Strategytesterの数値を読み解いてよりよいEAを発見しよう!
『シストレ、フォワード計測ってかなり違うけど本当はどうなの?』とか、
『最初のページに数字が色々載ってるけどあれってどう見るの?』というお問合せが
多数ございます。システム売買を評価する基準数値は多数ありますが、今一つ理解
出来ていないという方のために、今回は数値の説明をしてみようと思いましたので、
以下簡単にご紹介します。興味を持った方はお気軽にお問合せくださいね!
その1 フォワード計測と実測が違う?
弊社で表示されるフォワード計測の値は、提携している証券会社のデモ口座に
デフォルト設定で設置した結果です。従って、リアル口座ではS/Lで損切れない
ポジションもキッチリと損切ます。逆に、T/Pもキッチリと利食っています。
また取引所取引ではないので、証券会社毎に提供レートは微妙に異なります。
そのため同じEAでも異なる価格でエントリやエクジットが行われる事もあります。
これが違いの原因となっています。ちなみに弊社フォワード表示時刻はEET(キプロス
MT4開発会社のサーバがある場所)時間です。
その2 バックテストって見る価値あるの?
システム売買の世界では「ランダムウォークフォワード」「ウォークフォワード」等、
数々の時点でのバックテストを行い、どの時点においても最良の結果を出すパラメータを
選択するという作業が行われます。これをカーブフィッティングと呼び、評価・批判の
的となることが多いですが、システム売買組成のためには欠かせない作業ではあります。
(もちろん行わない人もいます。)
この結果の表示方法でバックテストの価値は変わりますが、読み手は推測しかできません。
また過去がどんなに良くても今が悪ければ意味がありません。できるだけ長い過去テストを
しているものを重要視しましょう。そのためには、書かれている詳細情報を良く読んで
理解してください。
その3 評価数値があれこれあるけど何が重要なの?
まず誰もが「純利益」と「最大ドローダウン」と指摘するはずです。
そして前回同じ様な記事を書いた時に、平均勝トレードと負トレード、総取引回数そして、
PFを上げました。これらの数値は、どの期間でどれだけ収益を得られ、最大でどの程度負け、
一回当たりどの程度の利益が見込まれるかを出してくれます。
本日は表示されない数値
リカバリーファクタ(RF)とリスクリワードレシオ(RRR)を紹介します。
リカバリーファクタ(RF)とは、最大ドローダウンに対する利益額比率。
ドローダウンからどれだけリカバリーできているかを表します。
「利益÷最大ドローダウン」
回復力が高ければ好ましいもので、10以上あったら文句なしです。
普通2-3位ではないでしょうか。
リスクリワードレシオ(RRR)損益と利益の比率です。
「平均勝トレード÷平均負トレード」これを、勝率と関連させ読みます。
RRRが1.0で勝率が50%で損益±0です。
つまりRRRが1未満で勝率が80%であればRRRが少なくても利益が出ていると
考えられます。望ましくは勝率よりもRRRが2以上のものでしょうか。
残念ながらMT4の計測では表示されない数値がありますが、表示されている数値から
算出可能な評価値は他にもたくさんあるので、これを機会にシステム売買について
学んでみてはいかがですか?
よろしいですか?