性はどうなのか?ご説明いたします。
つまりは2つを同じ時期に同時運用させたら収益はどう変化し推移していくのか?です。
例えるなら、食材同士の相性を測っている「味博士」ならぬ「EA博士」ですね。
過去10年(2006.01.01~2015.12.31)でのバックテストを、ReportManagerというソフトを使用し掛け合わせてみました。
(今回はそれぞれ同じ1万通貨ずつでの同時稼働を想定)
(YBSはポジション数を1に設定)
純益は約17300$、最大ドローダウンは約530$でした。
17300÷530で計算すると、最大ドローダウンの約33倍ほど稼げることになります。
「YellowBicycleScalper for USD/JPY v1」単体では約14倍です。
「WeStreetPMArinaFilterUSDJPY5m」単体では約20倍です。
約14倍のEAと約20倍のEAの同時運用によって約33倍になりました。
つまり、2つのEAを同時運用させることによりお互いのマイナス面が補完され、よりリスクが軽減されたと言えます。
「EA博士」から言えば、相性は良いと言えます。よりおいしくなったと言えます。
この「EA博士」シリーズは、開発者さんの承諾が得られれば順次公表していきたいと思います。
よろしいですか?